На современном рынке правят бал волатильность и неопределенность.
Но технический анализ любого БА позволяет определить общий тренд.
И это помогает выбрать оптимальную стратегию в зависимости от ситуации на рынке.

Повторим ещё раз три основных вопроса:

1. Я бык или медведь?
   
   
2. Какой этап тренда проходит БА?
   
   
3. Волатильность высокая или низкая?

Размышляя над ними, используйте матрицу стратегий.

Направление БА
Вверх	Вниз	Боковое движение (флэт)
Низкая волатильность
Длинный колл Дебетовый колл спред Покрытый колл	Длинный пут Дебетовый пут спред	Железный кондор Покрытый колл
Высокая волатильность
Покрытый пут Кредитный пут Покрытый колл	Кредитный колл спред	Покрытый колл

_{Источник: Robinhood}

• Покрытый (обеспеченный) колл/пут — популярная стратегия, суть которой в продаже некоторого количества опционов  на уже существующий базовый актив.
• Данный подход снижает риски изменения цены активов во владении инвестора за счёт частичной компенсации премией, полученной от продажи опциона.

( Читать дальше )

Коллеги, приветствую. Уверен, что тут есть несколько адептов работы с данным инструментом, именно на рынке США, а может кто-то интересуется переходом туда. Работаю там с товарищем, используем все виды конструкций, в качестве обоснований безусловно присутствует базовый ТА, но львиную долю учета это поток опционов, позиционирование, сизл индекс. Самый частый подход это узкие дебетовые спреды, но замки или покрытый колл для бедняков нам не чужды) Кредит спреды пока делать рано, IV низкая. Буду рад обменом какими то мнениями, может что подскажу даже. А нет, так нет)))  

Доброе утро, всем привет!

— Я не чувствую двух месяцев лета...
— А у тебя их и не было!

Начнем с казахского золота



( Читать дальше )

Сегодня   

В отчете за неделю имеем убыток

ГАЗ — (-1423.98)

Золото — (+95.47)

ИТОГО -1361.

Имея убыток, нужно делать работу над ошибками, изучить причины и понять возможно как это не допускать в будущем. (я посчитал. что я пересидел)

Пример убытка на Газе.

  

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Хочу рассказать вам про необычный торговый терминал «СК» (в рамках мега-конкурса на смартлабе).

Это один из первых торговых терминалов, который появился в России уже довольно давно.
Сейчас им мало кто пользуется (возможно только Виктор Петров :-), но были времена когда он был единственный в своём роде.

Терминал «СК» есть только у одного крупнейшего российского брокера (привет дяде Герману)

Основные плюсы:

Бесплатный!
Моментальное исполнение заявки (любого вашего объёма)
Отсутствие комиссий
Отсутствие проскальзываний
Идеально подходит для трейдинга/инвестиций
Подробный учёт ваших средств (Приход/Расход/Остаток)
Персональное приглашение (на табло) для организации сделки
Встроенный консультант-помощник (обычно это Маринка)
Главные новости и инсайд (от бабы Нюры из очереди)

Минусы:
Не годится для скальпинга
Огромный спред при торговле золотом (и другими драг.металлами в рамках ОМС)


Ну что, все вспомнили этого старичка?

«СК» — Сберегательная книжка

P.S. Интересно, получится ли у Тимофея Мартынова воспользоваться этим терминалом для перечисления мне 10 тыр👑?

( Читать дальше )

Уже много лет использую данный терминал для торговли и анализа фьючерсных рынков. 
Итак, что есть под капотом: 
  — Кластерный чарт — визуализация внутрибарового объема по всем ценовым уровням. Фильтрация в баре предусмотрена по всем параметрам, которая выдает биржа. Цена движется от одного крупного объема к другому сопоставимому, поэтому фильтрация помогает принять правильные решения.
Пример кластерного графика CL 1D на основе одного кластера объема, фильтрация идет по вертикальным и горизонтальным объемам и в самом кластере.

Кластерный чарт это основной модуль, в него входит: кластерный график, тиковый график, реверсный график, ранжевый график (бары составляются по объему или количеству тиков в баре или количеству трейдов без учета времени), график ренко, классик профиль. Кластерный график можно отобразить в качестве линии, простого бара, одного кластера или двойного кластера. 
Что использую: тиковый график, кластерный график (1м, 15м, 1ч, 1д), реверсный график, классик профиль.

( Читать дальше )

Компания Samsung продолжает активно развиваться. Ежеквартальный доход этого южнокорейского гиганта варьируется в пределах 37-45 млрд $. Чистая прибыль предприятия за такой же период – 4 млрд $. Логично, что активы этой корпорации пользуются высоким спросом. Инвесторы охотно вкладывают деньги в ценные бумаги Самсунг. Возникает вопрос: «Где можно купить акции этого предприятия?»

Компания Samsung продолжает активно развиваться. Ежеквартальный доход этого южнокорейского гиганта варьируется в пределах 37-45 млрд $. Чистая прибыль предприятия за такой же период – 4 млрд $. Логично, что активы этой корпорации пользуются высоким спросом. Инвесторы охотно вкладывают деньги в ценные бумаги Самсунг. Возникает вопрос: «Где можно купить акции этого предприятия?»

Приобретение

Компания Самсунг выпустила 6,7 млрд бумаг. Сюда же входят акции Самсунг Электроник – крупнейшей структуры данной корпорации. Ценные бумаги Samsung можно приобрести на Корейской, Лондонской или Московской бирже. Акции этой компании также торгуются в Германии, Мексике и США.

( Читать дальше )

В контексте активного развития криптовалютного рынка, применение автоматизированных торговых систем, часто именуемых «ботами», выступает как неотъемлемый элемент торгового процесса. Эти сложные ИИ-ориентированные системы могут совершать торговые операции, основываясь на предустановленных критериях, минимизируя необходимость постоянного человеческого вмешательства. В данной статье блога мы рассмотрим увлекательный мир криптоботов и алгоритмической торговли.

Обзор криптоботов и алгоритмической торговли

Криптобот — это специализированная программа, которая взаимодействует с финансовыми биржами через API для сбора и анализа актуальных рыночных данных. Основываясь на этих данных, бот осуществляет торговые сделки в соответствии с заранее определенными и запрограммированными правилами, учитывая такие факторы, как объем рынка, время, цена и даже сложные прогнозы, созданные с использованием моделей машинного обучения.

Эти системы были разработаны на основе традиционных алгоритмов рыночной торговли, но с учетом специфики волатильного крипторынка. Они предоставляют ряд преимуществ, способных оптимизировать торговый процесс, делая их привлекательными инструментами как для опытных, так и для новичков в торговле.

( Читать дальше )

643 доллара прибыли у нас на торговле волатильностью. Вкладывали 2000 долларов в одну попытку. Если помните, то цена резко выскочила вверх и разница между плюсом от опциона и минусом от фьючерса (или форекса) составила прибыль в 601 доллар. Недавно упали с 1.1293 до 1.1195 по фьючерсу и это дало плюс по фьючерсу и минус по опциону, что принесло профит в 42 доллара. Чтобы не писать кучу цифр и не выставлять старые скрины- просто пролистайте выше или откройте те темы, на которые я дал ссылки.

Теперь у нас новая позиция:

куплен колл 1.135 по 75 и продано 0.33 фьючерса по 1.1195 (или 41250 по форекс)... 

Вместе с комиссиями и спредом, пусть общая прибыль будет 28%, что великолепно, ведь нам все равно- на 1.15 или на 1.09.

smart-lab.ru/blog/923744.php

Привет!

В этой теме я уже описывал суть стратегий — smart-lab.ru/blog/920361.php

 

Перечитайте там. По первой стратегии уже получена отличная прибыль. Она равняется 601 доллару, а вкладывали всего лишь 2000 долларов под одну попытку. Это 30% прибыли за 4 дня. И соль стратегии в том, что нам не надо быть гениальным трейдером и угадать, пойдет цена вверх или вниз. Нам нужно было, чтобы цена пошла сильно вверх или вниз. Мы получили рост. Это привело к тому, что мы много заработали на купленном опционе, который выступал как страховка, но меньше потеряли на форекс или фьючерсе. 

Чтобы быть в плюсе по этой первой стратегии- достаточно иметь 100 сделок на форекс  или фьючерсах по EUR/USD, со стопом не менее 100 пунктов, чтобы покупать волатильность, как я тут сделал и зарабатывать.

 

Второе:

Также, ниже видите позицию, где на экспирации от 6.10.23-го я купил (при цене фьючерса 1.1293)- пут 1.115 по 82 пункта и продал пут 1.125 по 116 пунктов.

И сейчас видно, что позиция на фьючерсах хуже на 30 долларов, чем на опционах, если закрывать позицию сейчас при цене фьючерса 1.12237, путе 1.115 по 99 и путе 1.125 по 146.

( Читать дальше )