Разное

Почти 40% всех торговых дней в первом квартале были отмечены рекордными максимумами закрытия для индекса S&P 500:

Макро

Рынок теперь прогнозирует, что ФРС будет снижать ставки меньше, чем считалось ранее. Ожидания общего снижения ставок в этом году сократились до 68 б.п., что ниже 75 б.п., прогнозируемых точечным графиком ФРС:

( Читать дальше )

Если вы инвестор, то для вас тут ничего интересного не найдется. Только для рациональных трейдеров, ну или  спекулянтов, как хотите.

 Власти Японии уже в открытую заявляют, что единственным  из возможных  вариантов остепенить горячие деньги, осталась пожалуй интервенция. И что мы видим даже невооруженном взглядом? Что «распродаванам»  японского навоза пофиг что там бормочет  Курода. А ведь раньше  все спекулянты боялись попасть под горячие руки как Бернанке, так и Драге. Но  Куроду спекули боялись еще больше. Ведь банк Японии всегда мог поступать так, как ему хотелось. Даже не смотря на то, что  Америка   вставляла им палки в колеса, при тех решениях которые были не угодны Западу. Да и любой «технический анализ» ломалась на раз. Три чебурека которые могли повелевать  ветрами. И что мы видим теперь?  Куда все это делость?  

Япония уже пищит от боли, мол валюта так сильно дешевела  34 года назад. И никто их не слышит и никто их намёки на интервенцию  не боятся.  

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

---

Artificial Intelligence — Искусственный интеллект (в переводе с англ.). ИИ — это имитиация человеческого интеллекта компьютерными системами.

Если вы в первый раз сталкиваетесь с этим термином (в чем я сомневаюсь), то легче всего будет объяснить это словосочетание через следующий пример.

Каждый раз, когда мы в первый раз открывали клиент, то всегда возникала проблема с первичной настройкой. Нажать туда, нажать сюда, и вроде бы есть “подсказки”, но так или иначе приходится разбираться самому.

А теперь представьте умного ассистента, в мозгах которого лежит вся игра и все возможные сценарии поведения геймера. По вашему запросу, он даст конкретные указания по настройке и в конечном счете, обеспечит низкий уровень входа в ваш игровой процесс.

( Читать дальше )

?si=KANDszMqR6oOliQ9

Ссылка на пост

Разное

Чувствительность иностранных рынков облигаций к неожиданным данным из США возросла почти повсеместно с 2020 года, и во многих случаях неожиданные данные из США оказались более важными, чем неожиданные данные из страны, для объяснения волатильности рынка облигаций:

Макро

Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос до +2,5% г/г (консенсус +2,5, +2,4% ранее) в феврале 2024 года (самый низкий показатель с 2021 года).

Базовый индекс PCE (не включает продукты питания и энергоносители), в феврале 2024 года вырос на +0,3% м/м (консенсус +0,3%, +0,5% ранее). В годовом выражении базовый PCE вырос на +2,8%:

( Читать дальше )

Обзор фондового рынка: умеренный рост с неоднозначными сигналами

Американские фондовые индексы завершили день 28 марта 2024 года умеренным ростом:

• S&P 500 ( $SPX ) ( SPY ) +0,86%
• Dow Jones Industrials ( $DOWI ) ( DIA ) +1,22%
• Nasdaq 100 ( $IUXX ) ( QQQ ) +0,39%

Факторы, повлиявшие на рынок:

Снижение доходности казначейских облигаций:

• Поддержка рынку в целом.
• 10-летние казначейские облигации США: -3,8 б.п. до 4,194%.
• 10-летние облигации Германии: -5,8 б.п. до 2,292%.

Ребалансировка в конце квартала:

• Поддержка цен на акции.

Ралли европейских акций:

• Индекс Euro Stoxx 50: +0,35%, новый 23-летний максимум.

Снижение Nvidia:

• -2%, фиксация прибыли.
• Ограничило рост Nasdaq 100.

Другие факторы:

• Еженедельные заявки на ипотеку MBA: -0,7%.
• Индекс экономической уверенности еврозоны: +0,8 до 96,3.
• Члены ЕЦБ Казакс и Чиполлоне:Инфляция низкая и будет падать.ЕЦБ может начать снижать ставки.

Лидеры роста:

• Cintas ( CTAS ): +8%, скорректированная прибыль на акцию выше консенсуса.

( Читать дальше )

🔍 Что такое методика хедж-фонда и почему именно она является успешной? Давайте раскроем все секреты:

Давайте узнаем, что же такое хедж-фонд?!

Основная цель хедж-фонда заключается в минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на активы и изменениями условий рынка, чтобы сохранить и увеличить капитал инвесторов. Хедж-фонды могут использовать различные стратегии, такие как:

📈Диверсификация портфеля: Хедж-фонды инвестируют в широкий спектр активов, таких как акции, облигации, товары, валюты и другие финансовые инструменты. Это позволяет распределить риски и защититься от потенциальных потерь в случае неблагоприятных изменений на рынке.

📈Использование производных инструментов: Хедж-фонды активно используют производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы и свопы. Это позволяет им защищать себя от неблагоприятных ценовых движений или создавать стратегии, предназначенные для получения доходности в различных рыночных условиях.

📈Арбитраж и торговля на основе статистических моделей: Хедж-фонды часто применяют арбитражные стратегии, которые позволяют извлекать прибыль из различий в ценах на один и тот же актив на разных рынках или из различий в ценах разных активов.

( Читать дальше )

Разное

Снижение ставок в США в условиях отсутствия рецессии приводит к росту цен на сырьевые товары, причем наибольший импульс получают металлы (в частности, медь и золото), а затем сырая нефть:

Оценки McKinsey по влиянию генеративного ИИ на производительность в различных секторах. Предполагается, что этот подъем производительности реализуется до 2033 года:

( Читать дальше )

Начал читать «Великие маги хедж-фондов». Это последняя книга из серии, которую я ещё не прочитал. Буду цитировать некоторые прикольные места.

Первого интервьюируемого спрашивают про Ливермора. Был ли он макро-трейдером? Джек Швагер говорит, что «Воспоминаниях...» нет ничего общего с макроэкономикой, но интервьюируемый ему отвечает:

" — Не соглашусь. В ней есть и об этом. Она начинается с того, что главный герой просто читает ленту, но посмотрите, в кого он вырастает. Все дают ему советы, но один персонаж, мистер Партридж, произносит ключевую фразу: «Это рынок быков».

Он настоящий макроэкономист. Партридж учит рассказчика видеть общую картину. Цифры движутся не произвольно. Есть нечто, что превращает рынок в бычий или в медвежий…

Людей будоражат изменения цен, но они упускают из виду общую картину, в рамках которой происходят эти колебания".



Мой Telegram: Ренат Валеев

Когда все поверили в ракету, она обычно улетает из поле зрения и падает в океян!


Одни начинают, срочно переворачиваться. Другие начинают впадать в дзен и жевать галсутки. И ни какая сила теханализа, чтения мантр в виде новостей на смартлабе, не способна удержать то, что изначально ходит в одну и в другую сторону, согласно законам природы.

А пока оно ходит, мой ручной хедж фонд имеет право на жись.


( Читать дальше )