В моих планах провести тесты различных стратегий на нашем и американском рынках опционов. Прежде чем разобрать итоги работы опционных спредов, логично начать с самого простого. В данной статье я привожу результаты продаж одиночных опционов на индекс и доллар на нашем рынке с хеджем и без него.

Тесты основаны на теоретической стоимости опционов, рассчитанной Московской Биржей с июня 2010 г. по июнь 2018 г.
Понятно, что теоретическая стоимость иногда вылазит за границы спреда и не очень достоверно отражает текущий рынок.
Тем не менее, я полагаю, что это происходит не так часто, да и на дистанции ошибки сглаживаются и компенсируют друг друга. 
К тому же, в моей стратегии промежуточные цены опционов влияют на результат только через хеджирование. 

Как устроены тесты

Раз в месяц продаются сто опционов одного страйка и держатся до экспирации. 
Для каждого теста фиксируется удаленность страйка от центрального в шагах.
К примеру, стратегия «Strike -1» означает, что раз в месяц продаются опционы страйка, находящегося на 1 шаг слева от текущего центрального страйка.

( Читать дальше )

Всем здрасте! С вами Чеширский.

Попробую тут накидать парочку мыслей о трендинхе и всяком таком. Почему решил накидать? Ну хотя бы потому что он меня кормит. Не скажу что катаюсь на ламбо, но и не голодаю. А постов на тему «трейдинг обман» — ну как-то слишком много. Надо и позитива внести.

 

Давайте сразу договоримся. Я ничего не продаю, никого не учу, в ДУ не беру. Просто мысли, не более. И они, безусловно, субъективны и подойдут далеко не всем. Но начнем.

1. Давайте четко разделять «трейдинг» и лудоманию в любом ее виде. Трейдинг (ручной, алго не важно) – это только системная торговля. Если вы принимаете решение о покупке\продаже опираясь на мнения\ощущения\видения рынка\новости – это лудомания. На ней кроме как в гости к Дяде Коле вы никуда не уедете.
2. Никто не может знать где будет цена через минуту. Вы можете лишь сделать ставку. При помощи различных методов изначально отриц. мат ожидание (помним: комиссии + спреды) можно сделать положительным. Рынок намного ближе к казино, чем большинство думает. Поэтому если подходить к торговле как к игре с вероятностями – все будет ок.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

В широком кругу изучающих метод Тактика Адверза (далее ТА) произошли перемены, а именно переезд всех материалов с одной площадки на другой форум. Чтобы понимать что представляет собой брокер, любезно предоставивший место для публикаций, «прошёлся трейдом» по многим инструментам. Результат для изучающих ТА особого интереса не представит (они показывают значительно лучше, видел лично), как факт торговли:

( Читать дальше )

Начал изучать опционы в мае прошлого года. Опционы привлекают тем, что с ними можно лучше контролировать риск. Если рынок будет идти против твоей позиции, она не будет накапливать убыток, как это происходит с фьючерсами и акциями. Можно не использовать традиционные стопы. Летом прошлого года я просмотрел все свои сделки, сделанные на рельаные деньги и на бумаге, и обнаружил, что на индексных фьючерсах (Ри, mxi, es-mini) причиной 40% убыточных сделок являются стопы. Ставишь стоп в 700 пунктов, Ри его перекрывает на 50 пунктов, а потом движется на 2000 пунктов туда, куда ты ожидал.

Прочитал книги Чекулаева «Загадки и тайны опционной торговли», «Риск-меменджемент», книгу Натенберга, Саймона, подборки статей про опционы из финансовых журналов. Весь прошлый год торговал опционы просто на бумаге. Каждый день смотрел графики, стаканы, прикидывал разные варианты. В этом году наконец-то решился чуть-чуть начать торговать опционы.
Вот мои первые три сделки.
1) Сделка от 28.01.2021. Колл-спред 140к/-142к. Открыт в четверг, закрыт в понедельник с убытком. Изначально я не планировал никак им управлять. Это просто пробная сделка. Я даже был не уверен, что мне брокер разрешит открыть такую позицию.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

Это второй вариант с депозитом 125000 рублей. Торговля от 17.03.21.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты. 

С 24.03.21

Вот и прошли два дня. Сбербанк успел выскочить наверх на 930 пунктов. По правилам, мы должны пересаживаться по первой и второй стратегии.

С 24.03.21

По первой:

пут 26000: 71-37= минус 34… Пут 27000: 354-127= 227. И 227- 34= 193 рубля прибыли.

Теперь покупаем пут 26750 по 93 и продаем пут 27750 по 331. 

Результат- 193.

По второй:

Пут 27000: 227*2= 454 рубля прибыли

Продаем 2 пута 27750 по 331.

Результат- 454.

( Читать дальше )

   Предположим, многие люди, особенно новички, плохо понимают, куда они приходят и чем занимаются, когда начинают совершать сделки на биржах.
Обычно узнают о таком способе заработка как трейдинг из рекламы (брокеров, курсов и тд), вследствие чего у человека формируется в голове неверная картина. 
 Он начинает воспринимать трейдинг как серьезную работу, требующую серьезного обучения тысяч за 200 рублей (а лучше за 500), а продать мамкину квартиру и вложить все в трейдинг, это вообще беспроигрышный вариант обеспечить себе жизнь как у владельца данного сайта).
  В итоге люди годами вкладывают, свои, заемные, кредитные деньги в этот, как они считают, серьезный бизнес, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Но по итогу, денег становится все меньше, а светлое будущее все не наступает, а наступают родственники и коллекторы, которые пытаются вернуть свои деньги). И тут у человека, у кого через месяц, у кого через год, у кого через 10, а у кого и никогда, наступает просветление, что он занимается чем-то не тем). Если вы не хотите ждать 10 лет, то я вам помогу.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

Это второй вариант с депозитом 125000 рублей. Торговля от 17.03.21.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты. 

С 24.03.21

По первой стратегии, при фьючерсе 27207, депозит 22000 рублей:

у нас куплен пут 26000 по 71. Также был продан пут 27000 по 354. 

283 рубля можем получить к 31.03.21, если цена никуда не пойдет или будет выше текущей цены. Если упадет к 26000 и ниже, то убыток 617 рублей. Если фьючерс растет на 800-1000 рублей и есть прибыль около 100 рублей, то закрываем старую позицию и открываем новую. 

Результат:

По второй стратегии, при депозите 125000. Тоже при росте на 1000 рублей пересаживаемся в новую позицию:

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

Это второй вариант с депозитом 125000 рублей. Торговля от 17.03.21.

Начнем более агрессивный страховой бизнес с 50% годовых в долларах. Нужен депозит хотя бы 125000 рублей и с длиной в 5-10 лет.

Суть- делаем 5 попыток через 5 недельных страховок на сбербанке.

Сразу продаем 2 страховки. Можно потом еще три, если снижение на 5000 рублей. Если прибыль позволяет, то можно и больше, чем 5 страховок продавать. При цене 28196 будем сравнивать с покупкой 5 фьючерсов, которые тоже будут браться постепенно. Помните, что при открытии обе позиции равны по силе, но вторая страховая обгонит первую. Это плюс страхового бизнеса.

( Читать дальше )

Третью неделю подряд опционные позиции смотрят вверх. На сегодняшний день имеется схемы косые коловые  бабочки (со сломанным крылом) 150/155/157,5 и просто бабочки 152,5/155/157,5.  Бабочка это позиция при  которой покупается  опцион с низким страйком, продается два опциона с средним страйком и покупается еще один опцион с высоким страйком. У меня на одну единицу позиции куплены один кол 150, проданы кол 2 шт. 155 и куплен кол 157,5 и соответственно для простой бабочки куплен кол 152,5 продан 2 шт. кол 155 и куплен кол 157,5… Все позы открывал в четверг на вечерке, когда рынок был в 150700 примерно. Торгую недельными опционами. Думаю, что будем закрываться в четверг на экспирацию около 155 страйка. Вероятно пройдем к 156-157,5 и откатим к 15-00 четверга. Могу ошибиться, а могу и нет)).

В случае прохода к 157,5 в  среду возможно стоит открыть позы на снижение из опционов с исполнением 18.03., например пут спред 157,5/155, а может просто бабочек добавить на 155 страйк. Или календарный спред путовой соображу ( покупка 155 пут 25.03 и продажа пут 155 18.03.)По факту определюсь. Такая спекуляция опционами.

Период торговли с 18 марта по 25 марта (неделя опционов) для меня полная загадка. Куда ставить?.. Надеюсь что-то проясниться к четвергу.

Может кому будет полезно. 

П.С. Азарт это грех, а спор на деньги?

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Привет! У нас условие выполнено- цена ушла вверх на более, чем 800 пунктов или наша прибыль должна быть более 125 рублей внутри недели. Это дает нам право внутри недели закрыть старую позицию и открыть новую- мы откупаем наш пут 28250 по 55, а продавали по 478. Это 423 рубля прибыли. Затем, продаем пут 27250 по 15, а покупали по 188. Это 173 рубля убытка. Вот и 250 рублей прибыли. Наша старая прибыль была 580 рублей. Общий легкий плюс- 830 рублей, за 2.5 месяца. Это 4.15%. В два раза больше, чем мы ожидали. Теперь надо продать новое, но на том же сроке 17.03.21. Теперь смотрим на такую позицию- покупаем пут 28000 по 35 и продаем пут 29000 по 235… Понимаем, что невыгодно. К тому же наш фьючерс истекает скоро. Значит, продаем на сроке 24.03.21, чтобы было выгодно. Поэтому переходим на новый срок 6.21. Это видно на втором рисунке в черном квадрате. Покупаем красный пут 27250 по 82 и продаем синий пут 28250 по 384.

( Читать дальше )