Маркет-мейкер (MM) -компания, которая активно котирует двусторонние заявки на финансовых рынках, удовлетворяет одновременно спрос и предложение активов. Маркет-мейкер должен взять на себя обязательство и постоянно указывать цены, по которым он будет покупать/продавать…подробнее про ММ на www.investopedia.com

Этот пост начинается с определения ММ, поскольку дальше будет описание компании VIRTU FINANCIAL, INC. (тикер на spb: VIRT), которая занимает большую нишу на финансовых рынках. Хотя ММ специализация специфична и узконаправлена, VIRTU более чем преуспела, что подтверждаются ее фин. результатами за 2020г.

На фоне ажиотажа и массового интереса вокруг финансовых рынков, еще 16.12.20г. под заголовком «Почему покупку Virtu нельзя откладывать», я рекомендовал покупать MM, и не прогадал.

( Читать дальше )

Привет всем любителям и ценителям опционов. С большим вниманием ознакомился с содержанием раздела на смартлабе и принял решение зарегистрировать здесь свой опционный блог. Пока учился торговле этим замечательным инструментом, перечитал стопку учебников, пересмотрел сутки видеороликов на русском и английском, взял платные курсы, облазил интернет в поисках скудных крох практических аспектов, но в итоге все практические навыки пришлось извлекать самому, некоторые — весьма болезненно. Думаю, от меня не убудет поделиться, и считаю, что удивительный мир опционной торговли заслуживает того, чтобы о нем писали больше и чаще.

Во первых строках — кратко о себе и о том, что, как и где торгую. Мне 46, в мир опционов пришел давно, лет 5 назад, но с первого захода не сложилось — торговал рублевыми опционами, и неудачно. Я потом объясню, почему неудачно. В прошлом году покинул, наконец, работу, открыл счет в IB, закинул туда столько, сколько не жаль потерять полностью, и начал учиться на свои кровные. Начал, как водится, с покрытых коллов. Потом перешел к голым путам. Кривая обучения выглядит классически: первые два месяца — уверенный, но небольшой плюс. 

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям

Тот, кто купил бы фьючерс на 29700- потерял бы сейчас порядка 2600 рублей. А мы, несмотря на это падение, даже в плюсе. Представьте, что будет, когда сбербанк начнет топтаться на месте или расти. В этом случае мы будем много зарабатывать. Также много косвенной прибыли, если цена будет сильно падать за короткое время. Сегодня 17.2.21 и надо закрывать позицию, когда цена была на 27111. Продавали пут 26750 по 362, а сейчас он стоит 30. Вот и 332 рубля прибыли. Покупали пут 25750 по 92 рубля. А сейчас продали по 1 рублю. Это минус 91 рубль. И плюс 241 рубль на этой неделе. На прошлой неделе минус был 141 рубль. Выходит, что итоговый плюс пока 100 рублей. Теперь вторая картинка- дата 24.2.21. Покупаем пут 26000 по 157 рублей и продаем пут 27000 по 371. 

 



&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Торгую в подавляющем большинстве направленно опционами (недельными). По системе высока вероятность закрытия в четверг 18 февраля в  18-45  в район 150000-147500. Ставил вчера еще  спреды коловые 145/147,5 и бабочки кол 145/150/152,5. Ждем четверга. При снижении как было сегодня добавил еще спредов коловых 145/147,5.
Если пройдем к 152,5 или выше можно будет открывать спреды путовые на ловлю 150 страйка, особенно если это произойдет в среду или четверг утром, спреды будут дешевые, хорошее соотношение риск/прибыль получится.

Если ошибка в направлении движения, можно пойти двумя способами. Ничего не делать и получить минус — такое бывает, не страшно. Можно пробовать, что то построить другое, но это зависит от рыночной ситуации. Если неопределенность и ставить новое не понятно, что, то просто фиксируем минус. На то они и опционы — их стоимость или стоимость схемы это стоп при плохом раскладе.

Не рекомендую работать от продаж опционов и схемами связанными с неограниченными убытками. Ратио, голая продажа и т.д. на эти вещи тоже нужно ставить стоп в виде покупки страхующего опциона (ов)

Может кому-нибудь будет полезно.
Всем удачных торгов!

«Безумие — это проделывать то же самое снова и снова, но каждый раз ожидать иного результата».

 

                           Альберт Эйнштейн.©️

 

Почему я привожу эту цитату? Потому что трейдинг📈 по факту это противоестественная деятельность для человека. Мы физиологически не приспособлены для торговли, поэтому нам настолько тяжело. 

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхлванию, а остальные- по другим стратегиям

Сбербанк хорошо вырос и мы в прибыли  на этой неделе. Сейчас проданный нами пут 26750 по 398- стоит 54 рубль. Получается, что прибыль 344 рубля. Мы откупаем этот опцион. А купленный нами пут 25750 по 131- сейчас стоят лишь 3 рублей. Продаем по этой цене. Убыток 128 рубля. Общий итог недели 216 рублей в плюс. Но прошлый минус был 357. Значит, пока у нас минус 141 рубля. Теперь до 17.02.21-го покупаем пут 25750 по 92 и продаем пут 26750 по 362 рубля. Не забываем, что мы много заработаем не только на росте и топтании на месте, но если и сильно упадет. Это будет косвенная прибыль. 

 



( Читать дальше )

Как известно недавно CME добавила фьючерс на эфириум (Ethereum).
Спецификация:

Ссылка на спецификацию этого контракта на сайте CME:
www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/ether_contract_specifications.html

Сегодня данный контракт уже добавлен в нашем терминале:


( Читать дальше )

Цены на нефть продолжили свой рост. Согласно отчетам Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю с 26 января по 02 февраля объем чистых позиций хедж-фондов по нефти увеличился на 10 тыс. контрактов до 352,7 тыс., что на 28 тыс. больше, чем средний показатель с 2010 г.

Помимо этого сохраняется широкий спред между короткими и длинными позициями у топ-4 трейдеров Нью-Йоркской биржи.


( Читать дальше )

Всем добрейшего субботнего!!!

 

Мы только что закончили серию статей о теоретической стоимости опционов. Но поверьте — еще не стоит сильно рваться в бой. Только лишь имея знания как изменяются показатели теоретической стоимости — на первых этапах, торговля опционами может привести к негативным результатам. И сколько опционных трейдеров — столько и подходов к торговле опционами. Кто-то предпочитает скальпировать (этоскальпинг), покупая по цене спроса и продавая по цене предложения. Но большинство предпочитает торговать опционами опираясь на свое видение по направлению будущего изменения цены базового актива. Такое распределение вполне объяснимо — хоть скальпируя и можно прилично заработать, но ликвидность в большинстве опционных инструментов настолько мала, что волей не волей приходится работать в соответствии с ожиданиями, понимая, что не всегда занятая позиция в опционах может принести прибыль — нужно учитывать и другие факторы — к примеру, если базовый актив покажет низкий темп изменения цены.

( Читать дальше )

Данный шаблон, платформы для объемного анализа SBPro X, подходит для скальпинга на бирже или форекс с маленьким спредом, для входа с минимальным стопом или для входа на бинарных опционах. в данном видео я попытался рассказать как этот шаблон может вам помочь и какие индикаторы он в себя включает.