Поиск
Новички, и снова о преимущество вола, который сейчас жестко наказывает быка и медведя. Ему нет дела, кому помогать. Он заработает на колебаниях в обе стороны. На первой картинке у нас видно, что общая прибыль 337 долларов (0.0198-0.0171*12.5). А по форексу убыток лишь 300 пунктов. Вот и 0.24% в день. Умножаем на 22 рабочих дня. Видите, как легко получать по 5% в месяц. И не надо морочить голову себе. И знаний никаких не надо.
Вот и пришло время закрывать две позиции, которые жили до 3.3.21-го. Желтое время на 10.26 мск. Синяя цена на 28183. Хорошо выросли. Зеленая дата- это дата истечения опционов. На прошлой неделе цена фьючерса была 27180 и поэтому мы продавали пут 27000 по 325 рублей. Надо его откупить, а черная цена на нее сейчас 2 рубля. Прибыль 323 рубля. Также надо продать пут 26000 по 1 рублю, который покупали по 88 рублей. Это 87 рублей убытка. С прошлой недели сохранился плюс 167 рублей. Общий итог- 403 рубля, почти за два месяца. Это 2% на депозит. Пока мало.
Теперь следующий срок- 10.3.21. Покупаем пут 27000 по 99 и продаем пут 28000 по 373.
Всем привет!
1 марта 2021 года Московская биржа вводит утреннюю сессию, а именно начало торгов с 7.00 по мск, а это означает, что у многих причастных будет изменение в личном расписании.
То, что я хочу написать относится в частности к тем, кто торгует опционы. Вероятно, вы это уже используете, а может и нет. Кто-то использует этот способ non stop, кто-то только в определенные моменты. Так или иначе, этим пользуются практически все опционщики. Я говорю о хеджировании рисков. Да, способов хеджа существует достаточно много. Это и хедж опционами, аля спреды и тому подобные вещи, вытекающие из них. Это и тетта-хедж. «Прикрытый интрадей» Ильи Коровина тому пример. Это и вега-хедж. Я же имею ввиду математический дельтахедж, который является классическим в этой теме.
Ранее я всегда был противником именно этого математического способа, т.к. у него есть лютые недостатки, но из последних нескольких лет торговли я сделал много выводов касаемо стратегии, системных и инфраструктурных рисков. Учитывая все, я рассмотрел возможность математического дельтахеджа для своей стратегии. Я стал его использовать только как крайне небольшую часть стратегии. Скажем так, в моей стратегии он как яд в малых количествах. Имею ввиду то, что яд в малых количествах полезен. Да, непонятно какой яд и в каких именно малых количествах, но и не суть. Я лишь хотел сделать сравнение. Это что касается самой стратегии и использовании ДХ именно в части её [моей стратегии].
Снова прибыль, как и положено в страховом бизнесе. Слева вверху видим цену фьючерса- 27180. А мы 24.2.21-го продавали пут 27000 по 371. Сейчас в синем видно, что он стоит лишь 48 рублей. Это прибыль 323 рубля. Также покупали пут 26000 по 157 рублей. Сейчас в зеленом видно, что он стоит лишь 1 рубль. Продаем и получаем убыток 156 рублей. и 323-156= 167 рублей прибыли. С прошлой недели у нас осталась прибыль 100 рублей. Итоговый результат- плюс 267 рублей на депозит 20000. Это пока немного. На второй картинке- продаем до 03.03.21-го: покупаем пут 26000 по 88 и продаем пут 27000 по 325.
Спасибо большое всем лайкнувшим и прокомментировавшим мой первый пост! Не ожидал, что получу значимый отклик, так что было тем более приятно увидеть вашу поддержку. Сегодня первый день длинных выходных после рабочей субботы — самое время продолжить. Хочу рассказать о причинах выбора именно той стратегии, которую я использую в последние месяцы, и о которой рассказал в прошлом посте.
Дисклеймер: уважаемые мастера опционного рынка! Вам не нужно читать мой пост, вы не найдете для себя там ничего нового, вас могут покоробить мои ненаучные заключения, а текст может вызвать раздражение. Я не пытаюсь кого-то переубедить или переучить, моя единственная цель — поделиться своим практическим опытом опционной торговли, и, глядишь, еще немного чему-то научиться из ваших комментов.
За дело.
К используемой мной ТС я пришел с одной стороны методом исключения по риску, а с другой стороны — от поставленной цели. Во-первых, я не продаю непокрытые опционы. Совсем. И ответ очень простой: это не укладывается в тот риск-профиль, который я себе задал. Я пришел на опционный рынок с тем, чтобы торговать с ограниченным риском. Непокрытая позиция прямо противоречит этому требованию, поэтому такое без меня. Я отключил себе в IB возможность продавать непокрытые позиции, и это очень удобно — случайно не допустишь ошибку. Я знаю, что продажей опционов занимаются именно профессионалы, что это приносит больше прибыли в долгую, что вероятности не в пользу покупателей. Но, тем не менее, нет. Мне все равно, что кто-то назовет меня непрофессионалом или паразитом на волатильности до тех пор, пока моя стратегия прибыльна (пока меня нет, они могут меня даже бить, как гласит известный анекдот).
Выбор.
Экономика страны меняется. При явном пристальном внимании властей к доходам россиян, возникла потребность в профессиональном брокере форекс, который бы отвечал законам страны. То есть как минимум являлся бы налоговым агентом. Чтобы поменьше выходить из дома ну и спать спокойно.
Начал искать подходящего. А их всего –три. ТРИ-Карл!!!©. Самым адекватным оказался Альфа –Форекс. Условия торговли –более менее.
Первым условием по важностям лично для меня явилось наличие открывать встречные позиции на МТ5. (Кстати весьма продвинутая торговая платформа.)
Далее-минимальный лот 0,01. В пределах дозволенного. Покрытие-2500р. Грубо говоря, чтобы открыть две позиции нужно на счете иметь 5000 руб.
Спреды. На евро как и полагается-12 при 5-ти знаке, на фунте-21.
Плечо-40
Ну и ввод –вывод. Ввод почти моментально, вывод— в моей истории занял 1 сутки.
Это все я узнал позже, а как складывалось знакомство читайте ниже.