Московская биржа

В этом видео я постарался ответить на ваши вопросы, оставленные в комментариях на youtube. Речь пойдет о: 

▸ 00:20 Торговля онлайн и ежедневные обзоры. 
▸ 02:40 Почему я не пишу в трейдинг плане где входить, куда ставить стоп и где выходить. 
▸ 05:13 Что я отсек из своего трейдинга в процессе торговли за все года. 
▸ 06:15 Фундаментальный анализ. В чем проблема новостей и отчетов. Манипуляции с помощью СМИ. 
▸ 08:56 Почему шаблонные стратегии быстро вымирают. 
▸ 11:10 Точка входа. Реакция цены на уровень, наглядно по пунктам. 
▸ 14:35 Вертикальные, горизонтальные объемы или кластерный анализ.Моё мнение. 

Оставляйте свои вопросы и в следующих видео я отвечу на наиболее интересные.

 

( Читать дальше )

Московская биржа – крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги на фондовом, валютном, денежном и сырьевом рынках, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание. Мосбиржа была создана путем слияния Группы ММВБ и Группы РТС в декабре 2011 г. Операционные доходы Мосбиржи складываются в основном за счет биржевой комиссии и процентного дохода с инвестирования средств клиентов, которые компания размещает преимущественно на низкорискованных валютных и рублевых депозитах. В 2017 г. операционные доходы Мосбиржи составили 38.5 млрд руб.

Целевая норма распределения прибыли составляет не менее 55% чистой прибыли по МСФО. В прошлом году Мосбиржа начала платить промежуточные дивиденды. Суммарный дивиденд за 2017 год составил 7,96 руб. на акцию, исходя из распределения 89% чистой прибыли по МСФО.

Согласно консенсусу Bloomberg, дивиденд за этот год может составить 7,80 руб. на акцию из расчета 86% распределённой прибыли, что дает ожидаемую доходность 6,8%.

Ниже приводим данные по дивидендам Мосбиржи:

Малых Наталия
ГК «ФИНАМ»

   

Ключевые зоны BR (BRN8).

Вчера, как это часто бывает, набрали хорошую позицию на негативной новости — сначала паника — затем выкуп.

Тем самым инструмент подтвердил дневной уровень на товаре 75.00 и сформировал локальную поддержку 75.00 на фьючерсе.

После остановки, вчера, удалось войти в позицию по хорошей цене. Результат сделки скину позже.

Локально на инструмент пришел покупатель и на сегодня выделяю для себя преимущественно работу от лонга.

1. Тест зоны 75.00 будет самым благоприятным сценарием для входа в лонг.
2. Возможно в течении дня после небольшой коррекции вниз от текущей цены, сформируется новая локальная поддержка. Если её будут хорошо удерживать и дадут возможность поставить короткий stop-loss, буду открывать длинную позицию.

Ключевые зоны SI-6.18 (SIM8).

Как не пытались вчера защищать поддержку 62 000, всё равно её продавили на фоне укрепляющейся нефти.

( Читать дальше )

Так пошутил о размещении облигаций компании «Дядя Дёнер» Иван Ургант в своем шоу.
С момента первых публикаций о регистрации программы в апреле к этому выпуску бондов было приковано большое внимание СМИ и обычных пользователей. Много было негативных комментариев, шуток и прибауток, гипотез насчет причастности Дерипаски и даже упоминаний на федеральных каналах. Так или иначе, бумаги теперь торгуются на бирже, а мы приглашаем всех инвесторов рассмотреть возможность их покупки. Для вашего удобства мы подготовили раздел «Инвесторам», где можно найти подробную презентацию и все необходимые данные.


Вскоре наша команда подготовит аналитический обзор деятельности «Дядя Дёнер».

Ключевые зоны Brent (товар).

Нефть вчера совершила обвальное падение, но за вечернюю и азиатскую сессию отыграла его полностью, покупатель проявил себя. В случае падения и удержания цены от выделенной зоны 74.90 буду рассматривать покупки (возможно вплоть до 76.50).

160 пунктов отличный потенциал для сделки.

Обратный сценарий продолжение роста и неудачный штурм сопротивления 76.50. В этом случае, при наличии реакции, буду рассматривать открытие короткой позиции.

Ключевые зоны SI-6.18 (SIM8).

На фоне падения/роста нефти, си вчера сильно увеличил в цене, но нашел своего продавца в диапазоне 62 600. Четко виден повышенный объем и реакцию цены на данную зону даже на часовом тф. Кроме того на инструменте фигурирует сильная зона поддержки — 62 100.

В общем и целом цена стоит в локальном рендже и буду рассматривать работу от границ этого диапазона, как всегда учитывая объемы.

( Читать дальше )

2 июня прошёл День Петербургского Инвестора. Где главным спикером конечно же был Александр Герчик. Он очень редко бывает в Санкт-Петербурге, поэтому зал был забит битком, люди стояли толпами и даже сидели на полу. Сложно сказать сколько было в зале, думаю около 450 человек. 

Несмотря на это, нам удалось занять места в первом ряду и подготовить видео данного выступления.

Александр Михайлович много говорил о крупном игроке, о способах набора позиции, о мышлении и поведении сильных денег, а также об ошибках трейдеров.

 На мой взгляд выступление получилось очень полезным, поэтому приятного просмотра:

 

( Читать дальше )

Мосбиржа по праву считается одним из наиболее надежных эмитентов. Покажем, почему актив действительно хорош, и какие есть недостатки.

Бизнес компании завязан на 2 статьях дохода. Это Комиссионные и Процентные доходы. Комиссионные доходы являются более стабильными и растут из года в год. Конечно, не ракета, но все же. На графике ниже мы вычли из комиссионных доходов операционные расходы, тем самым показав, как себя ведет основной бизнес компании. После паузы, взятой в в 2016 году, вновь идем на улучшение.  


То, что поднялся доллар, а индекс Московской Биржи имеет все шансы штурмовать максимумы делу явно не помешает. Кстати, второй квартал в плане комиссий также должен быть сильным, ведь апрель выдался жарким, а объемы торгов высокими!

( Читать дальше )

За счет сокращения операций репо с Национальным расчетным депозитарием общий объем торгов на МосБирже в мае стался примерно таким же, как и в аналогичном периоде прошлого года, несмотря на то, что рабочих дней было на один больше, чем в мае 2017 г. Суммарный объем торгов за 5м18 снизился на 2,9% г/г вследствие сокращения операций на валютном рынке. Однако его снижение замедлилось по сравнению с -3,6% г/г в апреле. Остатки средств на счетах клиентов не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом сопоставлении снизились на 4,1%.

Наибольшее разочарование вызывает сокращение доли средств в рублях и долларах США, что может негативно отразиться на чистом процентном доходе МосБиржи. В целом мы рассматриваем опубликованные результаты как нейтральные и ожидаем, что ослабление рубля и более высокая волатильность на рынке в апреле положительно отразятся на темпах роста прибыли за 2к18

ВТБ Капитал

Московская биржа опубликовала нейтральные результаты торгов за май    

Московская биржа сообщила, что оборот торгов на рынке акций в мае вырос на 8.3% г/г до 0.8 трлн руб. Объем торгов на рынке облигаций, скорректированный на облигации овернайт, подскочил на 40% до 1.7 трлн руб. Объем торгов на денежном рынке вырос на 2.4% г/г, а на валютном — на 3.1%. Объем торгов на рынке деривативов увеличился на 3.1%. Средства участников рынка остались практически неизменными м/м /, при этом они выросли на 31% с начала года до 690 млрд руб., а рублевые средства, которые генерируют основной процентный доход, сократились на 24% м/м/-16%% с начала года до 77 млрд руб. Общий объем торгов на Московской бирже в мае остался неизменным г/г на уровне 71 трлн руб.

Исторически, май — период низкой торговой активности по сравнению с другими месяцами из-за длинных выходных в России, и прошедший май не стал исключением. Даже значительное сокращение торговых балансов участников м/м не стало неожиданностью, поскольку в прошлом году мы наблюдали те же тенденции. В то же время майские результаты торгов выглядят довольно сильными по сравнению с маем 2017 года, что хорошо. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на результаты.

АТОН

Как и обещал решил записать свои рассуждения в процессе открытия сделки, сопровождения и закрытия. И так: шорт по фьючерсу сбербанк. 
Все подробности в коротком видео:

( Читать дальше )