Московская биржа

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

( Читать дальше )

Предисловие

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/338479.php

Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/338730.php

Часть 3 содержит пару примеров торговли объемом на календарных спредах

Важно: в календарных спредах позиция хеджевой конструкции определяется на BUY, если фронтальный фьючерс на BUY. Позиция на SELL, если фронтальный фьючерс на SELL

Вариант 2: «Перевертыши» в спредах

Скрин 1: Сменить позицию SELL на BUY или наоборот частая практика, на скрине как раз такой случай но только на спредах (допустим мы находимся в ДЕК 2015 года):

1. Вход 1: Трейдер считает или  знает или  может так сделать, что рынок будет покупать на новости в спредах. Что он делает, чтобы ему не сели на хвост? Продает по рынку спред 100 лотов MAY16-JUN16. В итоге в спредах он SELL
2. Вход 2:  Покупает спред 50 лотов APR16-JUN16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов
3. Вход 3:  Покупает спред 50 лотов MAY16-JUL16 по лимитному ордеру  в течении 2-3х часов

( Читать дальше )

Совет директоров МосБиржи вынесет вопрос на ВОСА о реорганизации биржи в форме присоединения к ней ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии».
Также будет определена цены выкупа акций биржи у владельцев голосующих акций, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в рамках реорганизации.
Это делается с целью оптимизации корпоративной структуры, упрощения взаимодействия, снижения количества уровней управления и сокращения расходов.
(Финмаркет)

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть 46,38. Инвестиционные идеи в моменте — Газпром, ГМКНорникель и Роснефть (если не в бумаге) - покупать, по алгоритму, ступенями. Нейтральная позиция по РТС закрыта.

В пятницу я писал: акции московской биржи MOEX — покупать, все по алгоритму, ступенями, в пятницу акции московской биржи MOEX выросли на 1,71%. Позавчера, в понедельник, 11.07.2016 акции московской биржи MOEX выросли на 3,45%, вчера, во вторник, акции московской биржи MOEX выросли еще на 0,66%. Позавчера,  в понедельник, 11.07.2016 я писал: инвестиционные идеи в моменте - Северсталь (если не в бумаге) - покупать, по алгоритму, ступенями. В понедельник 11.07.2016 Северсталь выросла на 1,66%, вчера, во вторник, Северсталь выросла еще на 3,69%.

Вчера, во вторник, 12.07.2016 я писал: инвестиционные идеи в моменте  — Газпром, ГМКНорникель и Роснефть (если не в бумаге) - покупать, по алгоритму, ступенями. Газпром вырос на 0,51%, ГМКНорникель вырос на 1,92%, Роснефть выросла на 3, 37%.

( Читать дальше )

Сколько можно повышать ГО по Ри?? На дворе лето и так скучно на рынке, а вы каждый день по 200-500 рублей накидываете. С чем это связано? Может на ваших мониторах волатильность бешенная??!!!

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

В пятницу я писал: нефть 46,89  — нефть снизилась на снижении запасов в США, так тоже бывает и отскакивает на 1% после вчерашнего снижения на 5%. Все предыдущие заливы по нефти выкупались, вероятно выкупят и этот, но — если цена по закрытию дня окажется ниже 47, о лонгах можно будет на некоторое время забыть. Сегодня, 08.07.2016 — Лукойл последний день перед дивидендным гэпом, соответственно гэп по Лукойлу будет в понедельник. Инвестиционные идеи в моменте — Газпром накапливать, акции московской биржи MOEX — покупать, все по алгоритму, ступенями. Нейтральная позиция по РТС открыта.

В пятницу мы видели дивидендный гэп по Мегафону (поздравляю с получением дивидендов). Гэпы закрываются, по дивидендным гэпам рекомендация — дождаться, когда цена вернется и только после этого продавать акции.

В пятницу я писал: акции московской биржи MOEX — покупать, все по алгоритму, ступенями, акции московской биржи MOEX выросли на 1,71%.

( Читать дальше )

«Я вот конечно молчу, но накапливается. 
1. Новый биржевой протокол TWIME тормозит, потому что Биржа искусственно его замедляет и ограничивает. Не понимаю, как можно брать деньги за переход на „более быстрый протокол“, при этом выделить всего один сервер и специально его тормозить. Причем биржа это даже проблемой не считает, а просто «особенностью работы нового протокола». Сроки устранения, естественно, никто не сообщает. Вообще, вся идея нового протокола была в том, что взломанные биржевые роутеры перестанут получать нелегальное преимущество. Пока эта цель не достигнута ну совсем. Скорее, стало еще больше причин быть биржевым пиратом.

2. Новый релиз Плазы сделал хуже на 30% скорость транзакций видимо для того, чтобы как то снизить горечь тем, кто перешел на Twime (на Twime тоже скорость понизилась, но вследствие п.1 — это небольшая беда)

3. А чтобы клиентам не было так грустно, планируют еще поднять тарифы. При том бюджете, который выделяется на IT я не вижу причин, чтобы подобные проблемы нельзя было оперативно решать, либо не брать деньги за эксперименты на живых людях. Как то это все несолидно.»

ссыль

Состав портфеля был опубликован в начале января 2016. Сам портфель формировался 30 декабря 2015.
Промежуточный итог за первое полугодие +13,1% (30 декабря 2015 — 1 июля 2016). Индекс ММВБ за тот же период +7,68%.

Хотите так же? Стратегия пассивного инвестирования с оптимальным соотношением активов уже в течение 10 лет показывает доходность +18,5% ежегодно. Просто купите активы в нужном соотношении и ждите конца года. В начале следующего года сделайте ребалансировку, замените убыточные активы, скорректируйте соотношение активов в портфеле. 
Вот такой долгосрочный профит. А ещё лучше делать это в рамках личного финансового плана.
И никакие Brexitы не будут страшны :)

Сегодня Биржа что-то там обновила в интерфейсе Plaza, в итоге поотваливалась куча софта, который с этой плазой работал.
Поискал пресс-прелизы на бирже — чего они там «накатили» — не нашёл ничего.

Брокер сегодня внезапно выдал такое сообщение:

Техническая служба (10:00:11): Уважаемые клиенты! Старая торговая система недоступна для торговли на срочном рынке МОЕХ.Приносим свои извинения, Брокер.

Ну и у пацанов в офисе сегодня перестал работать EasyScalp с плазой.

Кто-нить объяснит что происходит?:)
Почему такие вещи происходят внезапно? Без предупреждения?
TSLab у всех нормально пашет?

Вот список изменений в релизе биржи от 30 июня:

Список критических изменений в версии 5.0 (SPECTRA):
1. Начиная с версии 5.0 прекращается поддержка версий библиотек Plaza2 ниже 198. Данное изменение не имеет обратной совместимости, шлюзы с библиотеками младше или равными 196 не смогут продолжать свою работу.
2. Начиная с версии 5.0 будут работать только терминалы Spectra версии 5.00.667 и выше.
3. Изменения в логике работы для TWIME и FIX протоколов: при использовании транзакции OrderMassCancelRequest, в ответном сообщении OrderCancelResponse/ExecutionReport в поле ClOrdID будет указываться клиентский номер заявки/заявок, снятых во время выполнения OrderMassCancelRequest.
4. В связи с изменениями в порядке расчета и трансляции индексов, прекращается трансляция потока RTS_INDEXLOG_REPL.

http://moex.com/n13221/?nt=0