Московская биржа

Поскольку я держу некоторый объем Сбера и ГМК НорНик через фьючерсы на ММБ, то меня не могло не озадачить поведение июньских фьючерсов Сбера, Сбер-префа и ГМК НН на ММБ. Сегодня прочитал об объявленной дате отсечки в дивы у Сбера и решил заглянуть в спецификацию июньских фьючерсов Сбера и ГМК — и увидел, что дата экспирации теперь 16.06., хотя совсем недавно в спецификации значилась совсем другая дата 11.06. Я вспомнил, что на Смарт-лабе были посты по этой теме и решил освежить для себя всю эту историю и расставить все точки над i…

Первый раз об этом я увидел упоминание вот в этом посте smart-lab.ru/blog/174164.php (автору респект), но в этом посте была ссылка на еще более интересный пост smart-lab.ru/blog/174201.php, в котором автор провел очень содержательную дискуссию с представителем ММБ Алексеем Бойко smart-lab.ru/profile/Aleksey_Boyko/ Обоим авторам плюсанул в профиль, посты плюсануть уже не смог — а жаль. Бойко плюсовать не стал )))) Все могут ознакомиться с этой дискуссией в посте Bigbig. Там все про закрытие сессии Стандарт, про возможную (может да/может нет — как писал Бойко) поставку фьючерсов на Сектор Основной рынок Московской Биржи  и  т.д. и т.п. Дискуссия получилась очень интересная. Бойко очень бойко извивался и юлил, но вопросы Bigbig были очень правильные и острые, и в итоге… все, кто способен вникнуть в эту тему, поняли, что Московскую Биржу (МБ) нужно теперь называть не иначе как

( Читать дальше )

 
Есть проблема на демо счете: огромные тени или хвосты у свечек.
Алготрейдеры, тестирующие свои алгоритмы на демо счете, постоянно сталкиваются с огромными выносами цен.
Экстремумы котировок на демо счете могут отличаться от реальных котировок на десятки процентов.
Соответственно, все стоп-лоссы, даже самые далекие, срабатывают. Индикаторы основанные на значениях high/low (например, Параболик SAR) начинают зашкаливать и показывают картину абсолютно не схожую с реальными торгами. В результате имеем ложные торговые сигналы. 
Как с этим бороться?
Было отправлено письмо в Московскую биржу с подробным описанием проблемы.
Я предложил следующее решение: удовлетворять всех трейдеров, которые торгуют большими объемами «по рынку», айсберг-заявками на уровне не более 1-2% отклонения цены от реальных котировок. Чтобы не было огромных выносов (хвостов, теней) цены.
Биржа ответила следующим сообщением:

( Читать дальше )

Добрый день!
Представляем вам для обсуждения проект "Рэнкинг управляющих" и его предварительные параметры.

Рэнкинг управляющих – сайт с публичным трек-рекордом стратегий управляющих на рынках Московской биржи.

Рэнкинг состоит из двух частей:
Управляющие от профучастников – профессиональные участники рынка ценных бумаг, оказывающие услуги доверительного управления активами.
Частные трейдеры – физические/юридические лица, являющиеся клиентами брокерских компаний и совершающие биржевые операции на своих счетах.

Каждый управляющий регистрируется в рэнкинге под своим именем и фамилией, может зарегистрировать несколько стратегий и к каждой стратегии привязать неограниченное количество своих счетов (в том числе и на разных рынках московской биржи). Считается суммарный результат.

По каждой стратегии будет рассчитываться следующая информация: начальные и текущие активы, доход, доходность (с учетом движения ср-в, методика GIPS), в том числе в графическом виде.

( Читать дальше )

Популярность «тайной торговли» на биржах падает

Фотография: iStockphoto
10.04.2014, 13:25 | Павел Сморщков

 
Крупнейшие банки закрывают возможность для своих клиентов торговать активами «втемную», без оповещения других участников торгов. Возможные причины — критическое отношение финансовых регуляторов к этой затее и постоянные технические сбои. В России разработана альтернатива «темной торговле» — операции с большими пакетами активов по рыночным ценам
Американский банк Goldman Sachs может закрыть одну из крупнейших (входит в top-5) в мире частных электронных площадок, работающих в режиме dark pools («темные пулы») — Sigma X. Эта тема неоднократно обсуждалась в разговорах топ-менеджеров банка с участниками рынка, пишет газета The Wall Street Journal.


( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Александр Дубров, Открытие Брокер рассказывает:

• про торговлю через Metatrder 5 на срочном рынке Московской Биржи
• про изменение маржинальных требований по акциям на Московской Бирже

Компания Открытие Брокер — официальный партнер конференции смартлаба в Москве.
Спасибо Открытию!




Предыдущие видео с московской конференции:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам
Видео №5: Андрей Артышко. TSLab. Бизнес-секреты. Интервью

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

Всем привет! Московская биржа и организаторы конкурса ЛЧИ снова обращаются к вам за помощью =)

В прошлой теме и на форуме биржи (раздел конкурса) мы уже начали обсуждать ваши предложения по изменениям. Часть предложений показалась нам вполне разумной и «укладываемой» в действующие ограничения на бирже (по бюджетам, межрыночным взаимоотношениям и т.д.). Часть — нет.

Предлагаю обсудить предварительный вариант. Все можем изменить, если не нравится =)

Победитель конкурса:
Считается доходность участника суммарно по всем трем рынкам. Стартовые активы участника должны быть более 1 млн рублей, заявок в день не более 300 (400? 500? обсуждаемо). Приз — 500.000 рублей.

Основные номинации:

Три рыночные номинации — фондовый, срочный, валютный. Результат участника для каждой номинации считается только по сделкам, совершенным именно на этом рынке (например, для срочной номинации считаем только сделки с фьючерсами и опционами). Ограничение на заявки — 300 (обсуждаемо). Как было в 2013 году. Призы по 500.000 рублей.

( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Участиники дискуссии (слева направо):

• Алексей Каленкович
• Дядя Миша Дебтумофф
• Валерий Скотников 
• Сергей Елисеев
• Илья Алхимов 

Модератор: Тимофей Мартынов



Предыдущие видео:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!! 

С понедельника к операциям междилерского РЕПО (Режим торгов «РЕПО с акциями») на Московской бирже будут допущены 24 выпуска депозитарных расписок и иностранные акции двух компаний.
В связи со вступлением с 2014 года Закона 379-ФЗ («Закон о секьюритизации») упрощен порядок допуска к операциям биржевого РЕПО ценных бумаг, не имеющих публичного обращения в России.
 «Изменения в законодательстве дали возможность принципиально расширить спектр обеспечения в биржевых сделках РЕПО, что упрощает для  участников порядок заключения сделок РЕПО и расширяют перечень контрагентов, с которыми они могут работать. Список допускаемых к операциям междилерского РЕПО бумаг составлен по предложению участников рынка», — отметил управляющий директор по денежному рынку Московской Биржи Игорь Марич.
В течение второго квартала планируется допустить к операциям РЕПО около 100 выпусков еврооблигаций.


( Читать дальше )

С понедельника к операциям междилерского РЕПО (Режим торгов «РЕПО с акциями») на Московской бирже будут допущены 24 выпуска депозитарных расписок и иностранные акции двух компаний.
В связи со вступлением с 2014 года Закона 379-ФЗ («Закон о секьюритизации») упрощен порядок допуска к операциям биржевого РЕПО ценных бумаг, не имеющих публичного обращения в России.
 «Изменения в законодательстве дали возможность принципиально расширить спектр обеспечения в биржевых сделках РЕПО, что упрощает для  участников порядок заключения сделок РЕПО и расширяют перечень контрагентов, с которыми они могут работать. Список допускаемых к операциям междилерского РЕПО бумаг составлен по предложению участников рынка», — отметил управляющий директор по денежному рынку Московской Биржи Игорь Марич.
В течение второго квартала планируется допустить к операциям РЕПО около 100 выпусков еврооблигаций.
Список бумаг:

№ п/п

( Читать дальше )

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000264009



Чтобы понять, надо знать английский!

Если коротко то:

• в марте объем +50%г/г
• верит что долгосрочные инвесторы останутся в России
• надеюсь что американские банки не заморозят денежные потоки, связанные с финансовой системой России
• надеятся что конфликт не перерастет в полномасштабные баны банковских систем
• мы потратили много сил, чтобы интегрировать Россию в мир.фин.систему и это было бы контр-продуктивно, не только для России, а для всех
• сомневается что JPMorgan заморозит российские IPO
• бизнес-народ надеется, что санкции не повредят, все вернется в нормальное состояние

Ну в общем вопросы журналист задавал какие-то странные. Они своим политикам должны такие вопросы задавать а не Сульжику.