ОФЗ

текущая доля нерезидентов в ОФЗ: 33.2%
текущее значение индекса rgbi: 139.72
посмотрим, что будет если нерезы выдут из облиг: 139.72-33.2%=93.3 
rgbi в 14 году падал до 97.88, что недалеко от расчетной величины 
(предполагаем что выходили только нерезы)

с 15.10.17 по 15.11.17 курс вырос с 57 до 60.5
rgbi за то же время упал с 140.8 до 139.4
(пренебрегаем ценой на нефть)

т.е. падение индекса на 0.4 соответствует 1 рублю движения.
допустим, нерезы опять выдут, посчитаем курс:
((139.72-93.3)/0.4)=114+59.6=173.6 руб.

P.S.
конечно, никто такой курс не допустит, просто где-то нужно будет взять 35 млрд.$

кросспост rffx.ru

Минфин России 15.11.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 25083RMFS и 29012RMFS на сумму 20 млрд. руб.

 — облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 25083RMFS (дата погашения 12 декабря 2021 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 29012RMFS (дата погашения 16 ноября 2022 года) в объеме 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

Детали размещения представлены в таблице — http://constantcapital.ru/category/obligacii/



USDRUB

Иностранные инвесторы начали выходить из долговых бумаг России, об этом говорит еще один косвенный признак.

В октябре крупнейшие девять представителей нерезидентов – иностранные брокерские дома – наторговали облигациями федерального займа на рекордную сумму. По итогам второго месяца осени оборот ОФЗ вырос до 424 млрд рублей, что на 55,8 млрд больше, чем в сентябре.

Среднемесячный объем торгов в 2017 г. среди нерезидентов составляет примерно 329 млрд рублей. Таким образом, октябрьские данные зашли далеко за эти уровни.

Самый крупный объем приходится на Кредит Свисс, Юникредит Банк и Ситибанк. Они наторговали на 78,2, 87,6 и 66,4 млрд рублей соответственно.

Резюме

Увеличение объемов торгов не говорит прямо о том, что иностранные инвесторы начали продавать российские долговые бумаги. Однако напомним, что к концу октября наметился спад в спросе на первичном рынке ОФЗ.

—  доходности  10 — ти  летних  облигаций 
годовые циклы низов доходности
прослеживаются 6 — ти летние циклы
месячный график



http://elliottstar.com/index.php?topic=215.msg21706#new

Волновая  разметка 
Re: Вопросы по инструментам
« Ответ #1937: Октябрь 27, 2017, 16:16:02 16:16 »

10 летки РФ
недельный график

оказывается все подразделения снижения доходностей точно выполнены
пробой 8% означает начало роста доходностей

несмотря на это доллар/рубль не показал низы вместе с доходностями

С начала года Министерство финансов привлекло на внутреннем рынке 1,5 трлн рублей, однако лишь небольшая часть из них пошла на финансирование бюджетных расходов.

За первые десять месяцев 2017 г. Минфин выручил от размещения долговых бумаг, в том числе и ОФЗ, 1,5 трлн рублей. Но если учесть погашение ранее выпущенного долга и процентов по нему, то данная сумма окажется гораздо скромнее.

На погашение облигаций министерство потратило порядка 440 млрд рублей. Кроме того, на обслуживание госдолга, включая проценты, Минфин направил еще 448 млрд рублей. В общей сложности, как подсчитали в ведомстве, “чистыми” страна получила лишь 616,6 млрд рублей, что является лишь 41% от общей занятой суммы.


Также напомним, что к концу года планируется погасить бумаги еще на 200 млрд рублей. Учитывая слабый спрос на российские ОФЗ, наметившийся в последние недели, то вполне возможно, что все средства, полученные в ноябре-декабре так и не дойдут до бюджета.