аналитика

Всем привет!

Вашему вниманию представляется аналитика биткоина, нефти, российского рубля, индекса РТС, индекса S&P 500, евро доллара, фунта, франка, японской йены и золота на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.

( Читать дальше )

Рубль в следующем году, вероятно, останется в моде у инвесторов. А смягчение денежно-кредитной политики Банка России, в пятницу понизившего ставку в очередной раз, добавляет популярности кредитам с плавающей ставкой и заставляет локальных инвесторов задуматься об альтернативах госдолгу.

• Рынки EM будут впереди развитых во всех классах активов: опрос
• General Invest видит возможности в корпоративном долге РФ

(Блумберг) 

EM продолжат отскок в 2020г, в моде рубль, Индонезия: опрос

Следующий год обещает быть удачным для инвесторов в развивающиеся рынки, пополнившие их портфели за последние 10 лет на $11 триллионов. Опрошенные агентством Блумберг инвесторы, стратеги и трейдеры ждут, что ЕМ будут опережать развитые рынки во всех классах активов. Драйверы останутся прежними: это торговая война и экономика КНР.

General Invest ищет альтернативу дорогим ОФЗ в бондах корпораций

Доходность кратко- и среднесрочных облигаций федерального займа, спустившаяся до уровня около 6%, уже не кажется оптимальной Concern General Invest LLC. Эта инвестицонная компания с активами на $500 миллионов теперь отдает предпочтение бондам эмитентов первого и второго эшелонов, к которым нет доступа иностранным инвесторам, уже занимающим до трети рынка госдолга.

( Читать дальше )

telegram: @hs_public

• Фунт подскочил к доллару из-за победы Джонсона на выборах
• Moody’s Investors Service может опубликовать рейтинг России

(Блумберг)

Акции развивающихся стран выросли до максимума более семи месяцев после сообщения, что Дональд Трамп утвердил торговую сделку с Китаем, предотвратив новый раунд импортных пошлин.

Фунт укрепился на максимальную величину почти за три года на данных, свидетельствующих об уверенной победе партии Бориса Джонсона. Котировки Brent растут второй день подряд.

Банк России проведет заседание по денежно-кредитной политике, председатель Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции по его итогам. Утренний обзор деловой прессы.

 

Рынки на 08:51 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets +1,2% до 1084,09
• Индекс валют MSCI EM +0,6% до 1652,34
• Индекс доллара Bloomberg -0,3% до 1190,93
• Нефть марки Brent +0,7% до $64,6/барр., WTI +0,5% до $59,5
• Спотовая цена золота -0,1% до $1467,7/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США +2 б.п. до 1,91%
• Индекс Мосбиржи на закрытие +1% до 2982,86, РТС +2,3% до 1496,96
• Фьючерсы на индекс РТС -0,3% до 149080
• Рубль к доллару на межбанке мало меняется — 62,7369

( Читать дальше )

Сотни региональных банков Китая находятся в напряжении. Двухлетняя торговая война с США и борьба правительства с теневым финансированием замедлили экономический рост страны и вызвали цепную реакцию дефолтов. В 2019 году более 13% всех банков страны находятся в высокой зоне риска.

Особенность заключается в том, что Китай скорее отказывается от простого вливания средств в проблемных кредиторов, что является еще одним шагом в сторону рыночного регулирования.

1. Какие меры принимает правительство?

Оно сигнализирует о более скоординированных мерах ради стабильности.
Регуляторы рассматривают возможность в привлечении проблемных кредиторов с активами менее $ 14 млрд. к слиянию или реструктуризации. План также предусматривает, что местные власти станут главной поддержкой, а ЦБ был готов предоставить ликвидность.

( Читать дальше )

Интересный инструмент, хоть и сложный. Есть основной сценарий, есть возможные альтернативы. Начнём с основного.

Месячный график. Тут всё относительно не сложно. Есть пятиволновой импульс с растяжением в третьей волне. По плану мы сейчас в пятой. Более того у нас есть дивергенция между 3 и 5 волнами.



Недельный график. Тут на первый взгляд всё тоже понятно. После коррекции (красная 4) получаем движение вверх тройками. Это вероятней всего говорит о конечной диагонали. Если присмотреться, то волны 1 и 3 в рамках КДТ уже есть(черные в кружочках). Остаются 4 и 5. Вместе с их появлением мы получим дивергенцию между 3 и 5, подтверждающую разворот, а также подтверждающую дивергенцию старшего порядка. Дальше соответственно ожидается снижение.

( Читать дальше )

Позитивные настроения продолжаются, рынки совсем забыли про возможный негатив

Тикер	Описание	Оценка тренда	S.Index	Долг. оценка	Сред. оценка	Крат. оценка
S&P500	Акции США	рост	0,29	0,25	0,13	0,50
IMOEX	Акции Россия	рост	0,25	—  0,19	0,38	0,56
GC1	Золото	—	0,19	0,13	0,31	0,13
BR1	Нефть	рост	0,27	0,25	0,38	0,19
EURUSD	EUR/USD	—	0,13	—	0,31	0,06
USDRUB	USD/RUB	снижение	-0,21	0,13	— 0,31	— 0,44
10-Year Note	Облигации USD	—

( Читать дальше )

РЫНКИ СЕГОДНЯ: EM дорожают после ФРС; дивиденды Газпрома; ЕЦБ

• Центробанки Турции, ЕЦБ сегодня рассмотрят процентные ставки
• Правление Газпрома обсудит новую дивидендную политику

(Блумберг)

Акции и валюты развивающихся стран дорожают после того, как Федеральная резервная система США оставила ставку без изменений, просигнализировав, что будет сохранять ее на нынешнем уровне на протяжении 2020 года.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США держится около 1,80%. Нефть торгуется в плюсе после падения в среду на фоне данных об увеличении запасов американского сырья шестую неделю подряд из семи.

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард даст пресс-конференцию после первого при ней заседания по монетарной политике. Центробанк Турции рассмотрит ставку. Правление ПАО “Газпром” обсудит новую дивидендную политику. Утренний обзор деловой прессы.

 

Рынки на 08:51 мск:

• Индекс MSCI Emerging Markets +0,9% до 1067,89
• Индекс валют MSCI EM +0,3% до 1641,23
• Индекс доллара Bloomberg мало меняетися — 1194,12
• Нефть марки Brent +0,4% до $64/барр., WTI +0,2% до $58,9
• Спотовая цена золота мало меняется — $1475,2/унция
• Доходность 10-летних гособлигаций США +1 б.п. до 1,8%
• Индекс Мосбиржи на закрытие +0,8% до 2954,4, РТС +0,6% до 1463,15
• Фьючерсы на индекс РТС +0,9% до 147160
• Рубль к доллару на межбанке +0,1% до 63,2775

( Читать дальше )

Месячный график. Здесь получаем нисходящий импульс A, после которого в восходящем и нисходящем направлении с понижением хай и и с повышением лоу начинают развиваться трёхволновые формации. Делаем вывод о симметричном треугольнике.



Недельный график. Увеличиваемся и всматриваемся в волну D старшего треугольника. Визуально картина здесь практически один в один копирует месячный график. Также имеем импульс вниз и корректирующий его симметричный треугольник. Но есть отличия. На неделе, в отличии от месяца, треугольник не бегущий, т.е. волна B треугольника не пробивает лой импульса. А это значит, что нам следует рассмотреть и альтернативу. О ней позже. По факту в рамках основного варианта получаем зигзаг с практически завершенным симметричным треугольником в B после чего ждём продолжительное снижение.





( Читать дальше )