доллар

Итак, как и было описано ранее, Si закрепился ниже 73000 и продолжил падение до вчерашнего минимума 69456. 
Ранее, на уровне 80000, были куплены #опционы put со страйком 75000 и call со страйком 83500. (эта покупка была частью стратегии, которая предполагает покупку разнонаправленных опционов равным объемом на равноудаленных страйках от цены в моменте). 
Не дожидаясь ранее спрогнозированного уровня падения 68000 #опцион 75000 был зафиксирован покупкой #фьючерсов на уровне 69951. После чего голосовым поручением брокер досрочно экспирировал позицию.

Таким образом потратив на открытие позиции около 27% от депозита + еще около 70% на фиксацию прибыли (покупку фьючерсов) сделка принесла 29% к депозиту менее чем за месяц (5050 пунктов).

Краткая легенда к восприятию здесь



( Читать дальше )

 В пятницу в чатике «секты добра» (в блоге Романа) я сделал предположение, что нефть через боковик или сразу с вероятностью 75% уйдет вниз, но поход ее был слабым — чуть меньше доллара вниз. Упорству быков можно лишь позавидовать, но и медведи не уступают, в итоге нефть прилично зажало в рамках той модели, что я публиковал ранее в своем блоге.

Более детализированная картинка, таймфрейм с h4 переключил на h1

Учитывая то, что из красно-синего ромба, где сейчас находится цена, мы уйти не смогли, то без сильных информационных вбросов, каких либо данных по нефтяной отрасли, способных создать сильную волатильность, с большой вероятностью нефть может в понедельник попытаться отрасти вверх(цель интрадей). Следите за новостями в выходные и на открытие азиатской сессии, они наверняка без особых новстей попрут в нефти по чуть-чуть вверх.

( Читать дальше )

Сирия. Ахрар аш-Шам заявили, что сбили самолет.
Говорят о сбитом МиГ-21. Ждем потверждения.


Лига арабских государств на заседании в Каире признала организацию Хезболла террористической. Ливан и Ирак при голосовании воздержались.

США. Северная Дакота. Добыча нефти.
Январь 2015: 1.06 млн барр в день
Январь 2016: 1.12 млн барр в день

Согласован запуск надувного коммерческого модуля BEAM компании Bigelow Aerospace к МКС.




( Читать дальше )

Дальтоники, уж извините! Всё в цвете.

Смотреть, в первую очередь, на цвет свечек:


— свечка БЕЛАЯ = растущая, системой не идентифицирована
— свечка СЕРАЯ = падающая, системой не идентифицирована
(сомнения по конкретной не идентифицированной свечке трактуются в пользу рекомендации со старшего тайм-фрейма)


— свечка СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ = фиксируем лонги, думаем о перевороте в шорт/переворачиваемся осторожно в шорт (запрет на плечи!)
— свечка ОРАНЖЕВАЯ = фиксируем лонги, думаем о перевороте в шорт/переворачиваемся в шорт
— свечка КРАСНАЯ = переворот в шорт/шорт/доливка шортов по ходу движения
— свечка БОРДОВАЯ = переворот в шорт/агрессивный шорт/агрессивная доливка шортов по ходу движения (можно подключать плечи)

— свечка ТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ = переворот в лонг/агрессивный лонг/агрессивная доливка лонгов по ходу движения (можно подключать плечи)
— свечка ЗЕЛЁНАЯ = переворот в лонг/лонг/доливка лонгов по ходу движения

( Читать дальше )

До настоящего момента курс евро являлся главным индикатором эффективности программы стимулирования Европейского центрального банка, однако теперь инвесторам следует внимательно следить за выпуском корпоративных облигаций в Европе.

Принятое в четверг решение добавить облигации компаний в программу покупок активов означает перемены в стратегии президента ЕЦБ Марио Драги. Раньше основное внимание было сосредоточено на снижении кривой доходности государственных облигаций, что, помимо прочего, приводило к ослаблению евро. Снижение единой европейской валюты, в свою очередь, оказывало поддержку экономическому росту через экспортный сектор, а также помогало ускорить инфляцию ввиду роста цен на импорт. Теперь в процесс включились рынки долговых обязательств, а значит спрэды доходности корпоративных и государственных облигаций будут иметь очень большое значение.

Таким образом, ЕЦБ ступает на новую для себя территорию. Банк Англии в начале 2009 года какое-то время приобретал корпоративные облигации, однако объем покупок достиг всего 1,6 млрд британских фунтов (2,28 млрд долларов США), и тогда центральный банк быстро переключился на масштабные покупки государственных облигаций. Стоит также отметить, что ЕЦБ начинает покупать корпоративные облигации уже на другом этапе кредитного цикла: Банк Англии действовал в тот период, когда финансовые рынки были в смятении и доходность долговых обязательств была очень велика. Теперь же кредитный цикл в Европе находится на довольно поздней стадии, хотя и несколько отстает от США.

( Читать дальше )

Степан Демура. Семинар компании Сити Класс (10.03.16) (полная версия). О демонизации на Западе российского правящего режима. Последствия санкций для оборонной и нефтегазовых отраслей. Крым придётся не только возвращать, но и платить репарации. Почему не работает плановая экономика и рухнул советский союз. Олег Дерипаска «Утилизация России». Настоящий кризис ещё не начинался. Почему рубль так резко упал в декабре 2014 года. Связь курса рубля со спекулятивными потоками капитала. О причинах неудачи японской монетарной политики. О дефляцонном коллапсе. Откуда берутся отрицательная доходность по облигациям. Что такое кудриномика. Стоит ли открывать новый бизнес и что делать с уже существующим. Лучший бизнес — похоронный. Что происходит в мировой экономике. О руководстве российским ЦБ. Почему в России до сих пор не сложилась революционная ситуация. О производственных силах и производственных отношениях. Майдан финансировался деньгами Газпрома. Почему майдан вообще случился. Прогнозы на думские выборы 2016 года и почему после них станет только хуже. Где лучше всего покупать физическое золото. Об американских выборах. Прогнозы по нефти, рублю, доллару, индексу S&P, золоту, евро, недвижимости, британскому фунту.

Полную версию семинара Степана Демуры в Санкт-Петербурге 10 марта 2016 года можно посмотреть здесь.

Я пытался заставить себя предположить дальнейший сценарий роста нефти и рубля, но увы, не вижу, мы на хаях, куча «моих» индикаторов за падение нефти, но система на покупку $ «на всё» сигнала еще не дала. жду. И дело не в том, что поза давит, она не влияет на мои прогнозы, мне даже наоборот выгоднее рубль по 60 увидеть.
нефть

рубль


Единственное на чем мы растем — это на словесных интервенциях Новака и Нигерийского спама, это напрягает, потому как растянута по времени развязка этого фактора.

( Читать дальше )

тайм-фрейм ГОДЫ = ТРЕНД ВВЕРХ
уровень «угрозы слома» тренда = 50,00;
поддержка основная = 44,50
поддержка вспомогательная = недостаточно данных для расчёта


тайм-фрейм ПОЛУГОДИЯ = ТРЕНД ВВЕРХ
уровень «угрозы слома» тренда = 50,00;
поддержка основная = 48,50
поддержка вспомогательная = 38,50


тайм-фрейм КВАРТАЛЫ = ТРЕНД ВВЕРХ
уровень «угрозы слома» тренда = 51,50;
поддержка основная = 55,50
поддержка вспомогательная = 43,50


тайм-фрейм МЕСЯЦА = ТРЕНД ВВЕРХ
уровень «угрозы слома» тренда = 56,50;
поддержка основная = 68,00
поддержка вспомогательная = 58,50


тайм-фрейм НЕДЕЛИ = ТРЕНД ВВЕРХ
уровень «угрозы слома» тренда = 65,00;
поддержка основная = 74,00
поддержка вспомогательная = 

( Читать дальше )

Становится «доброй традицией» устраивать резню краткосрочным спекулянтам по результатам решений ЦБ.

Основной вопрос по вчерашней прессконференции Марио Драги: оговорился или проговорился? Рынок однозначно решил, что последнее. Среагировал на слова о достаточности стимулирующих мер, — пределе снижения ставок — решительно, но, по моему мнению, чрезмерно. Ничего страшного не случится даже в случае действительной заморозки стимулов. Их ведь и на самом деле расширять уже больше просто некуда. А дифференциал политик ЕЦБ и ФРС после реальных решений, озвученных вчера, очевидно увеличился.

Есть третий вариант по главному вопросу к Драги — умышленная (вербальная) манипуляция рынками.
Утопив рынок агрессивно антиевровой риторикой Драги мог добиться только краткосрочной реакции — пробитие 1.08 было возможно, но стало бы кратковременной победой ввиду вероятного решения ФРС об отслеживании курса доллара для целей регулирования. По крайней мере, 16 марта было вероятно обсуждение такого решения. Притопив доллар после реально сильного решения ЕЦБ, Марио и стимулы расширил почти до немогу, и евро оставил в разумных пределах — рост его ограничен, как и ранее, достаточно комфортными для стран Европы уровнями, и выбил у сторонников идеи связать ставки с курсом доллара из ФРС козырь из рук. Теперь велика вероятность значительного падения евродоллара после заседания ФРС 16 марта.

Продан евродоллар с плечом 1:2. Цель не ниже 1.06.