кризис

В свое время я для себя выбрал немного странный вариант алготрейдинга — решил прогнозировать движение цены на 3 минуты и использовать прогнозы для ставок, благо псевдоброкеров достаточно много и условия у них позволяют использовать винрейт даже в районе 56%.

Как не странно, прогнозы имеют куда больший потенциал для дохода, чем любой другой вариант инвестирования здорового человека. Ну, а так как религия мне не запрещает зарабатывать на «лохотронах», то почему бы и нет.

Систему все еще тестирую, большие деньги не тороплюсь вкладывать. Решил использовать двух брокеров с выбором наилучшего условия. Писать названия брокеров не буду, чтоб не рекламировать. Для первого сделки на тесте и реале совпадают почти идеально, для второго брокера пока не проверял, но думаю, что задержка открытия сделки на 2-3 секунды погоду в целом не поменяет.

С начала 2020 года по 12.03.2020 имеем такой график эквити


( Читать дальше )

          Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
          или бутерброд всегда падает маслом вниз. :) Закон Мерфи.

Всем трям и привет пятничное! Да еще и с пятницей 13-го! (кто верит в приметы). :))

Да-да, мало того, что и вирус, да еще и кризис, да еще все звезды сошлись.
Но самое время взять себя в руки и не делать резких движения.
Я тоже не смогла пройти мимо хайповой темы, и решила пару своих мыслей озвучить, и чуть поделиться опытом, кому интересно естессно)

Что я об этом всём думаю? 
Да, кризис зрел, и это всё естественно и нормально. И в рамках развития, как глобально так и в частности. Если Ваш кризис (частный) совпал с глобальным (мировым) — отключитесь от внешнего мира и переждите всё в безопасности. :)
Остальным — можно поиграть, но не заигрываться. )

Из опыта, по рынкам:
1) «никогда не говори никогда» — цена может упасть/подняться до любого уровня, даже если этого никогда не было. Может теоретически даже в 0 уйти. :)

( Читать дальше )

Года два назад одному знакомому, очень (ОЧЕНЬ) крупному клиенту предлагали купить опционы PUT от HSBC на падение американского рынка ниже 2400 пунктов. Поскольку УК-шки никогда не предложат клиенту структурный продукт, на котором клиент может заработать, а HSBC как крупный системообразующий банк вряд ли будет впаривать опционы без инсайда, возможно ФРС не пустит S&P ниже 2400.
Как видим, цель выполнена ):



К.м.к., отскочистам можно попробовать осторожные бесплечевые покупки ам.фонды и ETF.

PS: Но это не точно )

Вчерашнее падение и меня зацепило активы упали  на 4% и с начало года доход составляет 9%.
Структура портфеля следующая. 
Денежные средства 
RUR-7.03%
USD-2.13%
Облигации
ОФЗ-26214-6,16%
Акции
Телеграф ап.-4,41%
НКНХ ап -10,99%
НЛМК-13,29%
Сургутнефтегаз ап.-37,81%
Новатэк-10,18%
Северсталь-7,99%

 Сургут ап. можно сказать до вчерашнего момента полностью спасал мне счет и даже приносило плюс на глобальном падении. Денег уже осталось меньше 20%. Падение считаю еще не законченным, еще вероятно продолжим сегодня и на старте понедельника, а там может и отскочим. После отскока нас ждет уже затяжное длительное падение, так как последствий кризиса предположить еще никто не может. На отскоке буду уменьшать  доли в акциях, что бы  при очередном заливе улучшить позиции. К примеру купил я два раза Новатэк по 5%, по ценам 910 и 810. При отскоке до 920 продам 5% и буду ждать снижения, что бы купить по 810. При походе к 710 куплю еще 5% и таким образом попытаюсь найти дно!))) В сильное продолжение падения моих акций не верю, так как они являются очень эффективными компаниями по сравнению с мировыми аналогами, а обвал рубля должен еще увеличить их рентабельность, стабильно платят достаточно высокие дивиденды, устав не нарушают, вероятность банкротства минимальная. Как только падение рубля остановится их будут выкупать ибо нынче рубль это туалетная бумага!)))) Пойду пошукаю  по закромам, глядишь и еще найду кое какие деньги, которые можно использовать при падении. Думаю начну скоро присматриваться к длинным облигациям.)))
Всем профита, гребите деньги лопатой, сейчас это рынок позволяет и дает шанс вырваться из грязи в князи!))

Ну что, теперь — в рост?) Пора брать что называется «на все деньги»?) Или еще рано? Вон как хорошо плюсуют площадки забугорные после вчерашней «жары». По-любому сейчас начнут писать посты, мол «я же говорил!», «Разворот!», «А вы — не верили!», «Я набрал в лонг вьюча и акции с максимальным плечом!».
Кто верит в теперешний разворот?)

Итак: по итогам 3 лет я ушла в минус на 15000 руб пока что. Это совсем мало относительно всего портфеля. 
Эмоции: скорее положительный интерес — а что дальше будет. Паники и негатива не испытывала. Муж вообще как танк — ну и ладно, это же хорошо, что падает, значит потом вырастет. Цитирует Сергея Спирина и Баффета.
Что будем делать: поедем отдыхать на все лето к бабушке в глухую деревню Оренбургской области — там березовая роща, сосновый бор, степи, церковь меннонитов, которую я посещаю и совершенно никакой интернет. Прошлым летом муж прочитал там собрание сочинений Достоевского и Библию от корки до корки. В Европу и прочие заграницы не поедем, потому что вирус, а у нас трое маленьких детей.
Зато думаем. пристроить что ли тысчонку долларов купив  на ФР что-нибудь американское. Рублей нет совсем, а зарплата мужа в этом месяце будет всего 50 000 руб. :( ну вот так получилось, что уж.
Очень нравится утренние новости от Романа Андреева.
Всем привет!

Среди новичков ходят байки, что в кризис надо идти в криптовалюту, мол если всей финансовой системе пипец, то крипта нас спасет. На деле крипта упала за месяц сильнее, чем сам рынок :)
Почему так? Да потому что крипто-активы относятся к сверх рискованным активам, еще более рискованным чем акции. И в моменты неопределенности все выходят из рисковых активов в безрисковые, и биткоин к ним не относится.
Так что покупать крипту мы если и будем, то в самую последнюю очередь, только после того, как фондовые рынки себя снова будут чувствовать нормально. Все нормальные инвесторы сначала будут инвестировать в понятный, стабильный и надежный бизнес. И только через время будет новый виток поиска инвестиционных идей, сверх-рискованных и сверх-прибыльных, но никак не наоборот.

Привет сообщество!
Сначала хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья!
Так же хочу напомнить, что задача минимум сейчас не потерять свои деньги и не рвать на себе волосы, если заработать на этом сумасшествии не удастся.
Теперь к сути вопроса. Я не профессиональный аналитик и Трейдер И даже не имею экономического образования, к тому же полный гуманитарий.
Я просто напишу свои мысли в своём блоге, наверное на память, что бы перечитать лет через… цать. 
Так же буду рад, почитать ваши комментарии.
 Итак, по моим наблюдениям, года с 2015-2016 на американском рынке надулся огромный пузырь, это видно по безоткатному росту СиПИ. Тогда только пришёл Трамп и ему нужно было показать, что он can. если помните его лозунг make America great again. В эту авантюру, в этот эйфорический рост были втянуты триллионы долларов и тысячи контрагентов по всему миру, но веревочка не может виться вечно и когда контрагенты закончились и фаза покупок закончилась, нужен был какой то общемировой драйвер для прокола этого пузыря. История учит нас, что бы сдуть быстро пузырь, нужна войнушка, 11 сентября и тд, то есть общемировая нестабильность, паника. 
Заварушка На ближнем востоке не смогла вызвать общемировую панику и сдувание пузыря, нужна была новая, большая жертва.
Американские власти, посоветовавшись, решили остановиться на биологическом оружии и закинуть его не куда-то там, а на мировую фабрику-Китай и дать команду свои ручным мировым СМИ раздуть максимальную истерию.
Попутно, они убили ещё двух Зайцев- нанести удар по Китаю- главному конкуренту, параллельно снизить потребление нефти и нанести удар по России. Просто и гениально.
Что ж, у них получилось. И сдаётся мне это один из самых гуманных способов сдувания этого пузыря. Раньше они просто устаивали войны и бомбили города. Ушедших жаль, заболевшим- скорейшего выздоровления, но жертв могло быть намного больше, выбрав они другой сценарий. 

( Читать дальше )

Вчерашнее решение влить рекордные бабки говорит о том, что американская финансовая система подхватила пневмонию. И дальше стоит ожидать национализации банков, как было в 2017 году в России с Бинбанком, Открытием и Промсвязьбанком. Тогда тоже их сначала спасали кредитами, но в конце концов национализировали на деньги ЦБ.

В США всё началось в сентябре 2019 года (до коронавируса), когда внезапно скакнули ставки на межбанке. ФРС в тот момент стала действовать немедленно и начала проводить регулярные операции РЕПО на несколько десятков млрд долларов. После этого практически каждый месяц ФРС наращивало объём РЕПО. Ситуацию это не спасло.

В общем бесконечно увеличивать РЕПО ФРС не может, придётся входить в капитал банков. 

Кто потеряет? Инвесторы акций и инвесторы бессрочных субординированных облигаций, которые называется CoCo (Contingent Convertible). Последние автоматически конвертируются в капитал при нарушении нормы капитала банка, т.е. когда у банка сильные потери.

( Читать дальше )