маржа

С недавних пор, а конкретно, пару недель назад, при подсчете цены сделки и соотв-но маржи на срочном рынке, началась какая-то хрень.

Делаешь сделку, покупку брент, по цене 76.90 например, в меню «позиции по клиентским счетам» (где обычно смотришь цену своих сделок и маржу) в столбце «Эффективная цена позиции», где показывается цена сделки (или по идее средняя цена сделок), отображается 76,78 почему то!
И соотв-но я сразу в минусе! И так уже несколько раз! Заходишь в лонг — у тебя эффект цена сразу на 10-15 центов ниже, т.е ты сразу в минусе, в шорт — на 10-15 центов выше! Т.е. сразу после открытия позы нужно, чтобы на эти 10-15 центов рынок в твою сторону пошел, чтобы ты был в нуле!!! Что за херня, может кто сталкивался на неделе? 

Пока только нефть торгую, другие фучи не трогал еще, поэтому не знаю, как отображается с ними.

Брокер пишет, типа пересчитывается по клирингу… подождал вчера, ни хрена не пересчиталось, какая-то каша и хаос. Вообще непонятно, по какой цене зашел, особенно если сделок много. Сколько торгую, никогда такого не было.

Всё больше разговоров про биткоин и на этой неделе всё должно решится. Мы либо выше отметки в 8000$ за 1 биткоин либо начинаем свой поход вниз как минимум к отметке в 6999$ за 1 биткоин. Для того, чтобы узнать куда он всё-таки пойдет, я рекомендую вам посмотреть моё видео.



( Читать дальше )

Немного про биткоин

Видео о  тулзе в терминале Global Zen Trader, который называется «margin calculator» и позволяет считать маржинальные требования для открытия позиции и переноса через ночной клиринг.
Тем самым убережет вас от маржинколла.

Захотел построить синтетический Poor's man covered call на акции под дивиденты + рост вверх.
Акция RIO, текущая цена 57.5

Конструкция:
лонг акция по 57.5
+1 2-летний пут 57.5 за 9.6
-1 апрельский кол 62.5 за 0.9

Открываю калькулятор маржи CBOE ( http://www.cboe.com/trading-tools/calculators/margin-calculator ):
Ставлю стратегию long put & long underlying stock.

Расчёт мне показывает:

Position
Long 1 Dec 57.5 put(s) at $9.60
Long 100 shares underlying stock at $57.50

Initial Margin
Margin requirement for put(s): $960.00
Margin requirement on stock purchase: $2,875.00
Margin call (SMA debit): $3,835.00

Вопрос: почему за хеджирование позиции ГО увеличивается, а не уменьшается?

Для сравнения для стратегии Covered call ГО очень хорошо уменьшается: маржа под акцию минус цена опциона

Просто смотрим) 

Не хочу платить комиссию за сделки, плюс тренд сместит цену.
Поэтому спрашиваю сколько будет коэффициент маржи?1,5 или 2.ниже опасно для счёта брокерского:
1.Покупаю на свои РусГидро 1 плечо.дают с маржой 0,2 = плечей 5.
Поверх покупаю россети второе плечо.0,35~ три плеча? где то столько.
Квадру или тгк-2.неликвид 0 плеча .
2.ВТБ, квадру.ВТБ 0,2 коэффициент.
3.ВТБ, РусГидро, квадру.
На что хватит маржа.ниже 1,0 прикрытие позиции.причём брокер либо сам кроет и комиссию увеличенную снимает, либо оставляет на понижение зная о маржинколе.
Безопасное 1,5 и выше.можно работать на работе и через телефон подавать заявки, или в свободное время приехав домой скорректировать позицию.
На данный момент это выгодная комбинация может состоятся.

 vk.com/video431549615_456239024

( Читать дальше )