математика

Регулярно встречаю в описаниях стратегий, в рассуждениях о рынке применение натурального логарифмирования к ценам.
Причем встречал в трех вариантах:
1. ln(Цена)
2. ln(Цена1/Цена2)
3. ln(Цена1-Цена2)
Специалисты — объясните в чем смысл (физический/математический) этих преобразований?
а то на шаманство смахивает:)

Несмотря на заголовок задачка легкая

http://ubervsem.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html

   Сегодня посоветовали мне посмотреть старый фильм 2001 года «Игры разума», я кажется смотрел, но успел подзабыться. Интересно было пересмотреть. Советую, тем, кто не видел. Математика супер!

   Очень многое перекликается с трейдингом...

Помогите пожалуйста уважаемые господа.
Думаю тема актуальна для многих участников форума. 
У меня есть желание заниматься определенными вещами, а именно деривативами ( на профессиональном уровне ) 
Поделитесь идеями, знаниями, возможно контактами для чего?

Я студент, в данный момент прохожу летнюю стажировку, но так как еще остается время на самообразование, хочу спросить у великих гуру смартлаба ?

Как за два месяца, где, откуда, можно поучиться математике? Что можно почитать? Может есть какие нибудь курсы при МГУ МФТИ ? 

(P.S. нормальная математика была только в школе, и на первом курсе института ) 

P.S.S данное понимание пришло после поста http://smart-lab.ru/blog/63537.php я понял, что для меня это уже почти китайская грамота 

Существует переменная A. Она зависит от двух переменных: B и C.

Известно, что если переменная B вырастет на 6%, а C останется неизменной, то A вырастет лишь на 1%.

Т.е. A в 6 раз менее волатильная и двигается в ту же сторону.

Также известно, что если переменная C вырастет на 2%, и B останется неизменной, то A упадет на ~ 1%.

Т.е. A в 2 раза менее волатильная и двигается в обратную сторону.

Другими словами, прямая зависимость, деленная на 6, от B и обратная зависимость, деленная на 2, от C.

Как формулой задать зависимость A одновременно от B и от C с учетом разного рода (прямая и обратная) и с учетом разной степени (в 6 раз меньше и в 2 раза меньше).

К примеру, как изменится переменная A, если B вырастет на 10%, а C упадет на 5%.

Спасибо за потраченное время.

Дано:
100 трейдеров по 100 баланса. (итого 10к общей кассы)
95% слили — минус 9,5к.
Осталось 5 трейдеров с начальными 100, на которых приходится 9500.
9500/5 = 1900 (на нос со слитого).
1900/100 = +1900%?

Всё верно в цифрах?

Или всё же только лохи кричат про 95%?

Недавно чуть подискутировали на тему программирования в торговле, в комментах на смарт-лабе.

Суть дискуссии такова: «Может ли обычный человек не обладающий сильными знаниями в математике, сделать удачный алгоритм? — Нет конечно» Я было согласился сначала, так как и правда, некоторые решения которые математик найдет за час работы, а я могу и не найти за день. Но, хорошо подумав, я понял, что на удачность алгоритма, величина знаний не сильно влияет, хотя некоторый эдж конечно присутствует.

Приведу простой аргумент, берем такую стратегию как арбитраж или парный трейдинг. Сплошная математика и статистика, берем коррелирующие активы, скажем фьючерсы евростокс50 и дакс30. Так вот, если спред между ними вполне стабилен, то заработает на этом и обычный человек и математик, т.к. большого полета для фантазии в арбитражных стратегиях фактически нет. И если наоборот, спред очень нестабилен, я не верю что математик сможет найти решения проблемы заведомо убыточной стратегии используя все свои знания.