опционы

Добрый день, Смарт-Лаб! Меня зовут Александр, я торгую опционами на американские акции и индексы. В целях самодисциплины я решил вести публичную статистику своих сделок и объяснять причины открытия позиций. Все сделки бесплатно публикую в Телеграмм канале в режиме реального времени. Приступим!

1 сделка

Тикер: $CHWY
Дата открытия: 1 сентября 2021
Экспирация: 3 сентября 2021
Страйк: 76/105
Стратегия: Продажа стренгла
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.43
Дата закрытия: 2 сентября 2021
Цена закрытия: -0.22
П/У: +$21 (48%)

Обоснование входа: Отыгрываю отчет. Смотрю график подразумеваемой волатильности, вижу высокое значение, которое обычно мгновенно падает после отчета. Продаю стренгл за несколько часов до закрытия торговой сессии перед отчетом, и закрываю позицию после отчета, через несколько часов после открытия торговой сессии.



( Читать дальше )

Всем привет!


Многие начинающие опционные трейдеры, кто до этого торговал в основном акциями, при принятии торговых решений оценивают только направление рынка.

С опционами не все так просто, можно угадать с направлением движения базового актива, но, заключив соответствующую опционную сделку, так и не получить прибыли, если не учесть волатильность, временной распад и некоторые другие детали.

За каждый из этих показателей отвечают так называемые «греки». ⠀

Греческие коэффициенты («греки») — это величины, которые показывают, как цена опциона зависит от рыночных параметров: цены базового актива, его волатильности, времени и т. д.
Наиболее важно обращать внимание на следующие из них: ⠀

Дельта (Delta) – влияние изменения стоимости базового актива на цену опциона. ⠀
Гамма (Gamma) – скорость изменения дельты при изменении цены базового актива. ⠀
Вега (Vega) – влияние изменения волатильности на стоимость опциона. ⠀
Тэта (Theta), или временной распад, характеризует изменение опционной премии за один день.

( Читать дальше )

В опционной торговле огромной популярностью пользуются стратегии Стрэддл. Если совсем коротк, то суть стратегии заключается в том, что осуществляется одновременный трейдинг опционами PUT и CALL по одному и тому же активу с установлением одинакового срока экспирации.

Опцион колл  — возможность неограниченно заработать на росте акции, рискуя только заплаченной премией

Опцион пут  — возможность неограниченно заработать на падении, рискуя тем же

Возникает логичная идея: купить одновременно колл и пут, и зарабатывать при любом раскладе, куда бы ни пошла акция. Вырастет — заработаем на колле. Упадет, тоже хорошо, прибыль принесет пут

Казалось бы, стратегия беспроигрышная, но в реальности, все совсем не так...
Это как в футболе: можно сделать одновременно 2 ставки на победы двух команд. Но ведь иногда в матче может быть “ничья”, и сгорят сразу обе ставки.

Дело в том, что покупая колл и пут, мы платим сразу 2 премии (и чем дольше срок опционов, тем выше премии).
В связи с этим иногда требуется очень сильное движение акции, чтобы:
— отбить уплаченные премии
— выйти в плюс.

( Читать дальше )

Камрады, нужна помощь.

Хотелось бы получить тиковую историю всей жизни опциона на РИ, кол 175, с экспирацией на этой неделе. Ну и еще 2-3 подобных проторгованных серий.

В настоящий момент думаем о создании «костыля», который позволит гнать в реальном времени котировки опционов из квика в МТ5 с целью их анализа в данном софте. Предварительно хотелось бы кое-что посмотреть по тиковой истории. Так что если кто владеет, буду признателен.

Историю по-барную уже запихали в МТ5



Но хотелось бы посмотреть с тиками, чтобы можно было сделать нестандартную нарезку свечей.

Tелега: (@StockGamblers): www.teleg.run/stockgamblers

А на этом пока всё.

¡Adiós!

Рассчитаем историческую волатильность в курсе доллара за год
Максимум за год 80,95
Минимум за год 71,55
Волатильность= (макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%=12,32%

Рассчитаем историческую волатильность за последнюю экспирационную неделю (5 торговых дня)
Максимум за неделю 74,36
Минимум за неделю 72,70
Волатильность за неделю с пересчетом на год =(макс-мин)/[(макс+мин)/2]*100%*корень(52)=16%

Значит прошедшая неделя имела повышенную волатильность 16%.

При этом в доске опционов ожидаемая вола болталась на уровне 8-9%.

Воистину Москухне плевать на математику. Рисуют что хотят.   Совсем оборзели.   Москухня, даже не умея торговать по отрицательным ценам, закрыла людей по минус 37 долларов.   У фокусников из Москухни в рукаве много фокусов. Вот такое казино.

В пятницу опять обновили максимумы по фьючерсу РТС. Посмотрим на сайте Мосбиржи как изменились позиции участников торгов.

Обычно обновление максимумов сопровождается массовым открытием позиций в обе стороны. Тут же видим тишина. Необычно, что юрики, в такой момент, дистанцировались от активного набора позиций. Причина пока неизвестна, но у меня есть два предположения. Либо юрики не верят в продолжение роста, либо большинство юриков, торгующих РИ – нерезы, которые не желают переносить позиции через длинные выходные. Напомню в Понедельник 6 Сентября в США будет выходной, по случаю празднования Дня Труда (Labor Day).

Другим необычным моментом торгов была покупка большого количества коллов 180 и 182 страйков маркетными ордерами:

( Читать дальше )

Кто-то тут спрашивал — что это такое, опционы 0 DTE? И выгодно ли ими торговать?

Кто-то по Ri второй день набирает (набрал) лимитками большие позы в недельных опционах Call  страйков 180000 и 182500.
На следующей неделе (до четверга) идём туда?