опционы

Кратко:

+$803 за 2 месяца при среднем риске $5115.

Подробно:

Прошло 2 месяца как я публично открыл позицию по продаже опционов на волатильность.

Итоги за 1й месяц я отразил в этом посте:

прибыль $434 и лонг VXX по 39,63.

Итоги за 2й месяц я изобразил на графике:

Прибыль за 2й месяц +$369.

Прибыль за 2 месяца +$803.

Как видно из графика я управлял позицией и дополнительно на падении продал 34й пут, а значит увеличил маржу и риск по позиции, а значит доходность необходимо посчитать именно к этой увеличенной марже и риску.

Риск за 2й месяц = $3423 + $3177 = $6600

Доходность по риску за 2-й месяц = $369/$6600*365/28=72% годовых

Доходность по риску за 2 месяца: $803/$5115*365/53=108% годовых

Доходность по марже примерно в 3 раза больше.

На этом я прекращаю публично вести эту позицию.

( Читать дальше )

Ахтунг, бразерз: Сегодня произойдет вторая в истории человечества по размеру разовая экспирация опционов на отдельные акции размером в $818bn.Только экспирация в январе 2021 года была больше по размеру. Индексные опционы тоже раздулись до невообразимых размеров, и что примечательно — все уровни накопления позиций сильно внизу. 



( Читать дальше )

  Никто читать не хочет, поэтому будет много картинок.

  Ну вот и ещё одна экспирация прошла. («Ах, это ужасно, ужасно!»)

«Я же говорил» май+июнь будет или жесткач, или болото. Но оказалось не просто болото, а болотистое болото, волатильность пробила дно и вернулась в 2017г. или в 2019г. – кому что приятнее вспомнить.

КУКЛ зарядил лонг РТС (+ шорт Си?) и тупо тянул рынок вверх, особенно предыдущие 4 недели. По Си так вообще недельные свечки сигнализируют о суперсиле рубля! Ну тут остаётся только смахнуть слезу и инвестировать в будущее, набирая самых разных коллов на Si: сентябрь, декабрь, март, июнь, … (ибо большая Вега даст повышенный профит при следующем «взрыве»!)

Si

«Мой друг» на Si073250BR1

Снова оставляет нас в раздумьях...

Здесь и далее обычный формат графиков для опционов такой, 4 окна:

1. график фьючерса с ценой страйк и/или примерной ценой сделки по опциону.
2. Теор. цена опциона белой линией и цены сделок точками/свечами.
3. Объём торгов опциона гистограммой (шкала справа) и Открытый интерес опциона линией (шкала слева).
4. Волатильность опциона в зависимости от времени из QUIK.

( Читать дальше )

Гипотетическая ситуация: допустим, я выставил 10 лимитных ордеров на продажу пут-опционов (на акции) НО обеспечение в случае поставки есть только для 1 из 10 ордера.
Вопрос по ситуации: могут ли исполнится все 10 лимитных ордеров? Пример: кэш 10.000, 10 ордеров по 100 страйку каждый. В таком случае сработает только 1 ордер а остальные будут отклонены?

Казалось бы, в стране ведется существенная внешнеэкономическая деятельность экспортеров/импортеров, которые могут быть заинтересованы в долгосрочных инструментах с валютой. Многие банки предлагают услуги по хеджированию валютных рисков, но на бирже нет активной торговли опционами на доллар на год или даже полгода. Почему так? Никто дальше нескольких месяцев не планирует?

Если закрывается крупный хэдж фьючами на 3ккк, то что это, позитив или негатив для рынка акций? Получается что вместе с хеджем закрылась и позиция в долевом рынке. А значит при соотношении 1к1 где-то вне рынка болтается 6ккк рублей. Очень много фактов, которые не могу объединить в логическую цепочку. Например экспирация фьючей только сегодня. Фьюч ri за 2 дня просел. То есть, юрики откупили шорты в +. Но закрыли ли они позиции в акциях? А может дело вообще в опционах, на фьюч ри вообще может быть принудительное исполнение?

 

Хватит постить эскизы! Пора светить реальные сделки На секретных счётах!
Все случайности случайны!

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

Привет всем! Итак, сработало наше правило, что надо закрыть наши две позиции, которые были открыты до этого, если стоимость биткоина стала на 4000 и более от той цены, которая была, когда мы открывали позицию из двух сделок, которые описаны ниже в “старая позиция”.

В розовом квадрате видно, что сейчас уже биткоин стоит более 40000, а мы открывали две наши позиции при цене около 36400.

Значит, откупаем для закрытия пута 36000 по нынешней цене 1030*0.0001= 10 центов… В желтом квадрате. Это дало плюс на 15 центов. Продавали по 25 центов (2500*0.0001), а откупаем назад по 10 центов.

Потом, надо по такой же схеме надо продать для закрытия пут 32000, который покупали до этого, для открытия позиции. 

( Читать дальше )

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Чем рискованнее компания, тем красочнее будут её презентации и тем убедительнее будут тексты на фоне конкурентов. Но сможет ли компания в действительности рассчитываться по долгам? Давайте посмотрим как очистить зёрна от плевел и попытаемся рассчитать платёжеспособность компании на год вперёд с помощью коэффициента промежуточной ликвидности.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Большущее-пребольшущее вам спасибо, а землякам казахам — рахмет-прерахмет))), за ⭐➕❤. Не забывайте лайкнуть после прочтения статьи. Вам полезно, а мне понятно что вас интересует. Спасибо и рахмет всем.

( Читать дальше )

Кратко:

Управлял позицией и, несмотря на реализацию убыточного сценария, получил доходность 635% годовых.

Подробно:

В понедельник 7 июня я открыл позицию по Продажа опционов на GameStop (GME) – 6285% годовых:

продал 280 пут с экспирацией 11 июня за 35,10 и купил 210 пут с экспирацией 11 июня за 5,75 пунктов.

После открытия позиции GME быстро рос, позиция показывала 70% от максимальной прибыли.

Затем GME так же быстро падал, упала волатильность, и 10 июня я принял решение подстраховать позицию от дальнейшего падения, купив 250 пут с экспирацией на следующей неделе, о чем написал в комментарии в своем Телеграм-канале:

Чем я руководствовался при принятии именно этого решения:

1)     Ощущениями. Я публично открыл позицию и мне не хотелось показывать убыток, особенно после моих заявлений про 6285% годовых)))

( Читать дальше )