Постов с тегом " опционы": 10652

опционы


Игры с волой

Игры с волой

Как мне объяснили (тут и тут), биржа считает черт знает как волатильность, поэтому не стоит на это обращать внимания; а вот было неприятно, когда утром денег забрали, днем денег дали и потом опять денег забрали. И раньше я всегда ориентировался на цифири в Quik, а теперь в смятении, и даже нет уверенности, что в OptionWorkshop, который тестирую уже пару дней, считает правильно, т.к. отображал такую же ахинею.

Продажа волатильности

Посмотрел несколько вебинаров известных опционщиков, которые занимались продажей волатильности на опционах. Один из докладчиков, насколько мне известно, имеет проблемы после апреля 18 года, а второй не имеет интереса к нашему рынку, хотя и занимался ММ. 

С удивлением для себя узнал, что роллирование — закрыть текущую позицию и открыть дальше бОльшим сайзом. В моих принципах это огромное зло — усреднения и мартингейлы разного рода, и очень трудно это принять для себя.

Еще из интересных мнений: ущербность кондора перед продажей обычного стрэнгла, т.к. никто не будет сидеть и смотреть, как рынок ползет к краю, поэтому покупать крыло, которое уменьшает риск, не стоит, так как профит тоже уменьшается. 

В общем, то, что меня всегда настораживало — подтвердилось. Пренебрежение риском в очень редких ситуациях, которые могут вынести трейдера с рынка, и которыми даже гуру опционов пренебрегают, а именно — быстрый пролет большого расстояния, когда мышкой не успеешь шевельнуть, не то, чтобы закрыть что-то или отроллировать. Находиться перед терминалом необходимо. Естественно, подобные схемы принять не могу.

( Читать дальше )

Разгон депо, опционы, СИшка, 10.06.2020..

Добавил лонга +5 фьючей..
Разгон депо, опционы, СИшка, 10.06.2020..
Общие позиции:
Разгон депо, опционы, СИшка, 10.06.2020..

( Читать дальше )

Индивидуальное обучение опционному трейдингу (MOEX, США, Европа)

Профессиональный опционный трейдер (управление активами, консалтинг, хеджирование рисков, создание инвестиционных продуктов на основе опционов) проводит индивидуальное обучение теории и практике позиционной и системной работы с опционами.
Занятия через скайп. 
Курс учитывает все реалии современного рынка опционов, с которым я знаком не понаслышке (на рынке опционов FORTS с 2005 года, Запад — с 2012 года). 
В настоящее время оказываю весь спектр услуг в области опционного трейдинга — от хеджирования рисков до сопровождения торговых счетов. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0). CQF (Certificate in Quantitative Finance) и CFA Charterholder.

К преимуществам программы относятся:

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Проводится предварительное тестирование для определения текущего уровня и индивидуально согласовывается программа обучения и время прохождения курса, а также учитываются возможности обучающегося (занятость, размер депозита и т.д.).
2. Уникальная широта охвата материала и ориентированность на практическое применение полученных знаний. Обучение, как правило, проводится в часы торгов на российских и западных биржах, соответственно, все теоретические концепции тут же проверяются на текущей рыночной ситуации.
3. Обучение проводит не преподаватель брокера (весьма далекий от текущих рыночных реалий), а практик с многолетним успешным опытом торговли опционами, как в структуре крупной инвесткомпании, так и независимо. Причем не с богатым прошлым и скучным настоящим – и сейчас управляющий активами клиентов и занимающийся консалтингом в области срочного рынка.
4. Дальнейшее сопровождение обучающегося. В течение полугода с момента окончания занятий, я открыт для консультаций по всем аспектам изученной программы, включая ее практическое применение (текущий анализ опционного рынка, персональные рекомендации, рекомендации по управлению позицией и т.д.). 
5. Цена обучения гораздо ниже, чем стоимость индивидуального обучения в брокерских компаниях при абсолютно несопоставимом качестве.
6. При обучении используется самое современное программное обеспечение для анализа рынка опционов.
7. Каждый урок записывается в виде видеофайла и выкладывается в папку ученика, к которой он имеет доступ. Это позволяет в свободное время просмотреть все занятия заново в спокойной обстановке, туда же выкладываются тесты и задания для лучшего усвоения материала. Акцент безусловно на практику. 
8. Для обучения через скайп используется графический планшет и идет демонстрация рабочего стола со всеми пояснениями. При этом после каждого урока даются задания для практического закрепления полученных знаний. Нужно быть готовым к большому количеству практических заданий, иначе эффективность обучения будет гораздо ниже. Ученик может включить демонстрацию своего рабочего стола и задать все возникшие у него вопросы. Данная форма обучения позволяет сохранить индивидуальный подход к каждому обучающемуся, когда он может получить ответы на все свои вопросы не только по теоретической части, но и практической торговле.



( Читать дальше )

Заметки к июньской экспирации SPX

    • 10 июня 2020, 16:57
    • |
    • Spekyl
  • Еще
Приближающаяся июньская экспирация опционов велика, но по некоторым иным соображениям — скорее всего эти опционы будут генерировать движения меньшей силы на рынке акций, чем можно предположить исходя из их открытого интереса.
  1. Экспирация велика
    1.8 триллионов долларов в опционах на SPX, экспирирующихся 19 июня делает её третьей по размеру в истории не-декабрьской экспирацией. Добавьте к этому $230 миллиардов опционов на SPY и $250 на всякие E-mini. Даже если дельта-хедж этой мега-кучи не будет и возить рынок туда-сюда сам по себе, то просто клиринг сам по себе освободит много средств трейдеров, которые можно будет затем двинуть в рынок.
  2. Распределение опционов по страйкам таково, что результирующая общая гамма незначительна. Всего $80 миллиардов положительной SPX гаммы, в основном из-за того, что позиции накоплены в дальних от текущей цены страйках. Пик концентрации в 2800-2900 страйках.
  3. Июньские колов больше, чем путов, по сравнению с обычной экспирацией. 43% против 35-40 обычных. Причем большинство активности происходило в  ITM колах.


( Читать дальше )

Вола

Вола

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?

Вопрос по опционам

Друзья!
Простой вопрос для тех, кто торгует опционами на российском рынке. 
Если я куплю опцион и цена пойдет сильно против меня, то  закроют меня по маржинколу, как на фьючах, или нет? Или при покупке я теряю только премию? Если теряю только премию, то почему опционы маржируемые? 
Буду признателен за ответ.


Разгон депо, опционы, СИшка, 09.06.2020.. Довнес 200тыр.

Старое депо догорело..
Сегодня докинул 200тыр и сформировал позицию на след.квартал.
В основном колы 73 и 79 по 60шт.  и синтетика из путов+фьюч 40шт..
Так же купил 10шт. путов 21000 на Сбер. на 2 недели..
Остаток: интрадей фьючем..
Сделки:
Разгон депо, опционы, СИшка, 09.06.2020.. Довнес 200тыр.
Опционы:
Разгон депо, опционы, СИшка, 09.06.2020.. Довнес 200тыр.

( Читать дальше )

Вопросы по опционам

 

Хочу сделать конструкцию «ограда» для щашиты акций от второго дна, а психику от гибели нервных клеток.
столкнулся с такие проблемами
Хочу купить право на продажу.
Беру стоимость хэджируемых активов (акции), вычитаю грубо -20% от индекса и получаю искомый страйк для покупки пута. Цель- защита не от падение в боковике а от «второго дна»- что бы и сумма была небольшая при покупке и спалось спокойней.
Вопросы возникли:
1. низкая ликвидность. Более менее только в ближайших июньских на rts. июльские уже совсем тухло
Хотел купить и до июльской экспатриации спасть спокойно. Но видимо вариант только покупать июньские и перекладываться когда ликвидность в июльском будет. подобное дешевле выходит? Смысл есть заявки выставлять и ждать несколько дней когда продавец с ценой ниже придет или шансов мало и брать опцион ближе/страйк ближе к «в деньгах»?
2. Видимо в связи с этим дикие спреды(до 30%) и цена продажи сильно отличающаяся вверх от теоретической цены
Что то с этим можно сделать?



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн