опционы

Приветствую вас, уважаемые трейдеры.

С сегодняшнего урока мы погружаемся в более глубокое изучение опционов.

Как я уже рассказывал в первых занятиях – опционы многомерны и имеют несколько «измерений». Эти измерения – поддаются количественному анализу и имеют параметры. Самые важные из них это Греки. Что это такое и «с чем их употреблять»? Наливайте себе чашечку кофе и устраивайтесь по удобнее. Начинаем.

Профиль опциона как бы состоит из двух профилей – профиль на экспирацию (синяя линия) и профиль временной стоимости (красная линия):

Что значит временная стоимость опциона?

 

Это стоимость «страховки», если проводить аналогию со страховыми компаниями. Если вы покупатель – то это та сумма, которую вы платите за страховку от роста (опцион Колл) или падения (опцион Пут) базовго актива (БА).

 

( Читать дальше )

Категорический дружеский совет неофитам, имеющим слабую пока подготовку в области опционной торговли и только входящим в этот славный мир (остальные и так все знают и понимают) — ДЕНЕГ НЕ ДАВАТЬ!.
Стопудовое тупое разводилово. Было понятно сразу, окончательно переросло в 100% вероятности развода после того, как боец перестал отвечать на вполне корректные вопросы и стал просто сносить неудобные комментарии и вносить авторов в ЧС. Признаков разводилова столько и оно настолько простое и примитивное, что просто даже лениво накидывать. 
Схема развода стара как мир — боец ищет страйки в ближних по сроку и дальних по расстоянию  опционах на спу, где был какой-либо рост, пост-фактум строит под это дело веселые картинки и сообщает, что все эти проценты роста им полностью взяты благодаря Тайной Хитрой Системе. Все это преподносится в формате сотен и тысяч процентов прибыли.  В зависимости от того, как скакнул актив, меняется и озвучиваемая доходность — начинал с гарантий пары тысяч процентов в неделю, сейчас скатился уже до 300. Вангую, если вола не скакнет -  ближайшее время ждите 100% под соусом — ну а чё, удвоение  тоже классно, попробуйте удвоится на других инструментах! ))По рассказам старожилов, ранее боец сильно влетал с чужими средствами, посему мальчику срочно нужны ваши деньги дабы залепить свои финансовые дыры. Но тут поузнавайте сами на форуме подробности, я не помню.

( Читать дальше )

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
Главная тема текущей недели — Индекс доллара готовится к снижению
🗣 Ведущий Александр Янюк

Вопрос опытным: какую айви лучше покупать по сишке и с каким сроком на опционах? Какой соотношение айви должно быть к ашви?

Например, маленькое депо. Хочется разделить его хотя бы на 100 попыток. Чтобы держать такую пропорцию и торговать безопасно на фьючерсах и форекс- надо большой депозит. А на ванильных опционах хватит и 800 пунктов депозита, чтобы вкладывать 5- 10 пунктов и получать по 1000% на вложенное. Нетрудно подсчитать, что на форекс или фьючерсах невыгодно держать риск/доходность 1 к 10!
С ЭТОГО МОМЕНТА, ТО ЕСТЬ ОТ 14.02.20 БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ВАНИЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ ВЫГОДНЕЕ ФОРЕКСА ПО СООТНОШЕНИЮ РИСК/ДОХОДНОСТЬ...
КОПИРУЮ СДЕЛКА УЧЕНИКА. Второй день меня очень радует доска, которой еще существовать 84 дня. Тут недвусмысленно и однозначно доллар обозначил свое подавляющее преимущество. Кстати, вернемся к моей рекомендации, связанной с продажей на 1.0825… Евро был на 1.0833… Еще немного и сработает и тогда будет дуэт опционов и форекса о юге. Хотя, можно и на фунте что-нибудь интересное найду. Рискните на 5% от депо на этом сроке и за три месяца получите в 4.5 раза больше, если упадем 267 пунктов, что даже очень согласуется с графиком

( Читать дальше )

какая айви идеальна для дедьтахеджа и на каком сроке опционов? Может квартальник? мне он больше всего нравится… чему должен радоваться хеджер и где проще заработать- при айви 9% на сишке или при 13% на квартальнике, месячнике? и при 10 миллионах рублей какой частью депо входить и как часто хеджировать? тут  активный страховой бизнес без знаний  все хорошо или есть, что исправить?

Много было всего уже написано про дельта хедж, справедливые цены опционов, продажу волатильности, историческую, реализованную и имплайт волатильность.

Сегодня изложу своё вью на всё это.

Началось всё в самом начале моего пути опционщика. В любой книге по опционам рассказывают про формулу Блэка-Шоулза. Типа это первые ребята, у которых математически получилось описать стоимость опциона. Ну, во первых, не первые – первый был Эдвард Торп. О чём есть прекрасная книга – «Человек на все рынки». И, во вторых, не очень то хорошо она и описывает…. Как так??? Ведь им же Нобелевку выдали?

Ну так давайте разбираться.

Идём в любой учебник или в Википедию:

Здесь перечислены 7 ДОПУЩЕНИЙ. Т.е. когда формулу разрабатывали, то они сразу договорились, что получившаяся формула будет основываться на ДОПУЩЕНИЯХ. А по сути она предназначена для «лабораторного базового актива в сферическом вакууме»….

( Читать дальше )

Допустим мы хотим ставить на рост UBER, вот его дневной график.

А вот и цепочка опционов UBER на 13 марта, со сроком около месяца.

( Читать дальше )

                       Коллеги и друзья, приветствую!

        Я выступил на ЛЧИ 2019 года под ником «VadimJF» завершив участие с результатами:
        в общем зачете — 8 место;
        срочный рынок — 3 место.

        Моя доходность на момент окончания конкурса составила порядка 125%годовых. В принципе, это неплохой результат, но не великолепный.
        В моменте, 13 декабря 2019 года, за 6 дней до окончания конкурса, доходность взлетала до отметки 290%(по графику доходности в личном кабинете ЛЧИ вижу другую цифру — 225%, но не суть...)

Я решил написать этот пост с целью проанализировать свои ошибки для улучшения (повышения эффективности) своей торговли, а также, надеюсь, что информация, здесь изложенная будет полезна другим коллегам-трейдерам.

У каждого торгующего трейдера свое понимание рынка(инструмента которым торгует), совокупность приемов, методов и индикаторов при помощи которых трейдер добивается (или не добивается) положительного результата.

( Читать дальше )

прочитал давеча пост, https://smart-lab.ru/blog/593943.php
На смартлаб редко захожу,  прилетает подборка сообщений в телеграм, вот это сообщение и прилетело, не удержался, чтоб не прокоменнтировать.
Есть несколько ньюансов, которые на корню рубят привлекательность описанной в посте стратегии.

1. Основное
В посте описаны варианты
— акция торгуется по 138, и опцион пут по 107 на три дня вперед кто то хочет купить по 0,73
— акция торгуется по 271, и опуцон пут по 237,5 на три дня вперед кто то хочет купить по 0,55

Ребята — это из серии — найти кошелек на улице, где лежат 73 или 55 долларов.
Это крайне редко, чтобы кто то хотел купить акции на 20% дешевле рынка, и готов поставить на это 0,5% от стоимости акций, при том, что акции должны пролететь 20% за три дня. Да, такое бывает перед отчетами и прочее бла бла бла, но это крайне редко.
Тем более — на таких ликвидных позициях, которые ходят за индексом. По факту — это надо ожидать, чтоб индекс пролетит 20% за три дня.
Как часто такое бывает? Раз в год, раз в три года?

( Читать дальше )