опционы

В четверг после клиринга неожиданно получил большое количество фьючерсов ри в шорт. Как это было. Экспирация неделек на закрытии балансировала на страйке 112500. Коллы в последние минуты  уже щедро раздавали по 10 п, а фьючерс регулярно подпрыгивал на 115 530 — 115 540. Отчего не взять 30 — 40 безрисковых пунктов. До кучи купил также путов по 10 п. Все более менее сбалансировал. А результат получился интересный купленные коллы не были учтены, купленные путы превратились в шорт, который добавился к проданным фьючерсам.
Может дело в новом порядке определения расчетных цен на фьючерсы. smart-lab.ru/company/moex/blog/473028.php
Теперь они фиксируются с 18:37 по 18:38. В это время RIZ8 был примерно 112 350. И если это и есть значение экспирации, то коллы будут считаться вне денег, а путы наоборот в деньгах, хотя фьючерс в 18:45 был 115 530.  Как то все криво-косо получается.
Господа опционщики, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
P/S Прочитал предыдущий пост в ветке опионов, он оказывается о том же. 
Тогда возникает вопрос как это можно использовать в торговле?

Сколько не обучался как платно так и бесплатно, сколько книг не прочитал но не слышал о возможности подобной ситуации..
11.10.18г. Четверг. Экспирация недельных опционов. Имея проданные фьючи и купленные CALL 12500 Ri. надеялся что на экспирации разнонаправленная позиция схлопнется, т.к. в случае закрытия выше 112500 — мои опционы выше страйка. Рынок закрывается по цене 112530. В результате мои опционы которые «Как я думал в деньгах» просто сгорели, а проданные фьючи на вечерке гепнули вверх на 700пп. Итог — вместо нулевой позиции получил убыток — разьяснение получил у брокера… Вот так ))


( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! В продолжение к дискуссии в комментариях к посту Kibor https://smart-lab.ru/blog/498930.php#comment8957436 возникла идея проведения следующего конкурса.
Вводная: имеем вот такой вот хитрый профиль по состоянию на 11-00 12.10.18. Стратегия открыта 24.09.18.



Профиль построен в Option Workshop, если кто не знаком с программой и есть вопросы по картинке — задавайте.

Задача — угадай начальный профиль на открытии стратегии 24 сентября. 

Уже задавались следующие вопросы:
— «Сначала продали края, потом купили 112500 стрэнгл и убрали риски от падения рынка? Такая была последовательность ваших действий?» — ответ «Нет».
-«А закрытые/частично закрытые позиции были в ходе модификации начального профиля?» — ответ «Да»
— «Выложить можно, но с закрытыми/частично закрытыми вряд ли кто угадает, ИМХО. Но попробовать можно… :)» — ответ «Да» :)

Для победы нужно назвать конкретные инструменты, страйки и количество. На любое несовпадение по этим пунктам короткий ответ — «Нет».

( Читать дальше )

Вопрос к знающим товарищам.

Собираюсь торговать амеровские опционы на их акции и на их фьючерсы (индекс, комоды).

В TWS мне нужны только графики данных опционов (не БА) и значения бида/аска ближайших в стакане. Поток информации с каких площадок мне для этого надо подключить?

И какой тип счета выбрать? Маржинальный или наличный?

Сегодня резко понизили волу по всем ближайшим к центральному страйкам RI.
Что задумал кукл? Какие есть мысли?
Напродавал по высокой воле и будет рынок в узком диапазоне держать до экспиры?

учитесь Васи. Опционы рулят.
investor.moex.com/trader2018?user=182928

Х10 нечасто прилетает
Беру. Дайте два

Если помните, я неоднократно предлагал к приобретению мои астро-прогнозы по США. Кто откликнулся, получил информацию по нефти 2018 в феврале, а по индексам в июне 2018.



По ходу клиенты обращаются, задают свои трейдерские вопросы.



( Читать дальше )

...


( Читать дальше )

А вот и наш «герой», сливший кучу денег своих клиентов 9го апреля.
Всплыл, родимый, шельмует и нагоняет туману.
Мол 9го числа разорилась куча хороших, профессиональных трейдеров.
Потому как подлая биржа пограбила их совершенно бессовестным образом.
А он в белом и на коне будет всех защищать.
Возрадуйтесь спасителю !!!
И ни слова о рисках.
Лицемерие 80го уровня.

( Читать дальше )