опционы

В опционах на доллар/йену появился маркетмейкер, стоит только в основной сессии объемом по 200 лотов со спредом 0.5% волатильности.
За неделю было заключено всего 2 контракта  ¯\_(ツ)_/¯. Даже евро/доллар, где нет ММ, расторгован лучше.


 

Вы уже знаете мою любовь к священной корове (MU, он же Микрон). Не устаю удивляться, как народ тащится от ее суровой строптивости.



И вот этот дурдом, я торгую, в основном вертикальными спредами. Открыта поза… еще пару дней назад. Если бы открывал сегодня, то наверное выбрал бы другие, более оптимальные параметры. Но что сделано, то есть.



( Читать дальше )

Массовое безумие футбола захватило и меня. В чём запутался:

У букмекеров есть ставки с гандикапом. То есть надо предсказать результат матча с учетом добавления или вычитания количества голов.

Например:

1. — ожидаемый результат матча: если Германия победит Корею — на каждый $100 можно получить $19 прибыли.
2. — но если поставить, что Корея проиграет Германии с разницей 2 мяча или меньше — можно получить $100 сто долларов прибыли, а если полтора мяча — 160, и так далее.
3. — есть ставки, что Корея вообще хоть что-то забьет, еще $100.

То есть все это очень похоже на цену опциона, только вместо разных страйков — различный исход матча. Когда заучит финальный свисток — часть ставок(опционов) оказывается в деньгах, часть нет. Собственно идея, как и на опционном рынке — комбинируя разнонаправленные опционы(ставки) различных страйков — получить результирующую кривую доходности что-то типа такого, чтобы EV+ всей схемы было слабоположительным.

( Читать дальше )

Не хотел ничего писать, но прочитал пост коллеги по опционной торговле про нефтяные зигзаги https://smart-lab.ru/blog/478950.php.

Сразу возникла  ассоциация:

Действительно, зачем эти странные зигзаги, скатывающие к продаже не покрытых опционов, росту ГО и риску маржин-кола? Не хватает в организме адреналина? Может пора перейти на спреды или железные кондоры?

Берите пример с умудренного жизнью пенсионера, пока есть такая возможность.

Нефтью спекулировать не люблю, больно быстрая волатильная. Но предыдущая экспирация (BRN8) закончилась успешно,  5% к ГО. Открывал железный кондор, объемом 100 контрактов каждого опциона: путы 74/73, коллы 82/83. Слегка потерял на хедже, но меньше, чем в нынешнею экспирацию BRM8.

В этот раз перемудрил. Открыл сначала пут спред, хеджировав его фьючом.

( Читать дальше )

Инструмент RI опционы «август» ))
Сразу видно — век высоких технологий. 

P.S.: Особенно хорошо внедрили искусственный интеллект.  Волатильность на опционах газпрома в одну секунду может до 80-100 разогнаться — потом все «взад» выставят (естественно ни одна сделка не совершается в этот момент))) А вот вариационку отрицательную нарисовать — всегда пожалуйста)))

...


( Читать дальше )

Сегодня буду брать колы на SP500 пут на Crude Oil  и колы на GBP/JPY
Пока есть сигнал на пут по нефти — в пятницу ее задрало на 5%, сегодня скорее всего будет откат взял дневной пут
По остальному пока нет входов еще


По открытым позициям


( Читать дальше )