опционы

Всем привет!

Спрашивают постоянно по доллару. Отвечаю. Я ожидаю по нему 59000-58500.


Держу цели через опционы, с теми же страйками.

Подписывайтесь: Telegram, Канал рассылки, ВКонтакте, Facebook, Twitter

Всем привет. 

Кто нибудь задавался вопросом: «Как торговать опционами без опционов»? То есть репродуцировать опцион, как называет это Коннолли. И как это вообще сделать. Оказывается этим вопросом трейдеры задавались всегда. Величайший тест этого подхода был осенью 1987 года.  Дмитрий Новиков в своем блоге рассказывал о стратегии репродуцирования проданных опционов, видно эту статью он прочитал раньше меня и знал к чему приводит работа «от покупки». Потому что осенью 1987 года все реплицировали купленные опционы и покупали они путы. И конечно не потому что шортили падающий рынок, а потому что покупка путов — страхует портфель во время обвала рынка.
Вопрос алгоритмической замены опционов стоит весьма остро. Почему остро? Потому что хочется работать с опционами, у которых нет тетты и веги))) У Сергея Елисеева есть роботы алгоритмической торговли волатильности: один на покупку волы, другой на продажу. Скорее всего они реализованы на базе сугубо опционных либо синтетических стреддлов и стренглов. Есть роботы и в ТС-Лаб для покупки и продажи волы. Но лично ни с теми, ни с другими не знаком.

Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход. 

Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может  кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.

www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307

smart-lab.ru/blog/424467.php

vk.com/topic-90134959_33504919

pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html

tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/

smart-lab.ru/blog/470470.php

smart-lab.ru/blog/468799.php

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500

www.investrim.ru/brok_us.html

В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.

Китайская статистика оказалась противоречивой.

Понедельник начался на российском рынке без существенных ценовых движений, несмотря на дорожавшую нефть. Однако к завершению торгов оба основных российских индекса подросли. Индекс РТС прибавил 0,7%, индекс ММВБ – 0,5%. Среди лидеров роста были акции Х5 (+3%), которые, как сообщил Bloomberg, c 1 июня будут включены в индекс MSCI Russia. Европейские рынки вновь стагнировали, индекс Euro Stoxx 50 не изменился. Член управляющего совета ЕЦБ и глава ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил вчера, что ужесточение ставок в Европе начнется «через несколько кварталов, но не лет после завершения программы выкупа активов». Эти слова вызвали укрепление евро к доллару. Сегодня будет опубликована оценка роста ВВП в еврозоне за 1 кв. Рынок прогнозирует рост на 2,5% год к году и на 0,4% квартал к кварталу. Рынки США вчера также не показали заметной динамики, закрывшись лишь символическим приростом. Сегодня выйдут данные по розничной торговле в Соединенных Штатах в апреле. Предполагается, что рост розничной торговли замедлится до 0,2% с 0,4% в марте. Падение темпов роста ниже прогнозных снизит ожидания роста ставок в США, и четыре повышения учетной ставки в этом году станут маловероятным событием, а следовательно, доллар может еще ослабнуть. Нефтяные котировки продолжали вчера расти, фьючер на Brent превысил уровень 78 долл./барр. Главным фактором такой динамики по- прежнему остается выход США из ядерной сделки с Ираном. Дополнительной причиной роста нефтяного рынка стал опубликованный вчера ежемесячный доклад ОПЕК, в котором картель повысил прогноз мирового спроса на нефть в 2018 г. на 1,65 млн барр. Кроме того, роль сыграло обострение напряженности на Ближнем Востоке, связанное с переносом посольства США в Израиле в Иерусалим. Азиатские рынки сегодня падают. Статистика о состоянии экономики Китая в апреле оказалась неоднозначной. С одной стороны, промпроизводство выросло на 7% год к году, что существенно выше ожидавшихся рынком 6,4%. С другой стороны, розничные продажи увеличились хотя и заметно, на 9,4%, но все же меньше по сравнению с прогнозными 10%. Фьючерс на индекс S&P 500 сегодня снижается, котировки нефти находятся вблизи вчерашних уровней закрытия. Мы ожидаем, что индекс РТС потеряет утром 0,4%.

Всем привет.

В опционном уголке тихо и спокойно. Как говорит CH5OH, а тетта капает. Нашел на просторах интернета бесплатную книгу про опционы, улыбки и все остальное. Автор: Колин Беннетт.

Этот британец успел поработать и в Barclays Capital, и в Merrill Lynch. Наверное после этого последний и разорился))))

Чтиво интересное, содержательное и самое главное с картинками)

Colin Bennett - Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew

www.trading-volatility.com/

www.trading-volatility.com/Trading-Volatility.pdf