опционы

  Всем привет!
Прошла неделя и она принесла +1.38% к доходности.



На дневном графике фьючерса РТС произошла попытка выхода вниз, но сразу на следующий день цена снова вернулась в дневную консолидацию. Поэтому пока больше склоняюсь к варианту, что мы отбились от нижней границы и теперь либо боковик в нижней области дневной консолидации, либо цена пойдет на верхнюю границу дневного диапазона. Я взял график H4, т.к. на дневном спайк, который я не учитываю. 

( Читать дальше )

Моя задача, как опционного трейдера на рынках США, подбирать упавшие с неба… горячие новости. И сам на них торгую, и своим VIP партнерам инфу скидываю. Расскажу общественности, вдруг кому сгодится… Или не сгодится.

Что это?





( Читать дальше )

Вчера по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова была открыта небольшая позиция.
Чуда не произошло, и рынок, поболтавшись ниже 125 тыс, развернулся и пошел против.
Пятница, сокращенный рабочий день, на закрытии 17-ти часовой свечи я был в дороге. Поэтому перевернулся только в 19:00
Продал еще один 125-ый кол и купил 7 фьючерсов.


( Читать дальше )

«Продавать Родину и Опционы одно и тоже». Добро пожаловать на курсы молодых предателей.

Итак. Мы начинаем торговать. Давайте научимся торговать только одним опционом, ну и можно еще фьючерс добавлять. Задание такое.

Продаем дальний хвост и следим за волатильностью НД из прошлого топика. Как только эта волатильность заканчивается, закрываемся и открываемся по новой. Для этого я расскажу вам про файл который приложен к этому топику. На реальный рынок, конечно, я вас не пущу, пока.

Это файл для Эксел. https://cloud.mail.ru/public/7cp8/jFnAjzcH2  Его создатель FateevVV, за что ему огромная благодарность. Так что вам не только за пивосик ему перечислять, а сразу ресторан придется покупать. Я только сделал некоторые модификации для конкретной, нашей задачи. Все это уже выкладывалось, но повторение мать учения. Давайте рассмотрим интерфейс и как тут что работает. Это симулятор торговли опционами. В его базе заложен 14 год. Со всеми улыбками, ценами, комиссиями и спредами. Так что там есть и спокойные места и крэшы и разные волы. Более подробно все описано здесь

( Читать дальше )

Всем привет друзья, 
тяпница ))) последний рабочий день перед выборами.. 
сегодня будьте аккуратны читая смартлаб, ибо вылезут троли с обеих баррикад и будут метать свое гумно.. 
а завтра и послезавтра на смартлаб заходить будет опасно для душевного спокойствия ибо токсичность будет зашкаливать.. 

********************

RI


( Читать дальше )

По мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова сформировал небольшую позицию на апреле. Входные данные те же: депо 500 тыс (сейчас 200, остальное в уме), цель 15 тыс пунктов, что в рублях за вычетом НДФЛ как раз и получится 3%
Вчера был почти идеальный вход для входа на 127-х колах, но я его пропустил. Поэтому сегодня чуть-чуть поторопился и сформировал на 125-х :) Поскольку доступ к торгам с 10:00 до 17:30 и вечером после 20:00, по правилам не смог купить фьючерсов на открытии вечерки.
Посмотрим, что получится с дисциплиной и управлением.



( Читать дальше )

Для начала отчитаюсь о проделанном подарке.
Подарок сообществу. Астро прогноз нефти, на сегодня (уже вчера).

Что сказать?
Официальная стата от EIA, практически совпала с оптимистичным прогнозом от API, который поднял цены с ночи.

Я зафиксил, к сожалению, небольшой профит на этом прогнозе. Купил на дне, продал на максимуме.

Показываю на двух разных сделках.
Первый прогноз был на шорт (60.5 wti), а второй лонг (62.0 wti).



Но как еще можно интерпретировать астро-прогноз, чтобы его позитив не упирался строго в статистику?
А вот как.

>> Участники рынка положительно отреагировали на информацию о высоком уровне соответствия ОПЕК обязательствам в рамках сделки по сокращению объемов производства. По расчетам Bloomberg в феврале уровень соответствия вырос до 147%, что на 10% выше, чем в предыдущем месяце.

( Читать дальше )

По моему с зигзагом мы поторопились. Меня много спрашивали, как его построить, сколько он приносит, что будет если цена уйдет на 10% и прочее. Но ни  кто не спросил про волатильность которую мы покупаем. Вообще к зигзагу мы пришли обсуждая дельта хеджирование. Если вы разберете свой зигзаг на части, что я всем рекомендовал сделать, то получим две стратегии. Вот картинка.

На самом деле мы можем рассуждать так. Мы продали путы и начали делать дельта хедж. Нас все равно чем его делать. Можно БА, а можно купить опцион. Он же тоже меняет дельту, только он меняет дельту со своей волатильностью. Если бы вы нарезали дельту с волатильностью кола, то у вас бы получилась та же самая картинка. И даже в статике мы видим, где зоны без убытка, где профитные, через день и пять. Но почему у нас поднялся один опцион и опустился другой? Конечно, вы теперь продвинутые гении и знаете про улыбку волатильности, но все же.

( Читать дальше )