опционы

Здравствуйте дорогие друзья!

Тема этого обновления — работа со своей моделью улыбки.
Эту версию мне помог создать Дмитрий Новиков. Помогал с формулой расчета, обсуждали юзабилити, ну и конечно же помог отловить баги и глюки, касаемые модельной улыбки. Мы с ним обкатали 2 версии пока не получилась эта окончательная третья версия. Так что спасибо ему большое за всё.

В текущей версии, на самом деле 2 модели улыбки.
1. Это моя, которой я давно пользуюсь. Нарисована в виде оранжевых маркеров (точек) на диаграмме (1).


Рассчитывал так, брал базу улыбки с 2010 по 2016 годы и рассчитывал относительное отклонение страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1 от центрального в процентах. Рассортировывал по папачкам, каждая из них это срок сколько осталось до экспирации дней и в каждой из них считал среднее значение. Так я получил среднее отклонение интересующих мне страйков от центрального. А зная волу центрального и сколько дней до экспирации, не сложно высчитать волу страйков с дельтами 0,1 0,25 и -0,1.

     Продолжение. Начало - 

     smart-lab.ru/blog/388303.php


     Когда днём во дворе раздался стук копыт, я почему-то не удивился. Вчерашний медвежий спред был открыт моим Лосём крайне вовремя. Видно, что копыто набито. Неоднократно.
     И ведь нашёл время, когда зайти… На экране моего суперТВ шла прессуха Лучшей Банкирши Планеты. Пришлось притушить звук. Говоруллина вяло и неэротично шевелила губами, зачитывая по бумажке текст, как некролог. Скорее, как приговор. Мне приговор… Могла бы и подучить, подумал я...
     И вообще, может, не все человеки произошли от евреев или обезьян, а кое-кто и от лосей...

— Ну вот я к тебе и пришёл, дорогой мой.

     Рогатая морда моего Лося нагло ухмылялась и была явно довольна содеянным. Из кармана торчала бутылка пятишишечного «Лосьяка». У какой Лосихи он её раздобыл, я спрашивать не стал.

— Теперь я снова поселюсь у тебя, буду отъедаться, расти и крепнуть. И торговать буду за тебя. Ты же знаешь, что бывает, когда за трейдера начинает торговать его Лось? Особенно хорошо для разведения и кормления лосей подходят именно опционы и фьючерсы, ими-то я и займусь поплотнее. Так что тащи стаканЫ – по «лосинке» пройдёмся за моё новоселье.
     Уж мне ли этого не знать. Помню-помню…

— Валяй, торгуй, уж коль пришёл. Только рассказывай хоть логику своих действий, а то я пока не всё понимаю.
— Хорошо. Лови ещё!

     С этими словами наглая морда села за компьютер, и я увидел, как понеслись новые сделки. Фьючерсы, опционы, фьючерсы, опционы…
Копыта мелькали, стаканы на экране открывались и закрывались, и я не мог уловить смысл всех этих шуфулирований.
     Наконец Лось остановился:

— Гляди, горемыка, во что я превратил наш вчерашний спред:

     Я ужаснулся. На профиле прибылей-убытков был лось с рогами, правда, один рог чуть-чуть подпилен...

На пятницу 24 марта индекс деловой активности и Baker Hughes активные нефтяные платформы.

По рынку идут спекуляции с Трампом и политическими интригами. Стоит обратить на индекс волатильности для хеджирования рисков по рынку. SP500 делает попытки восстановиться, но безуспешно.

хочу поделиться опционными сделками, которые показывал участникам моего закрытого курса.
На вопросы по сделкам не отвечаю. Должно же у моих учеников быть какое-то преимущество :-)
По всем другим вопросам пишите через контактную форму на сайте.
Если интересно, посмотрите. Может быть, что-нибудь возьмете на вооружение.
Сделки не самые удачные с точки зрения полученной прибыли, но интересные с точки зрения торговых идей, соответствующих текущим рыночным условиям.
Период сделок: 1-й квартал 2017г.
Нажимаем сюда. Без регистрации и т.п.
Удачи!