портфель

Недавно писал пост про доходность своего портфеля акций и ETF.

Теперь поговорим про измерение риска портфеля.

Выше — это скрин из отчета Interactive Brokers, все коэф. и параметры за меня посчитал брокер.

Сравнивают доходности обычно с рынком — зелененький график SPXTR, синий — мой портфель.

Обычно риск/доходность измеряют коэффициентом Шарпа. (мой портфель хуже рынка по нему).

Те, кто больше в теме — измеряют через коэфф. Сортино (он круче Шарпа потому, тк к резкому росту акций относится нормально, в отличие от Шарпа. Тут мой портфель так же хуже)

Еще можно измерить портфель через коэф. Кальмара🦑 — тут общая доходность делится на макс просадку портфеля за период. (Тут мой портфель получше).

Я довольно долго ломал себе мозг с этими показателями.

Если хотите попробовать понять, гляньте эту статью.

Если кратко — чем выше эти коэффициенты — тем круче портфель!

Делюсь скриншотом моего портфеля у брокера Interactive Brokers с первого месяца там, скоро будет уже 6 лет как я инвестирую.

В табличке мой портфель синенький, индекс SP500 зелененький.

Итоговая доходность портфеля около 13,5% годовых, рынок на 1% годовых похуже.

Получается, я чуть лучше индекса за 6 лет, что приравнивает меня к гуру инвестиций (ахахах, шутка))).

В начале инвестиций мой портфель проигрывал индексу, затем постепенно начал его превосходить.

То ли знаний стало больше, то ли это просто удача





P.S.
На смарт-лабе только часть постов, остальные — в телеграмм. 
(некоторые смартлабчане не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Решил поделиться как мой портфель у Interactive Brokers повел себя в этом году, когда было относительно большое падение.



Итог: нормально повел 🤗 (упал меньше рынка, отрос быстрее рынка)

Доходность этого года +16%, у рынка 6%, просадка соответственно поменьше.

У меня в портфеле достаточно много 20+ летних трежерис, которые растут, когда рынок падает. (В общем — так и случилось, помогли удержать портфель от большого падения.)

Это конечно мало что значит, главное — как портфель ведет себя в долгосроке. (Мой горизонт инвестирования 10+ лет.)

И, конечно, у каждого свой аппетит к риску/доходности. Кто-то не может выдержать просадки в 20-25%, которая была в этом году, и такие портфели, как у меня, для некоторых могут быть не по душе.

В следующих постах поделюсь, какие результаты у моего портфеля за 6 лет с момента начала инвестирования.



P.S.
На смарт-лабе только часть постов, остальные — в телеграмм. 
(некоторые смартлабчане не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker высказал свое мнение.

Сегодня, помимо традиционных активов, на финансовых рынках появились такие инструменты, как криптовалюты. С одной стороны, криптовалюты являются перспективными инвестициями с высоким уровнем потенциального дохода. В то же время цифровые активы требуют тщательного анализа. Более того, криптовалютный портфель должен быть максимально сбалансирован, чтобы одни цифровые валюты сглаживали турбулентные движения других.

Подобно рынку акций, на криптовалютном рынке есть «голубые фишки» и криптовалюты второго-третьего эшелона. К «голубым фишкам», безусловно, относятся биткоин (BTC), эфириум (ETH), рипл (XRP). Ликвидность этих криптовалют является самой высокой на специализированных биржах, поэтому проблем с покупкой или продажей этих инструментов по необходимой цене, как правило, не возникает. Биткоин имеет самую высокую ценовую стабильность и по праву является главной криптовалютой, на динамику которой ориентируются другие. «Голубые фишки» должны занимать не менее 60% от криптовалютного портфеля, так как они более стабильны и могут удержать баланс при негативном движении других альткоинов. При самом консервативном раскладе биткоин должен занимать основную часть вложений в «голубые фишки».