Интереснейший скриншот поймал сегодня, 15.12.15 в день экспирации фьючерса на индекс РТС.
Интересно, какие могут быть объяснения? :-) Вверху волатильность 10, внизу 100? Хотя разница в цене даже больше, она бесконечна (за колл дают 0). Где здравый смысл?
Вообще, все это говорит ни о чем ином, как о неэффективностях на рынке, которые и позволяют достойно зарабатывать на опционах. Во время кризисов такие неэффективности не уменьшаются, а наоборот растут и множатся как грибы.
Завтра выложу финальный отчет по итогам 12 дней торговли опционами.
Для начала хотел всех предупредить, что опционны это сложный не линейный инструмент, который может пренести большую доходность, но так же серьезные убытки!!! С уважением Rinatius