путы

В конце января на фоне всеобщих возгласов о том, что сбер упорно растет, решил его зашортить опционами на небольшую сумму в качестве эксперимента.

Когда цена была 26750, купил 5 мартовских путов на 25 страйке (получается за 7 страйков от текущей цены) со средней ценой покупки — 355 рублей (ГО под позицию примерно равно цене было). На следующее же утро цена фьючерса взлетела еще на 400 пунктов. Ну, думаю, и ладно, подождем. Работал бы со стопами, наверное, пришлось бы крыть позицию в убыток.

Цена поколбасилась недельку, когда весь рынок падал, сбер рос, но я ждал. Сегодня продал 2 опциона по 890 — безубыток (если комиссию не считать).


Если прямо сейчас продать по 890 остальные 3 штуки, то получится профит 890*5 = 4450. При вложении 1775.

Потенциально прибыль 150% чуть больше, чем за неделю. Но нас такие цифры не прельщают ) Ближайшая цель 24000. Выйду еще одним контрактом. А там посмотрим!

Join the dark side of the options. We have chocolate cookies. )

Сбербанк продолжает свой сомнительного свойства рост, обновляя летние максимумы. Почему сомнительного? Потому что он сопровождается усилением дивергенций с осцилляторами и проходит в рамках расширяющегося канала с начала года.

Сейчас проходит консолидация у верхней границы этого канала, однако характер движения пока не внушает позитива.  Таким образом, флагман российского рынка, который выглядит чуть лучше индекса ММВБ, в ближайшее время должен скорректировать  свой месячный рост походом в район 156 и с перспективной провала на 150.

В этой истории смущает лишь её очевидность. Уж слишком много желающих зашортить Сбер. В связи с чем, с короткими позициями стоит быть аккуратнее, вполне вероятна ловушка со сбором стопов и т.п., в общем, всё как мы любим.

Так что я бы попробовал отыграть эту историю через опционы пут. Какая-то ликвидность есть на сентябрьских контрактах со страйком 16000, туда и можно запарковать немного денег.