система

Вспомнилось утверждение, что «каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»

Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.

за последние пару лет заведомо слабая нога — шорт — принесла 2000п. Лонг — около 3000п. Все делалось без стопов. Параметр — только величина приращения от открытия дня до клиринга. 
Если разбирать статистику, то оказывается, что выгоднее будет вонзать после клиринга в движок, направленный против основного движения — так точка входа будет лучше.

Пробуйте, тестируйте, торгуйте.
Никаких картинок и статистик не привожу, каждый заинтересовавшийся и так сможет проверить.

Писать «так еба, мы это знаем тыщу лет, сиха трендовая и там что угодно работает, ты лучше про риху расскажи, кто не торгует рихой тот пыль» не нужно

Вчера Мосгорсуд отказал адвокатам АФК «Система» в освобождении акций «Башнефти» и других предприятий, которые были арестованы по ходатайству СКР. Более того, на процессе выяснилось, что следствие сомневается в законности приватизации предприятий БашТЭКа и последующей продаже акций Уралом Рахимовым «Системе». В отношении «неустановленных» руководителей самой «Системы» следствие уже возбудило уголовное дело.
Адвокаты АФК «Системы» обжаловали в Мосгорсуде арест Басманным судом 71,8% акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система», 12,64% акций «Башнефти», которыми владеет «Система-инвест», а также 100% акций «Уфаоргсинтеза». На трех заседаниях апелляционной инстанции они указывали на незаконность решений суда первой инстанции, связывая это с тем, что приобретатель акций предприятий БашТЭКа не должен нести ответственности за действия их продавца Урала Рахимова.


( Читать дальше )

Стенограммы выступлений участников конференции, которая проходила 3 октября 2003 года в Москве (Михаил Королюк).


Позвольте  по праву первого участника поблагодарить организатора этого мероприятия компанию БрокерКредитСервис за организацию. Возможно, я что-то где-то пропустил в своей жизни, но, мне кажется, что впервые создано такой «вкусное» меню по заявленной теме. Огромное  спасибо за это органи
заторам. Надеюсь, что этот семинар будет событием как для выступающих, так и для слушателей. Желаю оправдаться надеждам организаторов, которые возлагались на это мероприятие и тогда, быть может, такие встречи станут регулярными.
В своем выступлении я бы хотел остановиться на вопросе, который кому-то может показаться отвлеченным, кому-то абстрактным, однако, я глубоко уверен, что значительная часть успеха в трейдинге зависит от наличия правильного трейдерского мировоззрения, от правильного понимания ряда фундаментальных вопросов, которые показывают нам те ограничения, которые существуют в трейдинге, те возможности, к которым можно стремиться. Прежде чем начинать поиск оптимальных параметров для системы из трех пересекающихся средних, необходимо иметь ответы на некоторые фундаментальные вопросы. Одним из таким вопросов, на котором я хочу остановиться в своем выступлении, является следующий: действительно ли трейдер может иметь на рынке преимущество и если да, то насколько устойчиво он может быть? Иначе говоря, успех трейдера — это нечто закономерное или случайность, строим ли мы замок на песке или мы может построить здесь устойчивый нормальный стабильный бизнес? Итак, попробуем разобраться.


( Читать дальше )

Есть заготовка системы, перспективы просто отличные
Есть формализация в трех строчках. Но закодить втупую — не выходит. Не учитываются какие-то факторы.
Нужно понять что именно не учтено и как учесть. В идеале состряпать работоспособный код на изиленгвиче или худой конец шарпе.
Руками вроде все торгуется. Средний трейд от 300 до 1000,  емкость достаточная. прибыльных сделок процентов 70. 

5 свободных мест в УАЗе охотников за граалями

Подскажите хорошую прогу для теста системы, только бесплатную. Торгую на форекс с платформы МТ4.

Есть система, отлично работала в РИ с 2009 и  практически до прошлого года. Затем сломалась. Какие-то частные случаи системы остались, но не хватает времени и сообразительности чтоб разобрать принцип до болта, кое-что кое-где переработать и собрать новую рабочую систему. Принцип работал не только в РИ.
Эквити случайного фрагмента с случайными параметрами (облако рабочих параметров достаточно широкое) выглядит так



 


так выглядит какой-то другой кусок

( Читать дальше )

Хорошо смотрится.
 

Подробнее здесь (для сохранности). 

Добрый день дамы и господа. 

Начнем, пожалуй, публиковать наши трейды по оционам. 

Кратко обрисуем суть.

Работаем только от продажи. Сделки, как правило, редкие. Позиции держим по лимиту времени или до стопа. Само собой нюансы и конкретные детали системы не раскроем, обещаем лишь публиковать как открытие, так и закрытие позиций в моменты входа/выхода.

Первая публикация будет с момента нового трейда, потому что, не имеет смысла озвучивать открытые позиции задним числом.

Следующим трейдом будет продажа кола сентябрьского. Пока не знаем по какой цене и когда. В моменте реверс для открытия закрепление часа выше 137.

Удачи всем.

Второй пост хотелось бы начать с комментариев, вернее с их обсуждения)(замечание по поводу скобок учел)))) Трейдерское сообщество по моему скромному мнению делится на группы(деление простое, в какой год попал на биржу) условно выделим «бурный рост» с 2004 по 2008гг., «бурное падение» 2008-2009гг, «бурный рост 2» 2009-2011 гг. и начиная с 2011 «жесткий боковичек». Люди из условно выделенной группы «бурный рост 2», чаще всего предполагают себя гениями (у которых суперсистема и тому подобное), потому что придя на рынок в 2009 г. и купив чего-нибудь буквально скоро стали очень богатыми). Ну это так немного желчи особенным комментаторам)
Особо хочется выделить Александра (не как мысль конкретного человека, ведь его мысль не одинока на данном форуме): «Не хочу расстраивать, но, если за восемь лет торговли, рынок не стал основным источником дохода, то проку от ваших мыслей не будет». Александр пришел на рынок судя по его записи в 2008, тогда (глядя на это СЕЙЧАС) лучшей стратегией являлась «buy & hold», чем он видимо успешно и заработал свои миллионы))) НО, времена изменились, а человек также по системе покупает и держит в надежде что как и в 2009 все рванет (но на практике обычно снаряд дважды не попадает в воронку). Об этом очень часто пишет Василий Олейник, что для каждой фазы рынка должна быть своя торговля (с удовольствием и интересом его читаю).

( Читать дальше )