срочный рынок

Если кто знает напишите вкратце правила ММВБ по исполнению сегодня данного инструмента, а именно исходя из чего будет формироваться цена закрытия?

Сигнал 16 июня, была покупка   ,  был куплен инструмент SPYF-9.22 на Мосбирже по 374, сейчас  SP500 в Нью Йорке на 2% выше покупки, чем 16 июня, но к сожалению  на Московской Бирже контракт SPYF на 4% процента ниже, в сложившейся ситуации я не могу продать по 3820, как во всем мире и зафиксировать +2%,  я не  знаю куда идет фьючерс   SPY поэтому вышел и продал все с отрицательным результатом -2%.  Наверное вполне можно ожидать повторения на Мосбирже  25 декабря 2018, когда разница в Чикаго и Москве достигала 10% при нефти 50 и 45 соответственно. 

Ранее весной в мае лонг контракта SPYF  smart-lab.ru/blog/tradesignals/807094.php >  фин результат +4%

Сальдо двух сделок +2%, общий результат по двум сделкам положительный, будет и третья сделка,  три сделки в год! Ранее было 15, приходится сокращать в данной ситуации сделок в 5 раз на срочном рынке,  пока  на пляже  >

Всем доброго времени суток!

Пишу блог, чтобы заработать рейтинг и написать личное сообщение Ильнуру Татарину, чтобы он взял меня в ученики. 

Меня зовут Александр, мне 33 полных года. И моя жизнь только началась. 

До 31 года жил с родителями, прогуливал всю зп, накоплений ноль, исключительных навыков, позволяющих зарабатывать от 150к в месяц не имел.
Женился в июне 2020-го года и моя жизнь круто перевернулась в хорошую сторону. За последние 2 года я наконец начал взрослеть. Жена моложе меня на 5 лет, но она мудра не по годам. Поддерживает меня и верит. Я не понимал раньше, как важно иметь такого человека рядом. Родители и родственники тоже круто, но там к слепой любви больше. Они не видели ничего хорошего в моем образе жизни, но и плохо обо мне не думали.

Так вот. Женившись, начали появляться мысли о каком то планировании будущего. Осенью 2020-го года моя любимая тетя посоветовала мне подписаться на блогера Рошиора. Крутой инвестор, блогер и продавец курсов про инвестирование. Покупать ничего не стал, как и подписываться, но тема с инвестициями меня быстро затянула. Сразу же Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Одна мысль из всей книги мне запомнилась: «Покупай активы, не пассивы». И вот уже у нас два счета в тинькофф инвестициях. Какие то покупки просто наугад. Небольшие минуса, которые фиксировались и перекладывались в другие бумаги. И так по кругу. В целом, минус был совсем небольшой, но я взахлеб изучаю тему с акциями, т.к. это активы. 

( Читать дальше )

Заходим сюда и изучаем трансформацию срочного рынка мосбиржи с Мая 2020 по Май 2022.

Май 2020:

 

Оборот месяц: 381 млрд.руб. 47% — курсы, 27% — индексы, 23% — комоды.

Май 2021:

( Читать дальше )

Оценим на примере сбера.
Плюсы:
1. После изменения тарифов биржи максимальная комиссия на срочке теперь всего лишь вдвое меньше, чем на споте. Пока это плюс.
2. Учитывая ГО в 30% на срочке можно набрать чуть большую позицию, но уже не столь значительно. В реале больше половины от доступного никогда не беру, а это 1,5 актива, что вполне доступно и на споте.

Теперь рассмотрим минусы:
1.Ликвидность на срочке (относительно спота) упала в полтора-два раза.
2. Стакан срочки стал более инертным, не отрабатывая мелкие движения.
3. Стакан срочки стал более разряженным, если раньше можно было «подарить» по рынку 10 пунктов и легко набрать позицию на 15-20 лямов, то теперь быстро войти на приличную сумму стало гораздо дороже.
4. Как следствие — значительно выросли спреды в % изменения цены между срочкой и спотом.

Итого: единственное, что меня пока удерживает на срочке — это убытки по данному инструменты в текущем году — не хочется дарить ндфл. Как только покрою их, наверно, буду перебираться на спот.

Легендарный американский трейдер Пол Тьюдор Джонс родился и вырос в среде реднеков — простых фермеров из глубинки США. Многие фермеры из поколения в поколение занимаются традиционным в южных штатах делом — выращивают хлопок. Каждый год фермер должен принять несколько ключевых решений, от которых зависит его доход. Главное из них — когда и как устанавливать цену на продукцию. Если погода будет недостаточно хорошей, то урожая хлопка будет мало, а значит цены будут высокими. Если погода будет благоприятной, то вырастет много хлопка, а значит цены упадут.

Фермер может подождать и в случае роста цен получить дополнительный доход. Но в конце года наступает час Х и фермер должен продать весь урожай, иначе не получит оптимизацию налогов и/или субсидию.Американская биржа создала специальный финансовый продукт — фьючерсы на хлопок, сою, кукурузу итд. Биржа предлагает фермерам сделку с фьючерсом, т.е. продает страховку что фермер получит за урожай приемлемую цену.

Пол Тьюдор Джонс отлично разбирался в мотивации и психологии фермеров, когда и как они принимают решение. В итоге, ему удавалось регулярно зарабатывать на фьючерсах. Всем выгодно! Фермер получал получал неплохую цену за урожай. Трейдер получал или прибыль, или убыток.

Рынок фьючерсов и других деривативов (например, опционов) обслуживал нужды реального сектора!

Фермеры, нефтяники, фабриканты, кондитеры, импортеры кофе и многие другие охотно пользовались новыми возможностями. Они могли планировать будущее, верстать бюджеты, формировать цены цены на свою продукцию.

( Читать дальше )

У меня вопрос к представителям МосБиржи @moscow_exchange    (они же вроде тут есть, да и Тимофей @Тимофей Мартынов вроде как  связь имеет)...

Ну серьезно, без всяких хи-хи ха-ха...  Но вот это на некогда самом ликвидном контракте биржи, это нормально?



Практически минута… Как было сказано в одном мультике, «чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное». Я понимаю, что теперь можно без комиссий купить. Но… надо же, чтобы кто-то с комиссией продал.

Есть такой термин — саботаж.

Горевать и страдать предлагаю дружно тут:
Мой чат: www.teleg.run/stockgamblers
И канал с картинками по рынку: @MarketScreen

Уже видны первые итоги.
Если раньше ежедневные обороты в сбере по акциям и по ближайшему фьючерсу были сопоставимы, то теперь по фьючерсу вдвое ниже.
Т.е. биржа получила рост сборов в полтора раза, а брокеры сократили их вдвое.