технический анализ

Вчера опубликовал статью SWT-метод: как и когда заканчиваются тренды, но все были заняты футболом.
Попробую сегодня показать методику анализа трендов в рамках SWT-метода на примере золота.
Текущая ситуация характеризуется среднесрочным и краткосрочным нисходящими трендами с целью на уровне поддержки 1224.72 (нюансы можно посмотреть в публикации: GOLD — 29.06.18. Продолжается среднесрочный нисходящий тренд с целью 1224.72).
Тренд пока что устойчивый, но волатильность колебаний по трендам младших уровней иерархии возрастает, т.е. все больше желающих покупать от минимумов и все больший диапазон рынок проходит вверх, пока медведи в очередной раз не задушат несостоявшихся быков.

Путь в 1000 ли начинается с первого шага, говорят китайцы.
Также обстоит дело и с окончанием и разворотом больших трендов. Сначала прорывается в обратную сторону диапазон самого младшего тренда, затем следующего по уровню иерархии и т.д., пока рынок полностью не развернется в противоположную сторону.  Процесс этот нагляден и легко отслеживается. И если не забегать вперед, то можно достаточно точно определить ситуацию с разворотом и предполагаемые цели этого разворота. Конечно, бывают и мгновенные развороты (в классическом анализе — фигура «шип»), но это происходит не слишком часто.



( Читать дальше )

Тренды существуют и на истории все мы миллионеры.
Недавно этот вопрос был затронут в обсуждении публикации С.Голубицкого. Затронут, но так и повис в воздухе. Многое осталось за рамками обсуждения из-за неподъемности темы для двух-трех фраз.
Вот фрагмент обсуждения:



Вопрос существуют ли тренды и циклы даже не обсуждается. Они не могут не существовать в силу специфики образования графика цены и распределения спектра мощности соответствующего временного ряда (п.2.4 по ссылке: https://swt-metod.blogspot.com/p/blog-page_22.html, свойства стохастических волновых трендов):

Какие же закономерности или свойства поведения рынков являются общими в рамках принципа декомпозиции и использования разложения графика рыночных цен по базису стохастических волновых трендов.

Первое свойство – это тот очевидный факт, что математическое ожидание значения любой волны или его оценка полученная усреднением по времени равно нулю.
Это является следствием способа формирования стохастических волновых трендов: каждая волна является выходом полосового фильтра, а коэффициент передачи полосового фильтра на нулевой частоте равен нулю.

Второе свойство – колебательный характер движения волн.
Это следствие того факта, что энергетический спектр процессов с фликкер-шумом, которым описывается поведение существенно нелинейных сложных систем, в том числе и рынков, является сплошным и ненулевым в любой полосе. По этой причине, для того чтобы обеспечить нулевое среднее значение волн, каждая волна будет вынуждена совершать сложные колебательные движения во времени относительно нулевой линии, находясь в канале, ширина которого определяется параметрами дисперсии (среднеквадратичного отклонения) этой волны.
Так как мощность колебаний в каждой полосе частот конечна, то конечным будет и размах колебательных движений волн. Причем большую часть времени волна будет находиться внутри некоторого канала (при корректном выборе его параметров) и сравнительно редко выходить за его пределы, демонстрируя аномалию или неэффективность поведения рынка для данной волны.

Третье свойство – свойство, проявляемое сложными системами, в результате которого происходит подчинение локальных поведенческих характеристик, описывающих динамику рынка, процессам более глобального характера (уровня иерархии), которые меняют и статистику, и вероятностные характеристики локальных движений. В частности, для рынка это преимущественное направление локальных движений в направлении действующих трендов и движений большего масштаба.

Таковы основные особенности и характеристики рынка, вытекающие из модели стохастических волновых трендов SWT-метода.
Может возникнуть вопрос, а за счет чего происходит направленное движение рынка, если все волны имеют нулевое среднее и совершают колебательные движения вокруг нуля. Ответ простой. Теоретическое число волн бесконечно велико, энергия их (и соответственно амплитуда колебаний) возрастает пропорционально квадрату периода колебаний, а их сумма может дать результирующие движения очень большого размаха.

( Читать дальше )

Добрый день!

На недельном графике европейский индекс STOXX 50 отскочил от линии восходящего канала:

На дневном графике у нас сформировались белые свечи, упирающиеся в недельный аптренд, а также уровень 3361.70, который оказал поддержку индексу. В принципе, данные сигналы «говорят» в пользу потенциального роста фондового индекса в ближайшие недели:

( Читать дальше )

пробой трендового канала.

ставлю на формирование фигуры технического анализа -
Алмаз.

Прежде, чем поделиться обещанным «маленьким секретом» Рыночного профиля, позволю себе реплику об отношении к техническому анализу, которое, как я теперь понимаю, доминирует на Смарт-лабе в последнее время.

Впервые я заглянул на Смарт-лаб в 2013 году. Примерно год внимательно наблюдал за тенденциями, определяющими настроения этой форумной площадки, затем, когда тёмных пятен не осталось, сделал перерыв на четыре года.

Я начал торговать на финансовых рынках в 1995 году в Соединённых Штатах (у брокера Charles Schwab). В 1996 друзья арендовали офис в здании Главпочтамта на Мясницкой, где находился компьютерный зал с прямым подключением к торгам на российской бирже. Пару месяцев я наблюдал за торгами по тем временам новым и очень модным фьючерсом на индекс РТС, подивился однообразию и схоластике этого занятия и вернулся на привычные NYSE/Nasdaq/CBOE/CME.

В 2011 году я решил ещё раз взглянуть на российский фондовый рынок и с тех пор уже не оставлял его ни вниманием, ни деньгами :)

Так вот, об эволюции впечатлений. В 1996 году люди торговали на российском рынке исключительно с помощью Метастока. То есть, это был теханализ в самой примитивной его форме (прямолинейный индикаторный анализ) без малейшей оглядки на реальность. Это сильно удивляло, потому что в Америке, наоборот, теханализом подавляющее число торгующих людей вообще не пользовалось (как показало будущее — напрасно).

( Читать дальше )

xstract.net

Что это и как это работает

С вашего позволения сегодня спущусь с высокой горы национальных менталитетов и позволю себе узко специализированную реплику.

Техника визуализации биржевых торгов, известная как Market Profile, Рыночный профиль, была придумана не очень удачливым чикагским трейдером Питером Стейдлмайером.


(Monkey Bars — современное представление Рыночного профиля, совмещённого с профилем объёма, в терминале Tinkorswim. Дурацкое название — уход от копирайта :) 


Стейдлмайер не заработал на MP миллионов, а сигналы его системы сбывались с удивительной точностью подброшенной монеты — обстоятельство, позволившее «доктору» Элдеру тонко иронизировать в адрес чикагского бедолаги в духи фирменного жмеринского «если ви такой умный, то почему такой бедный?». Даже «ученик» Стейдлмайера, Джим Долтон, ставший со временем главным популяризатором МР в мире, не избежал соблазна, чтобы не пнуть учителя: мол, приходил ко мне как-то раз, просил денег «на развитие», ну я дал чутка — 10 тысяч.

( Читать дальше )

Хочу разобрать ситуацию с нефтью, т.к. получил вопросы от моих злопыхателей, которые только и ждут, когда я ошибусь :) К слову, ошибаться — не зазорно. Главное, вовремя признавать свои ошибки, и реагировать в соответствии с ситуацией. Но это не про этот случай.

Из-за своих ошибок, люди пытаются переложить ответственность на чужие плечи. Всегда надо сначала спросить с себя, а потом, может и винить никого не придется. Большинству людей, свойственно торопиться в принятии решений при торговле на бирже. Что и произошло. Когда я сделал прошлый обзор по нефти, кто-то влонговал, хотя речь шла о том, что точка для покупок «вырисовывается». И только слепой не увидит тут синюю линию, где эти покупки становятся в приоритете.

Ну что ж, торопишься — будь готов огребать. Цена не пошла на пробой и отвалилась вниз. Здравомыслящие остались без лонгов или шортанули от сопротивления канала, а злопыхатели продолжают сливать. Такова се ля ви.

( Читать дальше )

Текущая картина по нефти выглядит так:

Неплохая точка для продолжения покупок согласно основному сценарию вырисовывается.

Подписывайтесь: Telegram, Канал рассылки, ВКонтакте, Facebook, Twitter

Техническая картина по доллару выглядит так:

Цена продолжает торговаться внутри треугольника. Неплохая точка вырисовывается на шорт от сопротивления фигуры. Стопы на максимуме свечи.

Подписывайтесь: Telegram, Канал рассылки, ВКонтакте, Facebook, Twitter