торговля

Всем привет.
Месяц не торговал. Подлечивал нервы.
Сидел вечерами в редакторе кода и написал робота на нескольких моделях сигналов.
Робота на рынок не выпускал. Поторговал немного с начала октября. Было несколько идей по фунту.
Начал тильтовать(да-да, вот она, жажда наживы). Вылетел пару раз по стопаутам и пишу робота дальше.
Робот использует RSI(пересечение уровней) и пересечение скользящих средних.
А вот немного моих сделок.


Всем трезвой и холодной головы, крепких нервов — а я продолжу писать робота.

Видео о профитной сделки!
Смотрите очень интересно!
Группа в контакте:https://vk.com/club129675983
Не забудьте поставить лайк или хорошо)))


( Читать дальше )

Точнее она будет но вялая.
когда то еще в конце 90тых я видел в агентстве недвижимости были движняки. В месяц по 50 квартир покупали-продавали, порой по 3 сделки в день, цепи по 7 разруливали до обеда.
Потом наступила пора консолидации и почти все квартиры нашли своих конечных владельцев. Теперь упадок на лицо, в том агентстве бывает сделка раз в два месяца. Все очень уныло.
Смотрю так происходит и с акциями. Они находят своих долгосрочных инвесторов, которые грузят их в портфели и ждут годами.
Тема с высокой див доходностью в перспективе вообще доканает торговлю. 
Все будут спокойно ждать дивы и изредка ребалансировать портфель.

Рекомендация RomanAndreev по нефти на сегодня.

Нефть. Цена входа 47,9. Переворот 51,6.
*переворот может и как правило бывает внутри дня.

Сегодня внутри дня была цена 51,6. Кто-нибудь из последователей RomanAndreev перевернулся из лонга в шорт?

В посте smart-lab.ru/blog/356600.php  показано, что если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание. При выводе формулы этого поста исходили из следующего предположения: если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1 (т.е. квадратичная зависимость времени от изменения цены). Пусть мы вошли в позицию и на расстоянии Р1 поставили тэйк, а на расстоянии 2*Р1 в другую сторону поставили стоп. 
Проходит время Т1. Ничего не сработало, но у нас появляются сомнения.
Проходит время 2,25*Т1. Ничего не сработало, но за это время цена должна была продвинуться на расстояние 1,5*Р1. Должен был сработать тэйк, а он не сработал. Это прямое указание, что цена идет против позиции. Несрабатывание тэйка при длительном нахождении в позиции является сигналом к закрытию позиции по рынку.
Вывод. При входе в позицию планируйте время нахождения в позиции. Если плановое время нахождения в позиции существенно превышено(в 2,25 раза), то позиция должна быть закрыта.
Замечание. Вероятность  события зависит от длительности времени наблюдения.

Конец недели и после вечернего клиринга рассчитал параметры риска портфеля.
Гарантийное обеспечение длинной позиции составляет 47% стоимости портфеля. Мэрфи советует не превышать 50%. Вписываюсь.
Свободные денежные средства составляют 53% стоимости портфеля.
Полная стоимость контрактов по Си в 6,7 раз превышает стоимость портфеля. Найман советует 5. Переживу.
Текущее значение маржинколла равно 58590, что соответствует споту 57,65 руб за доллар. Уверен, что такой цены не будет.
Позиция долгосрочная.

Сегодня на открытии рынка были задержки в приеме данных. Сейчас вот в 17:20 (по мск) временной лаг на срочке был 4 минуты!!! Биржа это ты? Или брокер балуется?