трейдинг

Вот интересное наблюдение:типичный инвестор в РФ, это человек, который никогда не управлял самолетом, но оказавшись за штурвалом — первым делом выключает автопилот. Тупое действие, но именно так делает 90% людей на рынке. Есть пассивное инвестирование — индекс полной доходности. Когда бы ты его не купил — сейчас он на максимуме. Для этого не нужно никаких знаний. Т.е. если у вас сегодня портфель не на максимуме за всё время, вы проиграли позиции «ничего не знать про инвестиции и вообще не думать».

Если добавить в это 10 минут изучения облигационной кривой, то вы будете опережать 95% инвесторов по доходности и делать хорошую дельту к индексу. Смотришь раз в месяц на кривую доходности гос.облигаций и если видишь движение в сторону инверсии — продаешь фонд на акции и покупаешь фонд на короткие облигации. Проще говоря:богатеть на бирже очень легко. Всё, что от тебя надо — не мешать процессу, автопилот всё сделает за тебя. Даже обвал февраля 22 года кривая показала заранее. Но человеку же так скучно, он вырубает автопилот и такой, «я сам разберусь».

( Читать дальше )

Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле из веточек и листьев, намазывая бутерброд нутеллой)… Сегодня, пусть и с некоторым запозданием «твёрдо и четко») обосную и сформулирую цели на этот год, в принципе я сделала это у себя в голове еще 2 месяца назад, просто не озвучивала тут… 1) основная цель год… к январю 2026 года довести количество облигаций ОйлРесурс групп до минимум 365 штук, это 365 тысяч рублей минимум, сейчас я имею 165 штук- 165 тысяч рублей номинальной стоимости… 2) Довести таким образом купон до 10.000 рублей в месяц к январю 2026 года… 10 тысяч рублей в месяц отличное подспорье мне в моих начинаниях… Это мне сильно поможет!.. Я посчитала… 10.000 рублей, составляет 19% от моей зарплаты… было бы ПРОСТО ВЕЛИКОЛЕПНО и замечательно иметь купон равный 19% твоей заработной платы, пусть и на 1-2 года всего ввиду короткости сих облигаций… Напомню, что другие облигации, ОФЗ 26238 дают мне 5144 руб в месяц, что составляет 9,7% от моей месячной зарплаты.

( Читать дальше )

После лучшей недели наступает худшая — это закон трейдинга (подлости), который подтвердился снова. Вернув стандартный риск на сделку, я оказался в серии неудачных сделок. Из семи трейдов шесть закрылись в минус, а спекулятивный портфель просел на 4,5%.

Итоги

После лучшей недели последовала худшая. Вернул прежний риск на сделку с 0,5% до 1%, но всю неделю не попадал в рынок по разным причинам. Было 7 сделок, из которых 6 убыточных. При этом, все изначально были прибыльные.

Подробнее сделки описывал в 38 дне (ссылка), 39 (ссылка) и 41 (ссылка). Поэтому зацикливаться на этом не буду. Спекулятивный портфель просел за неделю на 4,5%, в деньгах потерял – 212 932 руб.

Также, на этой неделе пропускал все прибыльные трейды из-за того, что перестал торговать вечернюю сессию. Не могу пока перестроиться к утренним торгам. С момента введения утренней сессии основной фокус рынка сместился на переговоры по Украине, и вся волатильность теперь приходится на утро и вечер.

В основную торговую сессию происходит лишь фиксация позиций, рынок стоит на месте. Это хорошо видно по индексу МосБиржи: с 12 февраля он вырос почти на 9%, но при этом только один день закрылся в плюс – 17 февраля на 3,87%.

( Читать дальше )

Как правильно инвестировать? Никакого волшебства – только время и терпение! ⏳💰

Сколько раз вы слышали, что нужно «обязательно обыграть рынок»? Мне кажется, это иллюзия, которая вводит нас в заблуждение.

Моя стратегия инвестирования t.me/roadinvestor
На самом деле, лучшая «волшебная пилюля» для инвестора – это длинный горизонт и спокойствие. Инвестиции – это про 15–20 лет, а не про «вот сейчас я угадаю идеальную акцию и стану богатым». 😎

Почему я так думаю?
Невозможно «выиграть» у индекса на длинном промежутке.
УК «Арсагера» провела расчёты и доказала: за 10–20 лет средний инвестор обычно отстаёт от индекса.

У нас всегда есть остатки на брокерском счёте, которые не работают, а в индексе деньги вкручены на все 100%.

Комиссии за покупку и продажу акций – у индекса их нет, а мы тратим на это часть прибыли. 💸

Налоги на дивиденды – у нас минимум 13% «съедается», а у индекса (как у модели) таких трат нет.

Вы представляете, насколько это снижает итоговую доходность? 😬 Поэтому я считаю, что не стоит устраивать соревнования с рынком, а лучше сосредоточиться на росте собственного капитала в крупных, фундаментально крепких компаниях. Ведь цель – это пассивный доход через 15–20 лет, а не беготня за короткими всплесками.

( Читать дальше )

Есть у нас такое  правило: «Живите по средствам». Это один из самых популярных и очевидных финансовых советов. Если  вы получаете, к примеру, 100 тысяч рублей, то не нужно тратить 150 и 200 тысяч. Это и ежу понятно. Для этого не надо читать книги по финансовой грамотности. 

Любой, кто тратит 90% своего дохода, будет идти к мечте о финансовой  независимости сильно дольше, чем тот, кто тратит только 60%. Хотя оба вроде как соблюдают правило  «Жить по средствам». И долгосрочные планы обоих вот этих вот инвесторов будут сильно отличаться.  Я даже больше скажу: те, кто тратят 90% от доходов, вряд ли когда-нибудь достигнут финансовой независимости. Теперь представьте себе на минуту, что ваши доходы вдруг выросли в 3, в 5 или даже в  10 раз. И вот у вас есть мечта о  крутой тачке. Пусть это будет Тесла, к примеру. Вы изучили автомобильные сайты, узнали цену.

( Читать дальше )

Можно смотреть и на РУТУБЕ  rutube.ru/video/a81bd8d4110c9caa16a95bf100be80e9/

вечно у меня с энтими 3Qu проблемы...

возникла необходимость тоже помоделировать (когда-то помню моделировал в французcком аналоге Ansys всякие нелинейности, но один доктор сказал — «вы, wistopus, раньше считали линейно, теперь хотите нелинейно, потом поймете, что лучше вам будет все же линейно»… так все и случилося — хороший был доктор)...   

то что 3Qu рыбы не нашел, то как говорится  и черт с энтой рыбой — есть тама рыба или ее совсем нет  -  то нам до лампады...
интересует другой вопрос, если пропустил начало тренда — какова вероятность все же прокатится на нем, когда все хитро-быстро-умные уже понабилися в него как шпроты в банку?...

Гари Смит с его книжкой «Как я зарабатываю милльоны на бирже...» утверждал, что тока трейдер с нестандартным мышлением может полезть в тренд, который уже набрал приличную скорость...
(и показал пару своих удачных примеров)...

короче....
завалялася какая-то база XMBS 10.09.2018-26.06.2024...
кидаем  обыкновенную скользяшку  на период 5 дней…

( Читать дальше )

Вера позвонила в субботу вечером когда я развалился в кресле чтобы посмотреть любимое порно.

«Вспоминаю себя когда начинала инвестировать ещё десять лет назад, в 2014 году. Большинство инвесторов были взрослые мужчины возраста 50+, иногда даже за 60+, которые переориентировались на инвестиционный рынок. Хотя многие по своим профессиям были совсем не инвесторы.

Сейчас уже идёт много профильного образования именно в сфере инвестиций, поэтому появляется очень много молодых инвесторов, которые подхватили тренд рынка и продолжают зарабатывать на нём.»,

— разоткровенничалась Вера, сотрудница Т-банка.

Ммм… Мой возбуждённый мозг сгенирировал следующий мем:

Как круто!

Общаться с девушкой из отдела активных продаж может быть очень занимательно, это же практически секс по телефону. БЕСПЛАТНЫЙ секс!!!
Я решил продолжить…

• Алексей Валерьевич, скажите пожалуйста — какой подход Вам ближе: рискнуть ради более высокого дохода ?! Или Вы аккуратно к рискам относитесь ?? 
• У меня разные подходы… Всё зависит от девушки...

( Читать дальше )

Краткое описание портфельной теории Марковица: при известных доходностях, волатильностях и корреляциях набора активов, есть формула, по которой можно собрать портфель с минимальным риском. В качестве риска можно выбрать любую желаемую функцию: шарп, волатильность или что угодно. Марковиц получил за эту работу Нобелевскую премию в 1990 году.

Недостатки: поскольку модель строится на исторических данных, она может давать плохие результаты в будущем в резко меняющихся рынках.

Из любопытства, а не как инструкция к применению, попробую рассчитать на Питоне весы для портфеля из SPX, MOEX, золота и биткоина, с помощью теории Марковица. Цены всех активов перевожу в доллары. Для расчета весов в портфеле по Марковицу использую готовый пакет PyPortfolioOpt. 
Вот код: gist.github.com/IgorKuch/5d177109b4fcd2a9b0cca0e9870d5e93

Результат зависит от интервала lookback, за который берутся исторические данные. ChatGPT порекомендовал 3 года. Буду использовать скользящее окно и шаг 1 месяц, чтобы показать динамику расчетных весов портфеля во времени. 

( Читать дальше )

📉 Сегодня поговорим о том, могут ли профессиональные участники рынка терять деньги?

Скажу сразу — конечно, они теряют деньги, и это естественный процесс.
🗣 Даже великий и могучий Уоррен Баффет бывал в серьезных убытках. Например, в 2008 году, когда весь рынок просел, его портфель тоже понес значительные потери.

Главное — не сам факт убытка, а результат на дистанции.
Сегодня у вас минус, а завтра — заработок вдвое больше, чем вчерашние потери. В этом и заключается суть торговли.

Кажется логичным, но многие после нескольких убыточных сделок начинают сомневаться в своей системе или подходе, считая, что совершают ошибку. Хотя это не всегда так.

Торговля — это бизнес
Представьте, что трейдинг — это обычный бизнес. В любом бизнесе есть расходы:

— компании платят зарплаты сотрудникам
— закупают сырье
— тратятся на ремонт и модернизацию оборудования и т.д.

Точно так же в трейдинге убытки — это часть процесса. Если вы закрыли убыточную сделку, представьте, что ваша компания просто выплатила зарплату сотрудникам.

( Читать дальше )