трейдинг

В последнее время всегда стратегии и прогнозы аналитических домов (в основном представленных брокерами), а также известных экономистов и прочих «британских ученых» представляют из себя бесполезное марание бумаги. Что логично, ведь если ты не подтверждаешь свои заявления действиями с личным/клиентским капиталом — то сказать можешь что угодно. Все равно через год забудут. Другое дело, когда человек сам управляет активами, от которых зависит его личное благосостояние, прибыль клиентов, репутация. Такое мы слушаем, такое читаем! Но обязательно пропускаем через личные фильтры и используем исключительно как пищу для размышлений. А то начинается потом: то Малышок в Самолет засадил, то Профит в Совкомбанк. Выкиньте это слово из лексикона! По крайней мере, в контексте рынка. Засаживать вы (или вам) будут в другом месте.

🦷 Я далеко не во всем согласен с Александром. Не все идеи и подходы мне откликаются/откликались. Но я рад, что эпопея с Системой и плечами завершилась (я надеюсь😅) и голос разума взял свое, ведь у автора он имеется!

( Читать дальше )

Немного о философии Роджера Философия биржевой торговли, в которой он из хаоса пытается сделать что-то осмысленное. В результате приходит к мысли о существовании Бога, которого он называет Куклом. То есть отталкивается от сознания

 Я не знаю существует ли «Кукл» на самом деле, я знаю, что он существует в моем сознании… Перед тем как поставить на что то, подумайте об этой теории (существование Кукла), и что рынок фондовый это по сути замкнутая система.… «Рынок будет вести себя так, чтобы большинство на нем потеряло деньги.»

По ходу дела объясняет причины «неудач» Шадрина

все эти мысли были только в его (Шадрина)голове и на какую опираться он принимал из чувств жадности и страха, а эти чувства рисовала иллюзия цены графика.

Вся беда в том, что Шадрин не только игрок, но еще инвестор. Инвесторы отталкиваются от материи ). Инфляция нивелирует их игровые ошибки. Не каждому философу, раскусившему Кукла, снятся (приходят в сознание) такие «неудачи», как +20 млн...

( Читать дальше )

Пока новогодние каникулы 🎅
Читаю различные книги, блоги про инвестиции.
Все пишут продавай дороже, покупай дешевле.
Вроде такая простая идея, но мало у кого получается этой идеи придерживаться. 🤷

Давайте разберёмся в причинах которые мешают нам это сделать:
1. Покупка на пике индекса московской биржи. Деньги нужно куда-то инвестировать. А акции Лукойла дают высокие дивиденды, выше чем вклад. 🤷 Мы сравниваем доходность разных инструментов и покупаем то что считаем более выгодным. 🤔
2. Фомо. Боязнь упущенной выгоды. Наши акции на пике роста. Портфель уже вырос на 100%. Но не продаем из за боязни, а вдруг он еще вырастит. Так еще дивиденды скоро придут. Неее точно продавать не буду. 😁
Итог. Чёрный лебедь.🦢 Приземляет нас к точки входа. Начинаем себя ругать за то что не продали на пике. И так все по кругу. 🔁

Что может помочь избежать данной ситуации:
1. Нужно смотреть в первую очередь не на отчет кампании, а за макропоказателями в стране.
2. Нужно следить за политикой.
3. Нужно создать план что делать при достижения пиковых значений роста. И в какой инструмент перекладывать деньги.

( Читать дальше )

Фундаментально золото сейчас под давлением новостей о пандемии в Китае, что может толкать цену выше. Технически на 4H графике видно сужение в большом треугольнике, а уровень 2640 устоял в пятницу, что говорит о силе покупателей. Есть вероятность, что в понедельник увидим гэп вверх. Важно обратить внимание на то, как откроется цена и как отреагирует Азия. Эти моменты зададут тон дальнейшему движению. Дальше будем смотреть по ситуации.

Завершение СВО даст рост рынку акций, так как многие акции компаний недооценены и торгуются дешевле их реальной стоимости, основанной на капитале.

Безусловно, есть компании способные продемонстрировать кратный рост, как только речь зайдет о частичной отмене введенных санкций. Процесс этот долгий, но даже на спекулятивном росте можно прилично заработать.

Предлагаю сегодня на каждую из таких компаний в отдельности взглянуть:

ВСМПО-АВИСМА $VSMO крупнейший производитель титана в России, занимает примерно четверть мирового рынка. Компания производит высококачественный титан, который применяется в авиастроении и оборонной отрасли.

Минторг США внёс концерн в санкционный список. Это означает, что экспортные сделки с ним требуют отдельных лицензий от американских властей. Акции от максимальных значений торгуются ниже на 60%

СПБ Биржа $SPBE вторая по величине фондовая биржа в России, которая считается крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в стране.

В марте 2022 года европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета НРД, на которых, кроме всего прочего, хранились зарубежные акции российских инвесторов с СПб-биржи.

( Читать дальше )

Есть гипотеза что изменения цен на акции описываются гибридным распределением — нормальным для головы, и парето для хвоста.

Распределение парето f(x) = Cx^-a можно увидеть на лог/лог графике как прямую линию. 

Я построил эмпирическое распределение CDF, реальных цен на акцию, но не могу найти на нем «хвост», прямую линию, где она? (просто для сравнения я также построил нормальное распределение откалиброванное на тех же данных).





На графике показана только часть CDF, положительные измемения, в маштабле лог/лог. Также, изменения цен трансформированы, как: 1) лог траснформа и 2) отцентрированы относительно медианы. Нормальное распределение откалибровано на тех же трансформированных данных, с насильно принятым 0 взятым из медианы в качестве арифметического среднего (т.е. для нормального насильно поставлена медиана вместо арифметич среднего, так график лучше совпадает).

Данные — изменения цен на акцию, посчитаны как изменения за год, для каждого дня, diff_i=price_i/price_{i-360}, для цен одной акции за несколько десятилетий.

( Читать дальше )

Инвестор(Сом): я покупаю хорошие компании по хорошим или отличным ценам и мне выгодно если они упали — я могу купить больше на дивиденды. Если растут — это приятно, но толку нет. Ценность представляет рост прибыли и дивидендов, а не рост цены. Пофиг на все. Держим на часть своих денег, все равно вырастет когда-то.

Спекулянт или алготрейдер(Щука): Я зарабатываю на движухе(волатильности), хорошо когда  движуха есть и есть ликвидность. То есть, когда есть инвесторы и лудоманы и у них эйфория или жадность, или страх. Обязательно ставлю стопы, слежу за риск менеджментом. Отношение прибыль к риску должно быть хорошим, вот тут будет хорошее, тут и буду покупать с коротким стопом. У меня все просчитано на истории и есть варианты на всякие случаи. Действую по системе, если все в рамках системы — все по плану.

Лудоман(Глупый карась): капец меня плющат эмоции, срочно надо отыграться, нет времени думать, ждать и считать. Да куда ты так упала? Куплю, опять упало — надо купить удвоенной суммой на плечи чтобы отыграться.

( Читать дальше )

В конце уходящего года и/или в начале нового люди ставят цели.

Думаю, что в трейдинге (в отличии от работы по найму) конкретные цели по заработку в % или в деньгах бессмысленны (вероятно, даже вредны).
Думаю, эффективнее просто действовать рационально, профессионально.
Тогда и долгосрочная прибыль будет.
А сколько именно в рублях, валюте или в % — заранее это не известно.
И идти на неоправданный риск, чтобы взять от рынка то, что он не готов дать в данный момент, думаю, даже вредно.

Можно ставить цели по изменению образа жизни, по избавлению от вредных привычек, по распорядку дня, по изучению нового, по тестированию стратегий.

Тут все — индивидуально.

Можем обсудить.

С уважением,
Олег

Как то очень давно я очень сильно удивлялся, когда при поступлении в аспирантуру по точным наукам с меня требовали еще и философию, которую тогда я не понимали и сейчас не сильно разбираюсь. Мне тогда профессор по физике объяснил, что все явления природы это хаос и только человек в своем мозгу выстраивает идеальные модели и на основании этих моделей может упорядочить этот хаос с определенной точностью. А философия это всего навсего возможность нестандартно посмотреть на окружающее нас бытие, которое по сути может быть продуктом коллективного сознания. Вопрос первичности бытия или сознания так и остается вечным вопросом философии до сих пор. Как пример к вышесказанному это волновая и квантовая теории света. Где созданная модель в голове человека предсказывает результат явления с достаточной точностью.

   Ну вернемся теперь к рынку и попробуем взглянуть на него немного по другому. Нам всегда рассказывали, что рынок это консенсус спроса и предложения, который отражает мнение всех участников. И на основании этого делается куча теорий по тех анализу. Которые можно просто описать, что рынок является инерционной колебательной системой, так как мнение всех участников не может единовременно измениться.

( Читать дальше )

Всем привет!!!
Проект продолжается.
Позавчера пополнил баланс в приложении Trading 212 на 10 евро.


Вот такое положение на сегодняшний день.
Вложился в пай который называется ежемесячные дивиденды. 5 евро.
Купил Кока колу, Пепси,Procter&gamble, Dominos, Altria.
Руководствовался тем, что известные бренды, и платят дивиденды конечно же.пока баланс портфолио -2 копейки
Не унываю, потому что к концу года будет видно.