тренд

В мае перед коррекцией ОИ на индекс РТС увал в 2 раза.

Рост объёма по индексу и рост открытого интереса (количества контрактов на фьючерс) по фьючерсу на индекс —
это сигнал о росте интереса к составляющим этого индекса.

Верхнее окно — индекс РТС
Нижнее окно — открытый интерес (ОИ)


То же в EXCEL

Индекс Мосбиржи (iMOEX) 20 мая достиг отметки 3520 пунктов, что является одним из максимумов начала 2022 г. После достижения максимума началось планомерное снижение, которое продолжается до сих пор.

Рост индекса в апреле-мае был связан с началом дивидендного сезона. В эти месяцы на заседаниях совета директоров компаний обсуждается выплата дивидендов, что стимулирует инвесторов покупать их акции.

В июне-июле акционеры, как правило, утверждают предложенные выплаты, что является классическим сценарием. Если размер дивидендов устраивает участников рынка, то акции компании будут расти в течение всего периода до выплаты дивидендов. Далее происходит дивидендный гэп и планомерное снижение акций. Поскольку весь «позитив» новости уже учтен в цене акций участниками рынка.

Получается, в течение июня и июля дивидендные акции должны были стимулировать iMOEX к дальнейшему росту. Но не смотря на утверждение и дальнейшие выплаты рекордных дивидендов летом 2024 г. акции компаний с 20 мая начали стремительное снижение.

Ложные пробои – главный враг трендовой пробойной торговли!

Трейдер обкладывает какой-то диапазон отложками, чтобы зайти на пробое и встать в продолжение движения. Цена цепляет одну из отложек и подло улетает совершенно в другую сторону! Знакомо?
Полностью победить ложный пробой, не обладая ясновидением, невозможно. Хорошая новость в том, что можно снизить количество ложных срабатываний!

Всё довольно просто. Какую отложку обычно цепляет цена? Ту, которая ближе. Это вообще боль трейдеров-пробойников! Иногда приходится обкладывать диапазон так, что одна из отложек неприлично близко к текущей цене. За такими отложками и охотится злой ложный пробой!
Тренд не начинается сразу, в момент его зарождения цене свойственен нервный, «подрагивающий» характер.

Какой лайфхак применяю я:
Обкладка отложенными ордерами производится так, чтобы размер диапазона сохранялся, но обе отложки оказывались НА РАВНОМ УДАЛЕНИИ от цены.

Для этого я измеряю ширину отрезка рынка, который захотел обложить, делю на два и на этом расстоянии размещаю отложенные ордера.

Ахой, дорогие покорители биржевых штормов и лоцманы трендов! Как думаете, что может означать сей график с мелким краткосрочным растущим и ничтожными объёмами на гистограмме? Я уже голову сломала (что не удивительно для пожилого юнги финансовых фарватеров), но никак в ум не возьму что сие предполагает. Сижу на заборе, болтаю ногами. Если народ не идёт закупаться стройными колоннами, то и мне, надо полагать, соваться незачем. Эх, я...