фьючерсы

Сегодня встреча JMMC, где Ирак и Казахстан представят свой план по дополнительным сокращениям в рамках сделки OPEC+. Перед последним заседанием OPEC+ всех волновал вопрос выполнения сделки именно этими странами, так что сегодняшнее заседание будет важным для разрешения проблем, который видит нефтяной картель. 

Начинают появляться сообщения о том, что сланец оживает. Готовы нарастить добычу до 500тыс. б/с к концу месяца. Объем несущественный, но, учитывая, что Америка так и не присоединилась к сделке по сокращению добычи, ситуация может стать конфликтной. 

По данным TomTom в Пекине продолжает снижаться дорожный трафик. В тоже время, в Италии использование нефтепродуктов выросло на 36% по сравнению с прошлым месяцем. 

Вчера торговал лонг+шорт. Рынок встал в боковик, что является самым уязвимым сценарием для работы торговой стратегии; в итоге получился самый отрицательный день с момента запуска. Результат работы алгоритма за 17.06.2020:

( Читать дальше )

Протесты в США и по всему миру, а также страх перед второй волной вируса немного остановили восстановление мировых индексов, а также рост цен на нефть. Коррекция в S&P была довольно серьезной, многие поспешили сравнить ее с падением индекса во время начала пандемии. Тем не менее, с фундаментальной точки зрения, у рынка есть огромная поддержка. Финансовые индексы поддерживает ФРС; на мой взгляд, тут нечего добавить — Пауэлл готов скупить все плохие активы на рынке и предоставить ему любую поддержку. Нефть поддерживает сделка OPEC.

 

Дальнейшее движение цен на нефть зависит от выполнения сделки OPEC, а также от восстановления спроса. Перед недавней встречей нефтяной группы, одной из проблем для продления сделки было недобросовестное поведения Ирака. После заседания OPEC принц СА сообщил, что страны, которые ранее не соблюдали условия сделки, обязуются не только их выполнять, но и компенсировать свои прошлые периоды перепроизводства. В итоге, Ирак снизил экспорт на 14% по сравнению с прошлым месяцем. сокращение поставок коснулось азиатского региона; на этой неделе, в четверг, ожидается встреча

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №6 от 14.06.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске. Такого вы не найдете в СМИ!!!

Информации все больше — выпуски все больше. Тайм-коды в помощь:

МАКРО
00:30 — шорт-обзор заявлений ФРС
03:20 — обзор долларовой ликвидности
06:00 — оценка скорости обращения денег (Velocity M2) (не понятно, почему так все ней заинтересовались)
10:30 — инфляция в США и обзор потребительских настроений от Мичигана
15:30 — обзор еженедельной статистики США
17:20 — авторская модель оценки делового цикла в США

( Читать дальше )

telega.at/trade_ok
www.trader-ok.ru/viewtopic.php?f=32&t=44
zen.yandex.ru/media/id/5e1b47733639e600b0d15e5d/magnit-i-fivetraderok-5ee4844d627408402c71638a?from=channel&rid=195835540.520.1592036327386.63362

https://yandex.ru/chat/#/join/88f60c5f-d49a-4c31-a9a7-7794d872f2a3

Вчера принц СА провел онлайн встречу с министром энергетики Алжира. Обсуждали роль OPEC для мирового энергетического рынка. Принц выделил, что диалог со странами, не входящими в картель, в этом году был не в первый раз; важно то, что на встрече в предыдущую субботу все участники признали, что раньше они не выполняли условия сделки, но в сложившейся ситуации, они готовы не только соблюдать все договоренности, но и компенсировать свое прошлое перепроизодство. Абдулазиз уверен, что в ближашие месяцы сокращение производства будет больше чем на 9.7 мб/с так как определенные страны будут стараться компенсировать свои прошлые нарушения; в мае OPEC+ исполнил сделку на 85%. 

Отчет EIA по запасам нефти вышел смешанный; рост запасов сырой нефти был не важен, примерно сейчас должна разгружаться нефть, купленная у СА со скидками, а вот объем добычи в США сильно падают. Более того, в этот раз запасы по дизелю были меньше чем ожидали, да и бензина не так много, спрос растет. На физическом рынке, некоторым американским НПЗ приходится покупать дизель на открытом рынке чтобы выполнить свои обязательства.  

( Читать дальше )

В этом видео я отберу интересные валютные пары и проведу их анализ с прогнозом до конца года.
ВНИМАНИЕ! Поскольку я использую фундаментальный анализ валютного рынка, то горизонт прогнозирования от месяца до года.

В этом видео:
01:25 — отбор валютных пар через корзину валют
05:04 — обзор отобранных пар
05:25 — монетарная оценка валют
08:53 — анализ с помощью теории условий торговли
09:50 — анализ с помощью теорию реальной доходности активов
12:00 — сравнительный анализ банковских мультипликаторов
13:10 — анализ с помощью оценки распределения позиций на фьючерсном рынке (отчеты СОТ)
16:35 — технический анализ пары GBP/CHF
17:35 — технический анализ пары EUR/GBP


За оперативной информацией приглашаю всех в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Канал Ютуб - http://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа.

В понедельник утром многие СМИ писали о рекордных цифрах китайского импорта нефти, сигнализируя о росте спроса. Сегодня появились сообщения о том, что в Китае была зафиксирована перепродажа объема, купленного у ARAMCO. Это очень редкая ситуация, такое возможно только с разрешения ARAMCO, в случае, если данный объем больше не нужен покупателю. В ситуации, когда СА и другие страны персидского залива поднимают цены на нефть, отказываться от дешевых поставок можно только в том случае, когда тебе больше негде храниться. Получается предположение о том, что Китай начнет покупать нефть США может оказаться далеким от действительности.

Интересно, что OPEC+ пробует новую для рынка нефти стратегию; суть в том, чтобы создать на рынке бэквардацию, устанавливая более высокие цены на ближайшие поставки. Предполагается, что это должно подтолкнуть НПЗ и трейдеров использовать нефть, которая лежит на хранении, тем самым сокращая ее объемы. Такой подход может повлиять на сланец так как производство американской нефти всегда захеджировано под более дорогие фьючерсные поставки.

( Читать дальше )