фьючерсы

Я редко обращаю внимание на фигуры, которые вырисовывает ценовой график. Но вот сегодня просто никак нельзя не увидеть «голову и плечи», которые сформировались на графике ES. Голова двурогая) и плечики чуть кривоватые но видно все четко!


Судя по всему, цена целится в уровень 2154...

Я не знаю, как формируется цена фьючерса, когда индекс спит и рынок акций не является источником данных. Какое-то время я активно торговала DAX и корреляция между движениями DAX в период сна индекса давала мне путеводную нить по фьючерсу ES. Привычка смотреть DAX осталась, но как это часто бывает на рынке, корреляция ослабла и начинает вырождаться. Вопрос о том, как считается значение фьючерса до начала работы рынка акций, и незнание ответа на этот вопрос не мешает торговать фьючерс днем. Но версии о том, что определяет движение и значение фьючерса возникают разные. Я знаю стремление сознания мыслить понятными категориями — так удобнее и проще. Я считаю, что значение фьючерса  в период сна индекса S&P500 формируют маркетмейкеры на основании оценки значимых событий. Я не утверждаю, что это именно так, но вероятность такая существует. Но это в принципе не важно. Важно понимать, что будет с ценой, а что цену двигает туда, где вас ждет ваша прибыль, — не так важно. Часто на рынке разбирательство в причинах цен, когда надо торговать, становится причиной потери рыночного азимута и как следствие — причиной потерь прибыли.

( Читать дальше )

Прежде, чем пойдем дальше (а уже подходим к концу, середину точно прошили), нужно сказать пару слов о синтетических инструментах. Синтетический инструмент — это такое сочетание финансовых инструментов, которое имитирует другой инструмент. Можно было бы эту тему и не рассматривать, но для полноты картины не повредит.

Синтетическая облигация.

Подробно останавливаться не будем, потому что смысла нет (объясню ниже). Если коротко:

1. Покупаем акцию (или другой базовый актив).
2. Продаем фьючерс на нее (фьючерс должен быть в контанго).
3. Получаем бескупонную синтетическую облигацию — за счет арбитражной прибыли.
4. Если во время удержания позиции по акции выплачивается дивиденд, то обзываем его «купоном» и получаем синтетическую купонную облигацию. :)

Откуда тут берется доход? Фьючерс в нормальной ситуации торгуется дороже базового актива, а в момент экспирации — сравнивается в цене. Вот и доход. Такие инструменты делать не надо (по крайней мере вручную), потому что по смыслу синтетическая облигация — это

( Читать дальше )

Знаменитая платформа Thinkorswim получила обновление… Теперь реалтайм чартов и котировок на фонду на дэмках нет. Только формулы и фильтры еще работают. Можно линковать с браузерными чартами или другим ПО, но вероятно и это скоро прикроют. 

P.S. ща повылазят барыги реал аккаунтами ТОСа и конкуренты, но не стоит спешить. Гугл в помощь, есть много другого шарового ПО с похожими возможностями (редактируемыми фильтрами, скринерами, индикаторами, чартами и т.д.)...

Пройщай ТОС!!! Дэмщиков в топку!!!

Доброе утро ВСЕМ!!!
Свежий кофе-брейк готов.
Из актуальных торговых идей, РТС лонг, возможно сходят на 93000 протестируют открытие дня, Газпром 13950-13990 неплохая точка для лонга.
По Си в пятницу сходили на 68000 и прошли максимальные объемы по текущему контракту. Скорее всего в ближайшую неделю-две будет просто боковик либо коррекция вниз.
Сбербанк опять подбирается к историческим хаям. Возможно в такой ситуации Газпром более активно будет расти, а сбер притормозят, как часто бывает у этих двух фьючерсов (акций).
ВСЕМ отличного дня и прибыльных трейдов!!!

( Читать дальше )

«Вот, вот… !» — закричал Тот кто всегда молчит!
Но если он всегда молчит, как он кричит? — МОЛЧА!
........................................


( Читать дальше )

Данным постом я показываю как торгую.Надеюсь данный пост будет полезен новичкам


( Читать дальше )

 


http://moex.com/s1960

Моя работа под рубрикой «ES дневная торговля» была перенесена в раздел «Торговые сигналы». Я не могу продолжать эту работу, потому что это не «торговые сигналы», так как я никого не призываю следовать за мной. Я работаю, чтобы показать другим, как это делаю я, и дать им ориентир при работе с ES. Большинство людей, которые мне писали слова благодарности во время этой работы, отмечали, что мои действия дают им больше понимания понимания и уверенности при работе. 
Я не даю никаких торговых сигналов. Поэтому я в раздумье, стоит ли продолжать…

Сегодня после новостей в США в 15.30. золото и серебро начали выход вверх из узкого диапазона, державшегося последние дни. Если смотреть паттерны, то происходит выход вверх из нисходящего треугольника. Что это: продолжение тренда после донабора позиций или разводняк? С одной стороны, все кажется логичным: восходчщий тренд сильный, и большинство ожидают золото выше $1.400. Но… Сегодня в 21.00. решение ФРС по процентной ставке. В октябре 2015 года в день заседания ФРС была очень похожая ситуация: дневной рост золота и серебра (серебро даже вышло вверх из диапазона и обновило локальные хаи), а затем жесткий слив после решения ФРС с последующим полуторамесячным даунтрендом. Поэтому, будьте крайне осторожны. Бычий сантимент легко меняется на медвежий как раз после таких событий.