фьючерсы

   Приветствую! Занимаясь поиском критериев для определения трендовости того или иного инструмента, я провожу различные исследования. В частности я озадачился, изучением хвостов (или теней) обычных свечек, на предмет — есть ли там что-нибудь интересные аномалии.
   В целом гипотеза заключалась в том, что чем более трендовый инструмент, тем короче тени на его свечках. Это предположение родилось при просмотре графиков Si, и SBRF. Создается такое впечатление, цена на этих инструментах чаще других рисует «ударные» бары с небольшими тенями.
   Задача заключалась в том, чтобы определить средние размеры теней  в процентах, по отношению к бару, и выявить есть ли какое нибудь различие между инструментами. Для этого берется бар и размер High — Low берется за 100%, затем берется отдельно верхняя и нижняя тень и определяется её процент по отношению ко всему бару. Для верхнего хвоста существует условие при котором если свеча закрылась вверх (белая), то хвост определяется как High-Close, если свеча закрылась вниз (черная), то хвост считается  High-Open. Для нижней тени соответственно все на оборот.

( Читать дальше )

У меня висит открытая позиция на продажу фьючерса по цене 2158.

Усреднение пока я не ставлю. Дам рынку поработать.

Вчерашний отчет о запасах нефти от API показал рост запасов на терминале Кушинг штат Оклахома на 1.4 млн баррелей вместе со снижением общих запасов на 2.3 млн. Цены на нефть продолжили падение и уровень поддержки $42.5 был пробит вчера в регулярную сессию. Это открывает ценовой уровень в $40. Даже мой пессимизм оказался оптимистичным. Я предполагала, что на ожиданиях отчетов по запасам нефти вчера цены вырастут к 43.8. Но опасений роста у продавцов было немного и на Daily Settlement в 14.28-14.30 ЕТ цена чуть вышла выше $43. Аналитики снизили свои цели и ухудшили прогнозы. Уже звучат заявления, что цена нефти может уйти к $30 этой осенью. Именно такая цена была озвучена вчера аналитиками Морган Стенли (MS). Средний уровень цен по оценкам аналитиков в ближайшей перспективе на уровне $38-40.
На самом деле цены на нефть находятся под давлением перепроизводства продуктов переработки нефти. Летний сезон традиционно повышает спрос на бензин, что вызывает рост цен. Этот июль оказался месяцем падения цен на бензин.

( Читать дальше )

Рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных на 27.07.2016

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть ниже 45, количество буровых установок в США увеличивается 7 неделю подряд, запасы нефти в Кушинге (США) выросли на 1 млн. баррелей (бочек). Нейтральная позиция по РТС открыта. Сегодня защитная бумага — акции московской биржи, тикер MOEX.

Вчера я писал: защитная бумага — акции московской биржи, тикер MOEX — покупать, стоп 2,4%, закрытие позиций — в конце торговой сессии. Вспоминаем мой алгоритм: по алгоритму — первые 30 минут торговой сессии открывать позиции не рекомендуется, а на снижении не покупаем, рекомендация не сработала.

Сегодня: нефть отскакивает от 44,20, инвесторы ждут комментариев по результатам заседания ФРС, которое состоится сегодня в 21.00, сегодня — много новостей, выходят данные по запасам нефти, ожидается повышенная волатильность. 

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 26.07.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Сначала пара замечаний, по результатам предыдущего обсуждения.




1. Может быть, я не очень четко сказал, зачем все это пишу. Я не пытаюсь тут дать готовые продукты, со всеми расчетами, «с точностью до копейки». Если вы захотите сами заняться чем-то подобным, все равно придется читать книжки и использовать в расчетах уже точные модели. Я тут пытаюсь показать, что в принципе можно сделать, как оно работает в первом приближении. Ну, «можно вот так», а можно «еще и так». Если не захотите заниматься сами, то будете понимать, что примерно предлагают вам продавцы структкрных продуктов.

2. У меня могут быть ошибки. Например, в предыдущей записи (про возврат к среднему) мне указали, что CAPE не такой уж волшебный индикатор, и есть подозрение, что он работает только для рынка США. Если вы хотите что-то поправить, то пожалуйста будьте конкретны, приводите ссылки, расчеты. Всем будет полезно.

( Читать дальше )

Всем доброе утро!!!Рынок продолжает очередную недель быть в неопределенности.Более выражена трендовая картина на лонг в Газпроме, Лукойле.В РТС можно пробовать лонг от нижней границы 93500 с короткими стопами. И сбербанк после возврата за 13950.Золото поджимают вниз, возможен шорт после уходы цены ниже 1316.Си с одной стороны последние несколько торговых сессий слабого роста, но без объемов. Зона 66000-65800 может выступить сопротивлением, после чего возобновятся продажи по валютной паре.Желаю ВСЕМ прибыльных трейдов.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 25.07.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Прежде, чем продолжать рассказывать о структурных продуктах, нужно рассмотреть 2 темы, вынесенные в заголовок.



Итак, часть 1: фьючерсы (и вообще любые срочные контракты).

Во-первых, в день окончания обращения фьючерса (экспирации) его цена в точности равна цене базового актива (с точностью до комиссии).

Абстрактный пример. Пусть сегодня последний день обращения фьючерса на акции Х. Акция стоит 100 рублей. Допустим, что фьючерс Х стоит 110 рублей. Тогда я могу купить акцию Х по 100 рублей, продать фьючерс Х по 110 рублей и в конце дня поставить акцию покупателю фьючерса (за 110 рублей), получив 10 рублей прибыли без всякого риска. Сделки такого типа называются "арбитраж". Понятно, что при таких ценах я (и не только я) буду совершать арбитражные сделки на все доступные мне деньги, да еще и кредит возьму. Арбитражер будет толкать цену акции Х вверх (агрессивными покупками) и одновременно цену фьючерса Х вниз (агрессивными продажами), пока цены не сравняются и прибыль не исчезнет.

( Читать дальше )

Всем привет и хороших выходных!!! В связи с отсутствием трендовости Ри и Си решил проверить на трендовость фьючи на акции, пока есть время хочу пробнуть тестануть пару тройку трендовых сисем на фьючах акций, кто торгует на них посоветуйте фьючи на какие акции стоит обратить внимание? ну понятно сбер, а остальные как? газик или др которые я ни разу даже не торговал может на них что то поменялось? ликвидность большая особо не нужна, понятно что чем меньше сперд тем лучше) Может сырьевые кто какие  посоветует. Интересует именно которые ходят в последниие месяцы. Спасибо, жду ответов)