S&P500

На практике после сильного роста, остается достаточно большое количество людей которые хотели купить, но не успели. Такие инвесторы воспринимают падения подобные сегодняшним как возможность войти в рынок. Поэтому рынок после первой волны падения обычно рисует волну роста и если эта волна не превышает предыдущую, начинаются разговоры про слом растущего тренда и «медвежий» рынок.
Предыдущее падение в начале марта было выкуплено и рынок даже обновил максимумы. В данный момент особо никто и не поет песню про нисходящий тренд. «Быки» в данный момент имеют небольшой иммунитет до предыдущих минимумов в 1660 по РТС и 1550 по ММВБ, и до этих уровней многие участники будут продолжать считать рынок «бычим», а тренд растущим. Но при пробое вышеуказанных уровней вниз начнется самое интересное время. Поскольку тогда многие увидят в графиках разворот, что существенно увеличит объем продаж по рынку.
Весь вопрос сейчас заключается в том кого сейчас на рынке больше, тех кто в течении полутора месяцев активно покупал и сейчас в бумагах, или тех кто не успел купить. Для меня ответ очевиден, отстающий спрос сейчас невелик, он и не может быть большим, учитывая три месяца почти безудержного роста. Поэтому я считаю, что в данный момент, на рынке происходит разворот и начало формирования нисходящего тренда.


( Читать дальше )

С начала года рост составил 18,16%, и 2012 год один из лучших в истории для индекса Nasdaq Composite. С момента своего создания в 1971 году это четвертый результат по доходности за первые 54 торговых дня. Также в таблице указана доходность индекса до конца года.







Взято из http://stockspy.ru/analitika/indeks-nasdaq-statistika-po-luchshim-godam 

Как видим акции Яблока задали Насдаку один из лучших стартов в истории…  Правда, посмотрите, как в 2000 году, примерно с такими же темпами стартанув, как закрылся Насдак по итогам года...))

Всем удачи!) 

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue

Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 

Интересный вариант был представлен тут smart-lab.ru/blog/45913.php
он такой же как на этом графике(везде у меня представлены склейки фьючерса. Так что, менее корректно, видимо, но главное же общий смысл — все эти линии в значительной степени условны):

«Но если посмотреть вооруженным взглядом...» — шутка, конечно. Но если провести линии иначе, то получается такая картина:

Насдак на моем графике(недельки), если делать как автор в ссылке — по ближним точкам, вообще «ушел»:

Дакс, дневки, тоже еще не достаточно созрел:


( Читать дальше )

Добрый день!

Как написано в заголовке, я готов предоставлять бесплатные сигналы по инструментам: ES (S&P 500) и 6E (EUR/USD).

Кто хочет прочитать конкретно о сигналах пропустите следующие несколько абзацев.

Для начала, хотел бы объяснить всем читателям данного поста причины и мотивацию раздачи своих сигналов, дабы не было поднято общепринятое мнение, что продавцы сигналов — не являются трейдерами.

Мотивация — деньги, хоть в заголовке и пестрит слово «бесплатно», всем я думаю понятно что бесплатный сыр только в мышеловке, однако я не вру, действительно я планирую сделать первый ( может 2-3) месяц бесплатно, дабы люди могли открывать сделки по моим сигналам спокойно на демо и посмотреть результаты в конце периода и понять стоит ли овчинка выделки или нет.

Причина — я торгую на cme ( Чикагская биржа ) с ооооочень на мой взгляд маленьким депозитом — на данный момент 7к. Такая сумма позволяет мне орудовать 1 контрактом 6E и 2 контрактами ES.  В обоих случаях риск на 1 сделку составляет от 2% до 3% от депозита, что является значительным преувеличением ММ, по которому риск не должен быть более 1%. Далее, повышенный риск в 2 раза это ещё пол беды...4 месяца назад мне пришлось покинуть своё постоянное место работы, поэтому единственный источник дохода, на который должна жить моя семья ( я, жена, сын 1.2 года+ 2 собаки) — прибыль с трейдинга. 4 месяца назад депозит был у меня 5к, сейчас 7к, при том что каждый месяц я вынужден снимать по 2к. Сами понимаете если я продолжу в том же темпе, то депозит в 20к ( а именно тогда риск будет составлять не 2-3%, а 1%), только через 26 месяцев! Что согласитесь, крайне немалый срок, поэтому и родились мысли о продаже сигналов.

( Читать дальше )

Credit Suisse повышает целевые уровни на конец года для индексов FTSE 100, до 6500 пунктов с 6300 пунктов, и Euro Stoxx 50, до 2750 пунктов и 2650 пунктов. Наряду с этим банк повышает целевой уровень S&P 500 на конец года до 1470 пунктов с 1400 пунктов. «Мы считаем, что доходность облигаций может продолжить расти, и первоначально это может быть позитивно для акций», — отмечают в банке. Там добавляют, что макроэкономические факторы, в целом, оказывают поддержку индекса. «Мы сократили вероятность мягкой рецессии в США с 5% до даже более незначительных 3%», — отмечают в банке. Аналитики также повышают целевой уровень на конец года для японского Nikkei 225 — до 10800 пунктов с 9900 пунктов /Dow Jones/. 

Таки да, скоро веселый сезон earnings...

Читать полностью: quote.rbc.ru/topnews/2012/03/16/33592561.html

Одним из главных рисков для рынка в этом году главный портфельный стратег Wells Fargo Advantage Funds Брайан Джейкобсен считает цену на нефть. Он ожидает, что прогнозы корпоративных прибылей за I и II кварталы вскоре начнут пересматриваться в сторону понижения именно из-за высоких цен на нефть. «В этой связи мы недавно пересмотрели наш прогноз торгового диапазона до конца 2012г. Мы ожидаем, что в первой половине года рынок по S&P 500 будет торговаться между уровнями 1250 и 1375 пунктов, собственно, этот диапазон уже пробит. До конца года верхняя граница нашего диапазона находится сейчас на уровне 1450 пунктов, так что потенциал роста еще есть еще есть. Однако и потенциал снижения тоже имеется, и он может быть протестирован именно в результате снижения корпоративных прибылей», — заявил Bloomberg Б.Джейкобсен. 

Редактор по рынкам Bloomberg Джош Липтон указывает на интересную картину, наблюдающуюся в настоящий момент: инсайдеры покупают акции за деньги корпораций, но свои деньги они, наоборот, выводят из акций. За февраль объем buy back — выкупа своих акций компаниями, по его расчетам, составил более 42 млрд долл. Это — 5-месячный рекорд. А за две недели марта объем buy back уже превысил 33 млрд долл., в основном за счет скупки своих акций банками. Но в том же феврале объем продаж собственных акций инсайдерами превысил 10 млрд долл. Это — рекорд с весны 2011г. «Некоторые аналитики сильно забеспокоились. Они видят в этом сигнал к развороту рынка, который поднялся слишком высоко. Другие, напротив, утверждают, что причин продажи акций инсайдерами может быть очень много и они необязательно связаны с плохими перспективами для их компаний», — отметил Дж.Липтон. 

( Читать дальше )