S&P500

Отчеты СОТ (продолжение).                                                                     
Позиции участников рынка New York, Chicago.                                                                               
Теория, обработка, выводы.

Скачиваю с сайта CFTC в EXCEL, обрабатываю в EXCEL.                                                                                                           

1. Теория.



( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №13 от 01.02.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.


( Читать дальше )

Сегодня хорошая возможность зайти в рынок как на сип500, так и на виксе. Выставил отложенные ордера, которые вы можете посмотреть в этом видео
📊 Публичная торговля и обзор рынка 📆 1 февраля 2021 (⏰10:30)

( Читать дальше )

🔥Доброе утро, инвесторы!🔥

🇺🇸 Прошлая неделя стало, наверное, самой странной со времен февральского обвала. Многие акции летали по 100-200% за один день, а при этом индекс S&P500 за неделю умудрился потерять 3,5%.
Виной тому стала атака сообщества reddit на акции третьего американского эшелона, что привело к резкому закрытию шортов от крупных институционалов.
Есть большая вероятность, что данная ситуация заставит многих крупных шортистов прикрыть свои позиции, чтобы история не повторилась, а значит рынок должен расти на этом движении.
Лидерами роста в пятницу из крупных компаний были $MRNA $BIIB и $SWKS
В отстающих остались $CHTR $SEDG и $TRIP

🇷🇺 Российский индекс РТС на прошлой неделе повторял движения мировых рынков и потерял более 5%, хотя начал свое падение он еще за несколько дней до мирового негатива.
Основным виновником падения индекса стало ослабление рубля к американскому доллару.
Лидерами роста в пятницу стали $PIIKK $TCSG и $DSKY, а аутсайдеры $NVTK $LKOH и $GMKN

Всем добра! Не теряйте деньги!

( Читать дальше )

Начну с американского рынка акций, движения которого оказывают прямое действие в т.ч. на отечественные активы. В его отношении я долго руководствовался поговоркой «рынок ползет вверх по стене страха». С середины января ситуация изменилась. Страхи остались, но перестали быть главенствующей точкой зрения. Инвестсообщество за последние 10 месяцев смирилось с ростом и стало под него подстраиваться. Когда вы видите хорошо читаемый тренд, он, скорее всего, на излете. И коррекция прошлой недели тому подтверждение. Впрочем, коррекцией она, вероятно, и останется. Т.е. впереди, думаю, новый подъем. Однако и коррекция, и подъем – это, скорее, формирование бокового диапазона, чем полноценное продолжение тренда роста. И диапазон рискует сорваться вниз. Но вряд ли уже сейчас.

В целом же американский фондовый рынок из состояния финансовой абстракции, когда цены бумаг перестают отражать фундаментальную оценку компаний, перешел в состояние пирамиды. Это когда к самой абстракции добавляется всё возрастающее желание на ней заработать.

( Читать дальше )

Позиции участников на рынке далеко не экстремальны.
1. VIX S&P 500.
Одну неделю рос VIX на индекс S&P500 (оптимизм уходит, но до страха очень далеко).
VIX S&P500 по недельным:


2. 
СОТ, товарные рынки Brent, Gold, Silver: неопределенность, 50 / 50.
Теория.


( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №39 от 31.01.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске больше внимание уделил оценке аппетита к риску, а также более подробно показываю свои сделки.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

На прошедшей неделе инвесторы предпочитали хеджировать свои позиции — сумма открытых опционов пут (по наблюдаемым нами уровням) заметно превзошла сумму открытых коллов по SPX.

Если взглянуть на «карту» открытых позиций, то основная борьба будет проходить за уровни в 3600-3700 п. по S&P 500.




Вот если индексы свалятся ниже. то тогда движение может усилиться, так как маркетмейкерам придется хеджировать свои позиции, продавая базовый актив.

Одновременно с этим каких-то тревожных сигналов на рынке опционов сейчас нет, поэтому можно предположить, что пока это всего лишь коррекция, а не разворот. Наш Телеграм-канал

( Читать дальше )

На прошлой неделе денежный рынок США остывал после позитива неделей ранее, базовые показатели просели, но в целом баланс денежного рынка остается в профиците.

 На текущей неделе прошло заседание ФРС, на котором мы ничего нового не услышали, политика остается без изменений, риски от Ковид – все это неизменно от заседания к заседанию.

Об этом и о многом другом в данной статье.

 

Баланс ФРС на прошлой неделе сократился на 10 млрд долларов, как обычно, это произошло в основном за счет продажи ипотечных облигаций  

Синяя линия — баланс ФРС от недели к неделе.

Красная линия – динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.

Как видим, на прошлой неделе оба показателя ниже ноля, но это не более чем цикличность данного счета, которая просматривается на протяжении полугода. Это говорит о системных действиях ФРС и стоит ожидать дальнейшее снижение баланса на следующей неделе, с последующим разворотом к средине февраля.

( Читать дальше )