ri

Через 10 дней на нашем рынке будет проходить экспирация, стоимость некоторых опционов достаточно мала, строим позицию исходя из того, что планируется значительный рост ~ 7-10%.



Вот сама позиция, 35 коллов куплено, 50 продано.



Профиль позиции выглядит примерно так. Убыток в случае не роста 1150 рублей + (бирж сборы), макс. прибыль в точке 210 по фьючерсу.
Если будем расти выше 220.000 то убыток будет нарастать.

Итак, 25.01.2011 предположил серьезную вероятность движения RI в район 200.000  http://www.smart-lab.ru/forecast/496.php

25.01 (вечерка) - 26.01 (утром) предпринял первую попытку начать собирать длинную позицию, но в итоге получилась сделка объемом 20% от текущего сайза, которая дала профит 2500 пунктов, и была закрыта по 188.150

27.01 начал повторно набирать сайз: 188.550, 189.650 и 189.900 по собрав 30% позиции. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/1962.php

28.01 добрал еще 20%: 186950 и 185450. http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2008.php

31.01 завершил наращивание позиции: 
183800
184500
185100
186250
186450
http://www.smart-lab.ru/blog/mytrading/2088.php

Средняя цена закупки — 186660.

Сделка 25-26 января позволяет считать вход совершенным еще на 500 пунктов ниже, таким образом общий результат моих действий эквивалентен входу всем сайзом по 186.160 (точка б.у.)

Оценка входа:
минимум (25.01 — 31.01) — 183.405
вход (25.01 — 31.01) — 186.160
максимум (25.01 — 31.01) — 191.050
На 35% выше минимума, и на 65% ниже максимума.
Вход удовлетворительный.

Таргет: 200.000 по РИ

Выкладки по риск менеджменту и управлению капиталом не выкладываю, причина — скрытен.

to be continued...
 

Поправьте если ошибаюсь.