s&p500

smart-lab.ru/blog/tradesignals/993301.php

Высокие процентные ставки и падение цен на коммерческую недвижимость представляют собой серьезный риск для банковской системы США, сообщил сегодня Международный валютный фонд, предупреждая о перспективах грядущих банкротств в ней. В годовщину краха Silicon Valley Bank МВФ бьет тревогу по поводу риска очередного витка банкротств американских банков, который может быть спровоцирован сильнейшим за последние полвека падением стоимости коммерческой недвижимости в крупнейшей экономике мира.

«Высокая концентрация рисков, связанных с коммерческую недвижимостью, представляет собой серьезный риск для малых и крупных банков в условиях экономической неопределенности и повышения процентных ставок, потенциального снижения стоимости недвижимости и ухудшения качества активов», — говорится в отчете МВФ, посвященном рискам финансовой стабильности в целом и американскому банковскому сектору в частности.

( Читать дальше )

И чтобы его хоть как-то сдерживать, от того чтобы в нем пузыри не стали лопать, будут  устраивать словесные интервенции. 
Рисовать от балды статистики. И запускать в толпу своих «аналитиков-чистильщиков», которые будут все делать для того чтобы посеять хаус в умах  многих людей. 
Вот такой сон мне сегодня  приснился. 

Все, открывается   американский   рынок, нет больше времени  болтать.

Кстати, как только заикнулся про пузыри, как тут же появилась реклама детских мыльных пузырей. Вот вам и искусственный  интеллект. Вы еще не прочитали, а он уже сообразил что надо делать с этими пузырями.  

Анализ рынка Америки, индексы SPY, QQQ, DIA, SMH, RSP, Russell

✅Рынок показывает свой бычий настрой и пока мы в восходящем тренде по 10-20EMA. В моменте на всех основных индексах SPY, QQQ, DIA, SMH, весовом NVDA вырисовываются фитиля сверху, не хотят расти и могут сделать пулл-бэк? Я за здоровый бычий тренд, однако точки входа по соотношению Р/П сейчас нет. Широта не испытывает эйфории, ей есть куда еще расти, но так же она может и упасть — четких сигналов не даёт. S5TH у зоны локального сопротивления (перекупленности) = знак осторожности. По сезонности SPY, QQQ, DIA до середины апреля слабые дни = приму во внимание. Учитывая удлиненность SPY на недельном графике (рынок не делал пулл-бэк к 10EMA (W) уже 17 недель) = с бОльшей вероятностью через какое-то время я ожидаю более глубокий пулл-бэк SPY к 50EMA (D).

QQQ в моменте не хочет расти выше, NQ-XLK-NYA рисуют фитиля сверху, хотят сделать пулл-бэк? QQQE в шаге от исторического максимума 90 = знак осторожности, возможна реакция рынка. MSFT удерживает свой бычий тренд, но не показывает силы для роста, AAPL слабый, снижается ниже 50EMA(W) — понаблюдаю (может дать нам отличную точку входа если дойдет до 200MA (W)).

( Читать дальше )

Показатели дисперсии достигли максимумов по данным SPGlobal, особенно в компаниях средней капитализации, в то время как корреляция движется к минимумам, а волатильность остается на прежнем уровне. Что это значит? Почему это важно? Высокая дисперсия означает, что отдельные компоненты индекса движутся сильнее, чем весь индекс в целом, что схоже с идеей широты рынка. Трейдеры жалуются, что текущему рынку «не хватает широты». Низкая корреляция говорит о том, что не все компоненты движутся в одном направлении.
Дисперсия измеряется путем расчета средневзвешенного значения дисперсий (т.е. изменений) доходности отдельных акций по отношению к весу акций в индексе. Таким образом, это отражает индивидуальные результаты акций в индексе по сравнению с общим результатом индекса. Например: «MSFT +5% по сравнению с SPX +1%, и MSFT имеет вес 7% в SPX» (на самом деле вес 7%). Вот тут-то и появляется корреляция (график выше, красная линия). Как уже отмечалось, корреляция находится на минимумах (SP500 слева, SP400 справа на графике выше).

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: sell limit
▫️Цена: 5140.5
▫️Тейк профит: 5075.6
▫️Стоп лосс: 5179.3
▫️Актуален: 05.03.2024
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по индексу S&P 500. На данный момент цена показывает коррекционное движение в рамках восходящей тенденции. Данный торговый актив торгуется на исторических максимумах. Выше цены не было за всю историю торговли, это если рассматривать глобально конечно. Коррекция назревает уже достаточно долго и сейчас появились предпосылки для этого. Сформировалась новая область сопротивления 5138 — 5147, после чего цена закрепилась ниже. Такая формация сигнализирует о предстоящем коррекционном нисходящем движении, которое мы и планируем забрать. Выставляем лимитный ордер, на продажу, от диапазона сопротивления. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за верхнюю границу области сопротивления, с учетом ложного пробоя. Первой целью выступает уровень поддержки 5099, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию. Основной целью выступает уровень поддержки 5070, перед которым мы установили тейк профит. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

( Читать дальше )

Аналитики Bank of America улучшили прогноз для американского S&P 500 на конец 2024г с 5000 до 5400 пунктов. Несмотря на оптимизм, они не исключают возможности временного снижения рынка акций. Значение S&P 500 на закрытие торгов в пятницу составляло 5137,08 пункта. 

www.interfax.ru/business/948886

Инвесторы все больше убеждены в бессмысленности медвежьих настроений, поскольку рынки акций вот-вот зафиксируют четвертый месяц роста подряд — самую длинную серию в Европе со времен пандемического ралли 2021 года. Даже февральские показатели выглядят весьма впечатляюще, вопреки обычной сезонной модели слабости во второй половине месяца. Кроме того, подсчеты показывают, что впереди хорошие новости: когда индекс S&P 500 растет в течение четырех зимних месяцев, показатели оставшегося календарного года никогда не были отрицательными, а в течение года среднегодовой прирост составлял 21%. А еще есть аналогия 1995 года, согласно которой надвигающийся цикл снижения процентных ставок Федеральной резервной системы может снова позволить крупнейшей экономике мира расти, не провоцируя ценовое давление. Если история будет служить руководством к действию, нас может ожидать еще один мощный бычий скачок.
Поэтому, не отрывая глаз от выходной двери на случай, если подавляющая вера в это ралли начнет ослабевать, все больше и больше медведей, похоже, сдаются сейчас.

( Читать дальше )