wti

Посмотреть и скачать семинар можно здесь (ссылка на скачивание будет примерно через час)

Привет всем.
Даже не знаю имеет ли смысл строить прогноз по нефтяному рынку. Ситуация вышла за рамки статистических моделей, по которым весь финансовый мир меряет риск.

В двух словах о рекордах. Для тех кто подписан на мой канал Телеграмм https://t.me/khtrader частично с этой информацией уже знаком. 

Итак:
1) Цена шлепает по 7-8% в день. Уже трижды за 10 дней мы видели слив котировок, при этом открытый интерес по CL на СМЕ падает, а по Brent на ICE начал подрастать. Картинка ниже, это распределение волатильности фронтального фьючерса WTI (СМЕ)

Как видно с картинки хвосты за пределами -7% и +7% у нас распределяются следующим образом: после -7% — 42 события; после +7% 80 событий (перекос распределения также виден по моде она смещена в положительную зону). Т.е. в сумме мы имеем за пределами хвостов -7%+7% 142 события, всего событий 8264 (с 1986 года), вероятность такого события составляет 1,7%. Мы их получили уже 3 за 10 дней. Вопрос к теории эффективных рынков, которая утверждает, что у рынка нет памяти. Может и совпадении… трижды. 

( Читать дальше )

И всё-таки она развернулась...

было бы красиво.
ещё месяц слива.
ну или отскок.
но если отскок, то некрасиво.

( Читать дальше )

Пристально следим за рынок нефти. Баталии продолжаются.
В продолжении вчерашнего поста тут

Итак, на сегодняшнее утро, после очередного «черного вторника» имеем следующую картину.

Из новостей:
1) Трамп впервые в интервью указал «на сохранение разумных цен на нефть», а не «низких» как ранее было;
2) В Канаде из-за бури до выходных полностью остановлена добыча на восточном побережье. Данных в цифрах нет;
3) ОАЭ ночью заявили, что ОПЕК примет решение о сокращении добычи в Вене в начале декабря. Интервенции;
4) Интрига в конфликте КСА-США снята. Возможно лишат крон-принца  престола. Не решились США действовать агрессивно; 
5) Главная интрига сейчас вокруг Ирана. Путин предложил вывести иранские войска из Сирии, в обмен на снятие санкций с Ирана. Мое личное ИМХО, разве стоило падать лицом в грязь в двойных стандартах и «прощать» Саудитов, ради чего, ради размена с неизвестным концом. Скорее давление на Иран будет максимальное. И здесь вопрос не только исторический (извечная борьба в регионе Иран-КСА), а и рынок энергетики. разделить долю Ирана между Саудами и США. Россия пока у куска пирога. Размену — нет, слишком мелко. 

( Читать дальше )

И так, вслед за обвалом фондовых рынков в Китае, пробоем вниз очередного дна у биткоина, а так же резким снижением цен на нефть. Фондовые рынки США стали так же начали погружаться в красную зону. На диаграмме под заголовком показана динамика Американских и Китайских фондовых индексов с начала года.

Из индексов фондовых рынков США в плюсе с начала года остался только NASDAQ. С начала года он показал рост на 0,08%. Одновременно с этим индекс S&P 500 с начала года упал на 1,03%. Самое большое падение из американских фондовых индексов показал Dow Jones (DJIA) который, с начала года упал на 1,19%.

Еще большее падение с начала года показали Китайские фондовые индексы. Так индекс Hang Seng Index (HSI) с начала года упал почти на 14%. Рекорд по падению среди Американских и Китайских фондовых индексов показал Shanghai SE Composite Index (SHAGHAI) который с начала года упал почти на 20%.

Следует сказать, что чуть более чем месяц назад расклад на рынках было совершенно другой. О чем я писал

( Читать дальше )

Последний обзор в конце сентября начинался с заголовка: “Среднесрочный прогноз: мания перед обвалом “. И действительно, настроения царившие на рынке нефти по другому не назвать . В закрытом разделе ожидалось движение в район 90, диапазон 87-90  (можно ознакомиться по ссылке) .

Что касается вопроса в заголовке, то здесь основной сценарий предполагает, что ДА пошла. В любом случае, сейчас формируется импульс вниз ( близок к завершению) и после достаточно серьёзной коррекции вверх(50-60%) падение возобновится. Уже после этого, наблюдая за этим движением сможем определить: основной вариант в силе или перейдём на альтернативный: новый верх на 90 и только потом 12.

Произошедшая ситуация ещё раз демонстрирует кто управляет рынком: на  пике сентимент составлял 96% быков, цена 100 дол.  считалась уже практически произошедшим делом, ну а коррекция если и могла быть, то крайне незначительная.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе пара доллар/рубль весьма прилично упала, несмотря на происходящее с начала октября резкое снижение нефти, и закрылась на уровне 65.98. Ранее в ней разрешился горизонтальный треугольник, после чего она ожидаемо резко выросла, достигнув первых целей — диапазона 67-71. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (факт её окончания подтвердит пробой уровня 64.85). Варианты долгосрочных разметок здесь. В случае пробоя предыдущего максимума 70.6 следующая цель — 75, но этот вариант становится всё более маловероятным. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 5 400, с 4 600 до 10 000. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1134.93. Индекс российских государственных облигаций также повысился и закрылся на уровне 473.37. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

( Читать дальше )

Привет. 
Никто не ожидал такого движения, да это и невозможно было предсказать, так как переписана история (предыдущий пост тут). 
Приглашая всех в свой Телеграмм канал https://t.me/khtrader у нас там классно: оперативная информация по финрынкам, веселые картинки, и мои сделки. 

По нефтянке… много писать не буду, и так много написано, только по существу.

Причин обвала нефтяных котировок во вторник называют массу, например Пьер Андюран, управляющий миллиардным фондом, закрывал позиции (он лонговал) с потерями в 20%. Кроме него также было много вангующих «нефть по 100», но не суть. Что дальше? Вот что мучает умы.

Слухи наличного рынка
После обвала котировок, тут происходит самое интересное, идет борьба за доли рынка, чем это все закончится — не ясно:

1) Самым главным сейчас выступает конфликт между Саудитами и Госдепом, как оказалось, была договоренность залить нефтью США, для расширения спреда Лайта с мировыми эталонами (Брент), это позволяет США экспортировать нефть по всему миру, ведь спред в 10 и более долларов это отличная скидка для стран Азии.

( Читать дальше )