АКЦИИ

Ни разу не писал сигналы, и не буду:). Но вот захотелось внести свою лепту/пользу местному коммьюнити! С начала года активно инвестирую в американские акции, и отслеживаю перспективные идеи. Портфель уже сформирован, но на днях делал ребаланс и увеличил долю в двух следующих акциях: ABBV и LYB. 

Причины:
1) В обеих компаниях локальное дно.
2) В обеих компаниях ОЧЕНЬ АКТИВНО!!! покупают инсайдеры на уровне дирекции на значимые суммы!
3) Обе компании входят в S&P 500.
4) В обеих компаниях дивиденды выше среднего по индексу. (5,5% и 6,45% годовых в баксах).
5) В обеих компаниях есть профит около 10% от продаж.
6) В обеих компаниях P/E очень привлекательный (в ABBV учитывая недавнее поглощение).

По этим причинам позиции по ним увеличил. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — это субъективные мои рассуждения и я никого не призываю покупать эти акции!!! Прогноза по ним я не строю никакого. Соответственно и никакой точки входа и выхода с соответствующими черточками на графике я не рисую. Я покупаю надолго и реинвестирую. Просто присмотритесь, если сами инвестируете. И решение за вами. Буду рад вашим мыслям в комментах. Спасибо!

Небольшое руководство по работе с ботом.

I. Подключение
В строке поиска Телеграма вводим @inv0bot. Заходим на канал. Если не появилось меню бота вводим команду /start. Если все прошло успешно высветится приветствие и кнопки меню.

II Формирование портфеля
Переходим в меню Аккаунт -> Портфель и добавляем акции.
Можно добавить акции Из списка. В этом случае высветится длинный перечень акций ( более 250 штук). Рядом с каждой будет кнопка Добавить в портфель.
Либо ввести добавить акции С клавиатуры. Для этого нужно ввести торговый биржевой код акции. Например Сбербанк — SBER, Лукойл — LKOH и т.д.
После ввода нажать кнопку Отмена для возврата в меню.

III Подписка на уведомления
Переходим в меню Аккаунт -> Уведомления. Выбираем Доступные для рассылки пункты.
После подписки Вам будут приходить уведомления в о время работы Мосбиржи.

По итогам августа индекс Московской биржи остался в нулях, с начала месяца он падал, но к концу, рынок отскочил вверх, в то время мой основной портфель устоял вовремя снижения рынка за счёт большой доли облигаций и прибавил +0,87%. О намечавшийся коррекция я писал в конце июня.

Итого: 

Август: +0,87%

С начала года: +17,03%

С запуска проекта октября 2016 г.: +204,59%

Мой более консервативный портфель на индивидуальном инвестиционном счёте обогнал даже основной, прибавил +0,61%, против индекса МосБиржи 

( Читать дальше )

Кого-то в опционах ждёт кара (и не Делевинь)) Слабо, интересно, продержать ещё месяц в этом шкафу на 10 пунктов? Может хоть в предновогодний квартал вылезем из этого болота.

Весело весело встретим новый год, так стоп, сейчас год свиньи, вам не кажется братья и сестры, что нам  приготовлено немного гавница. инфа что все таки ВТБ аж 50% прибыли на дивы отправит. Я нервно дрожащий рукой поднимая граненый стакан со спиртягой  осознавая что нас  к чему то готовят… БАХ… Банки… народ уже в по уши в долгах, Орешкин кричит пора их долги продавать им же, должникам, банки в шоке, ипотека начала падать т.е выданные кредиты на них, газпром на обещанных ну прям очень больших дивах взлетел в космос, хотя он в долгах как в шелках, Сургут проснулся и сказал, да я себя на 50 млрд $ на марс отправлю и отправил однако, правда только до Луны, НО ЕГо  В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ВЫГНАЛИ ИЗ ИНДЕКСА!  а он все растет и пох на новости. А теперь еще и ВТБ б… я ВТБ — рост просто МЕГА РОСТ, а дальше что АФК СИСТЕМА или БАШНЕФТЬ полетит в космос!? вообщем я выпил стакан другой И газпром, и ВТБ и сургут все продал до основание… пойду пивком  догонюсь… ВОТ вам и ЧЕРНАЯ РУКА РЫНКА… рост или падения когда захотят… ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ !!!            

Инверсия в Трежерис.

Сигнал к  Армагеддону — никогда. Сигнал к Перекупленности? — может быть.

Почему то сейчас об этом не говорят, а просто молятся на форму кривой:

Принцип прост: рост доходности t-bills это результат их продажи(кэп), по своей сути они (и их производные) есть чистые денежные эквиваленты, чище нет, что называется. В классической интерпретации, инверсионная кривая пугает тем, что все (основные) дешевые ресурсы к продолжению покупок на рынке equities на исходе. При этом, необходимо отметить, что сам процесс начала перехода денежных эквивалентов в рынок рисковых активов это прекрасная возможность для краткосрочных сделок. 

Кто то называет это умышленной «накачкой перед рецессией», во всем винит Масонов и Фед. резерв, но это обычный процесс, который порождают сами участника рынка, захотевшие хорошо заработать в ограниченное время. При этом, как мы знаем, от большого роста котировок попа не рвется, а от большого падения почему то обязательно.

( Читать дальше )

Российский рынок акций

Российский рынок акций выглядит очень сильно – на фоне неопределенности на внешних рынках и снижения нефтяных котировок, индекс ММВБ смог пробить медвежий тренд на уровне 2680-2690 и после этого растет 6 дней подряд. Технически текущий уровень 2800 смотрится локальным уровнем сопротивления, от которого возможна коррекция, но на внешних рынках ситуация улучшается и при пробое индексом S&P500 вверх значения 2950 пунктов, рост на нашем рынке акций может продолжиться вплоть до 2850-2860 пунктов.

Денежный рынок

На ключевом сегменте денежного рынка Московской биржи всё стабильно. По однодневным сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом текущие ставки составляют:  RUB 6,9-7,2%, USD 1,9-2,1%, по недельным — RUB 7,0-7,3%, USD 2,0-2,2%. 

Рынок облигаций

На ожиданиях снижения ключевой ставки Банком России на заседании в эту пятницу на рынке ОФЗ наблюдается ралли, доходности ОФЗ за эту неделю снизились на 20 – 30 бп, преимущественно на среднем участке кривой. Также наблюдаются активные покупки в корпоративных облигациях, спрэд облигаций 1-го эшелона к ОФЗ  еще достаточно высокий и можно рассчитывать на его сужение, т.е. доходности этих облигаций вероятно еще снизятся. Сегодня Минфин размещает двадцатилетние ОФЗ 26230 на сумму 20 млрд руб, результаты этого аукциона определят дальнейшие настроения на рынке рублевых облигаций.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 12 августа на Санкт-Петербургской бирже. За три прошедшие недели портфель уступил индексу S&P500 в доходности, показав -1,97% против +0,80% соответственно. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои позиции на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой позиции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.               

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/559683.php

1. Если в позиции есть leverage — стоп обязателен. Без вариантов.
Если кто то сомневается — скажите это деску среднего банка/конторы при оценке риска по маржинальной позиции в бондах $
Особенно в бессрочных субордах. Про акции вообще думаю и речь заводить не нужно, там ценообразование еще более агрессивно.

2. Если модель трендследящая, то стоп не ставить в принципе грешно. Он абсолютно не повредит, но сделает возможным предметный расчет риска.

3. Если вы ставите стоп и его постоянно выбивает — Отлично! — ВСЯ Ваша система требует корректировок. Вероятно торгуете слабые движения либо не понимаете как рассчитать размер стопа.

а) Торгуете слабые движения? — Отлично! Значит проблема в неумении определить силу движения. И что вообще нужно торговать, а что нет.

Вас с радостью научат на курсах сетапам «средней» вероятности.(сетапы шредингера) Которые что-то зарабатывают только при выверенном РМ. .  (P.S. ничего личного против обучающих, сам люблю это дело, ибо fast money, но дабы дать «полноту материала»(в чем, собственно, вся проблема обучения) накидываю туда и менее эффективные сетапы, ведь посмотрев АМГ человек прибегает с круглыми глазами и с воплем задает вопрос «А где же у Вас ложные пробои в системе»?))). Вообще правильный трейдинг это безжалостное однообразное эксплуатирование самых сильных ОЧЕВИДНЫХ сетапов. Посредственность здесь не выживает, а многообразие только вредит.

( Читать дальше )