АНАЛИТИКА

Будет разворот или нет?
 
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно».
Говорил один герой в известной комедии  J
 
Но известно, что:
а) всего его ждут;
б) рост продолжается несмотря на то, что все ждут разворота уже давно.
 
Значит разворот маловероятен.
Брифинг сегодня мы начали с идеи роста акций ВТБ на 100% в ближайшие 6 месяцев.
Что же касается других инструментов, то краткосрочно мы вне позиций по золоту, евро и нефти.
Отслеживаем нефть для открытия новых позиций в лонг. Удерживаем лонги по S&P500.
По российским акциям и индексам наш взгляд и рекомендации смотрите в брифинге.
 Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот.



( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

Цены на импорт и экспорт.

Новости Компаний:

Cheniere Energy Inc. (LNG, Basic Materials, Oil & Gas Drilling & Exploration, USA) — Импортер природного газа сообщил, что продаст 17 миллионов собственных акций.
Смежные акции (CQP, KMP, DPM)
 
Francesca’s Holdings Corp. (FRAN, Services, Specialty Retail, Other, USA) — Ритейлер женской одежды сообщил о прибылях в первом квартале, которые составили  14 центов на акцию. Аналитики ожидали 13 центов.
Смежные акции (EXPR, ANN, RUE)
 
Guidewire Software Inc. (GWRE, Technology, Business Software & Services, USA) — Разработчик программного обеспечения сообщил о выручке второго квартала, которая составила $55,1 миллионов. Аналитики ожидали $45,9 миллионов.


( Читать дальше )

В воскресенье я высказал свои ожидания по динамике индекса ММВБ на эту неделю… поход на 1585, далее на 1560/55. Промазал.

Ожидал давления на рынок из-за размещений трежерей в США. Промазал.

Вчера попытался привязать стерилизацию ЕЦБ (депозитные операции) на 219 млдр. и динамику евро, ожидая отскока EUR/USD от минимумов, благодаря снижению количества валюты в финансовой системе. Промазал? Высока вероятность, что да.

Даже публикацию этих стресс-тестов американских банков… и то перенесли на день… очень странно все это смотрелось на фоне публикации в 22:15 мск невзрачного отчета ФРС с намеками на рост инфляционных ожиданий (т.е. с намеками на отсутсвие возможности запустить новое QE).
 
В 23:05 мск Jamie Dimon, глава JPMorgan, первым заявляет об успешном прохождении стресс-теста и о buyback. Г-н Dimon очень приближен к руководству Федерального Резервного Банка (ФРБ) Нью-Йорка, самого влиятельного ФРБ в составе ФРС… и за сутки до официального релиза по стресс-тестам дает первые комментарии… впереди батьки...


( Читать дальше )

Западные индексы вверх.
Мы же стабильны в своем желании не замечать общемировых тенденций.
Торговля в вялом боковике после гэпов стала характерной чертой российского рынка.
Но и на этом рынке можно делать деньги.
Наш взгляд и рекомендации в сегодняшнем брифинге.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев



( Читать дальше )

Сегодня, 14 марта, на открытии торгов в Москве мы ждем движения вверх в сторону 1620 пунктов по индексу ММВБ. Торговля, скорее всего, пройдет в диапазоне 1605-1625 пунктов по индексу ММВБ. Закрытие чуть ниже нуля.

Ведущий: Василий Евдокиенко


( Читать дальше )

Для введения в курс моих дел:
http://smart-lab.ru/blog/44934.php
http://smart-lab.ru/blog/44833.php 

Шорты евры, новозеландца закрыл, фунтойену добавил шорт, фРТС перед клирингом прикрыл в символический плюс (как теперь вижу не зря). С рихой пролетел, признаю. да и фунтойена давит.
Вообще рынок форекс сегодня показывает хорошую раскорреляцию: фунт ходит с австралийцем, евра с новозеландцем. Вчера тоже парами ходили..

Начну с евры.


Были мы на 50 пп ниже сильного уровня, но вернулись. причем вернулись разворотной свечей. Сегодня евра показывала четкую работу по уровням. Что с последней свечей сложно сказать: возможно за лимитами на продажу сходили и теперь вверх, а может в добавок и стопы лонгистов собрали… чтобы тоже вверх пойти. Логика говорит что вверх. Сам я очкую входить в евру вообще, хоть для покупки сейчас ситуация хорошая: на дне, да и стоп не велик… Пожалуй пропущу. Мой робот кстати шортит, но уже в бу и при чем часть профита уже забрал.

( Читать дальше )

Может не все потеряно для евро? 
 
Среди операций на открытом рынке ЕЦБ числится Securities Market’s Program (SMP) – Программа выкупа облигаций на вторичном рынке. Благодаря запуску этой программы, европейские власти поддерживали долговой рынок Европы осенью 2011 года. 
 
10 мая 2010 года центральные банки Евросистемы запустили программу покупки суверенных бондов на вторичном рынке (SMP), вырученные средства от которых ЕЦБ в дальнейшем стерилизует (выводит из системы) в рамках депозитных операций, т.к. главный мандат ЕЦБ – удержание темпов роста инфляции в пределах 2% в среднесрочном периоде. В рамках SMP могут покупаться как суверенные, так и корпоративные облигации.  
 
***Кстати, на прошлой неделе ЕЦБ, после длительной паузы с января, вновь вышел на вторичный рынок (SMP) и выкупил облигаций на 27 млн. евро. 



( Читать дальше )

Макроэкономическая статистика США:

 

Решение FOMC по основной процентной ставке. 

 
 

Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов.

 
 

Розничные продажи. 

Новости Компаний:

Carmike Cinemas Inc. (CKEC, Services, Movie Production, Theaters, USA) — Одна из крупнейших американских сетей кинотеатров сообщила о прибылях в четвертом квартале, которые превысили средний прогноз аналитиков.
Смежные акции (RDI, CNK, MCS)
 
Majesco Entertainment Co. (

( Читать дальше )

Рынок снова движется гэпами, серьезных объемов и крупных участников нет.
ММВБ находится у верхней границы февральского коридора.
Покупать сегодня по этим причинам смысла нет.
Мы держим только долгосрочные позиции на часть портфеля Сбер, Норникель, Лукойл.
Краткосрочные – в случае отката ММВБ к 1585 и попытках разворота наверх.
Rih – в случае пробоя 174, либо отката к 168 и появления разворотных моделей.

Ведущий: Олег Крот



( Читать дальше )

1. Федрезерв опубликует результаты стресс-тестирования и анализа уровня достаточности капитала по 19 банкам США 15 марта в 20:30 GMT (00:30 мск). Данные стресс-тестов не будут являться прогнозами по экономике США. В стресс-тестах учитывается возможность падения цен на недвижимость на 21%, роста уровня безработицы до 13% и 50% обвала на фондовых рынках.  
 
Ранее банки просили ФРС не публиковать итоги стресс-тестов. Почему? Скоро узнаем.
 
2. Объем открытых коротких позиций на бирже NYSE стоит на минимумах за последние 4 года уже 2 месяца подряд. Спасибо центральным банкам за предоставленную ликвидность.

 
График: Открытые короткие позиции на бирже NYSE и динамика индекса S&P 500
Источник: Zero Hedge

( Читать дальше )