Автоматизация

Коллеги, всем добрый день! Представляю вашему вниманию свою небольшую разработку в области автоматизации торговли. Будет правильно, если упомяну автора концепции данной программы — это всем небезызвестный Артём Крамин (пост). Я думаю, многие старожилы данного форума  помнят его автоматический исполнитель приказов. К сожалению, Артём перестал поддерживать своё детище, более того, мне не удалось найти  ни одной работающий ссылки на дистрибутив его программы, поэтому ничего не оставалось, как
написать данную программу самому. У Артёма программа была реализована на языке С#,  у меня — на Java. Писал данную программу, в первую очередь, для себя, но выкладываю её для всеобщего использования, может кто-нибудь найдёт данное ПО полезным для себя.

Лично я в свое время очень активно использовал TSLab, но цена на него значительно выросла. Платить 4500 р. в месяц, откровенно говоря,  жалко + если еще добавить стоимость виртуального сервера (это ещё порядка от 500 до 2500 р. в месяц), получается довольно
приличная сумма. Если у кого-то есть стойкое желание сократить свои затраты на торговлю и хоть как-то автоматизировать процесс своей торговли (без знания языка программирования), то решение, предлагаемое мной, может оказаться  крайне полезным. Напомню основную
концепцию данной программы.

( Читать дальше )

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )

Всем привет!

Ещё до НГ публиковал пост про сделки ЛЧИ, но сам скрипт лежит на торговой площадке MQL и стоит аж 30$ (ниже нельзя сделать, по новым условиям площадки, которая, кстати — себе забирает 20% от стоимости).
Поэтому, решил сделать по-своему и просто)
Придумал и протестировал простенькую защиту от копирования.

Вот сайт с описанием как можно получить вам скрипт уже сегодня: goo.gl/peYxS1
Там же есть видео работы скрипта отображения сделок ЛЧИ. Интересно по изучать!

И ещё небольшой скрипт — удаляка всего лишнего с графика. Скажем, вы что-то разлиновали-разрисовали, а потом это нужно выделять и удалять..., времени занимает и отвлекает от проработки идей. Тут приходит на помощь этот скриптец — по запуску он в один клик трёт всё лишнее с графика. Сам пользуюсь, очень удобно!

Всем привет! С наступающим НГ!!!

Буду краток) Про ЛЧИ многие слышали. Известно, что можно скачать сделки участников. Только вот сидеть и разбираться с этой кучей строчек надоедает очень скоро.

К сути: задался целью и реализовал скрипт для МТ5, который наносит сделки участников — на график.
Экономит вам уйму времени и весьма интересно посмотреть, кто-где что и как. Проанализировать, понять логику действий. Ведь интересно, как торгуют успешные профи!?

Схема такая: выбираете участника, качаете его сделки. Распаковываете (желательно сразу переименовать) и помещаете в папку МТ5. Запускаете скрипт в МТ5.
А он может: показать список торговавшихся инструментов участника, вывести сделки на график (необходимый график нужно заранее открыть) и может очистить всё содержимое окна графика.

Чуть не забыл! Записал небольшой видос-инструкцию.

( Читать дальше )

Доброе утро.

В пул систем были добавлены еще 3 робота. на 6, 30, и 60 минутки. Итого 6 роботов по Ри, с одной идеей, но разной чувствительностью. 
Результаты в пунктах, так наглядней, видно как работает система

Понедельник выдался неплохим, особенно утренняя активность. Вынос на 1500 пп прямо праздник какой-то)

Ри 6мин: Пятничный лонг был закрыт уже ближе к вечеру с открыт шорт. Итог +1200пп


Ри 10мин: То же самое, только вот шорт был закрыт на вечерке. В ночь — без позиции. Итог +1100пп


( Читать дальше )

Всем привет! 
Небольшой отчет торговли робота за прошлую неделю.
Заинтересованных уже несколько, поэтому буду публиковаться в своем блоге. Ну и для самодисциплины полезно.

Торговля ведется на РИ (несколько роботов) и Cи (один робот). Полная автоматизация.

В целом, прошедшая неделя на фоне последних была неплохой. Все роботы закрылись в плюс.

Робот 10 минут РТС: +1200 пунктов


Робот 20 минут РТС: +2190 пунктов (стратегия более быстрая, чем на 10 минутке)


( Читать дальше )

Глава 3. Информационные технологии: беспрецедентная сила трансформации

Развитие в области информационных технологий происходит по многим различным направлениям. К примеру, такие показатели, как емкость памяти компьютера и пропускная способность оптоволоконных каналов передачи данных, систематически демонстрируют экспоненциальный рост. При этом рост вовсе не ограничивается одной лишь аппаратной начинкой: скорость, с которой повышается эффективность некоторых программных алгоритмов, уже давно перешагнула рубеж, предсказанный законом Мура

Ускорение и стагнация

Согласно одному из фундаментальных принципов современной экономики, технологические изменения имеют ключевое значение для долгосрочного экономического роста. Если считать инновации основным фактором процветания, стагнация доходов, судя по всему, указывает на то, что проблема вовсе не во влиянии технологий на класс наемных рабочих и средний класс, а в темпах появления новых изобретений и идей. Возможно, дело вовсе не в компьютерах, и на самом деле все объясняется замедлением прогресса в более широком смысле.

( Читать дальше )

Глава 2. В этот раз все по-другому?

Попытаемся определить источник уникального революционного потенциала информационных технологий.

Проповедь Кинга называлась «Не проспите великую революцию». Основной темой его выступления, как и следовало ожидать, были гражданские права и права человека, но его толкование революционных изменений выходило далеко за пределы борьбы за права. Как он кратко пояснил в проповеди:

«Никто не станет отрицать тот факт, что мир охвачен настоящей революцией. В определенном смысле это не одна революция, а три:

во-первых, технологическая революция, следствием которой является автоматизация и кибернетизация;

затем — революция в области военной техники, связанная с появлением атомного и ядерного оружия;

наконец, революция в сфере прав человека, сопровождающаяся подъемом освободительного движения, который наблюдается по всему миру. Да, мы действительно живем в эпоху перемен.

( Читать дальше )

Роботы наступают. Развитие технологий и будущее без работы. Мартин Форд. Конспект книги. Введение. Глава 1. Волна автоматизации flibusta.is/b/470120/read
Симбиоз между повышением производительности и ростом зарплат начал рушиться еще в 1970-е гг. Согласно данным за 2013 г., рядовой работник, занятый в сфере промышленного производства и услуг, зарабатывал на 13 % меньше, чем в 1973 г. (после корректировки с учетом инфляции), несмотря даже на то, что производительность за этот период выросла на 107 %, а такие затратные статьи расходов, как жилье, образование и медицина, увеличились многократно.

Фундаментальный сдвиг в отношениях между работниками и машинами. В конечном итоге этот сдвиг заставит нас пересмотреть одно из базовых представлений о технологиях: о том, что машины — это средство увеличения производительности работников. Вместо этого машины сами превращаются в работников, а граница между возможностями труда и капитала размывается так сильно, как никогда прежде.

( Читать дальше )