Алгоритмическая торговля

прошел с момента запуска нами публичного счета для автоследования у стороннего брокера.  Так как изначально счет планировался только на FORTSe, то он отличался от нашего базового портфеля «Суперриск»  отсутствием акций и большей долей фьючерса на рубль-доллар. Это было сделано специально, так как присутствие акций существенно повышало требование к минимальному капиталу в стратегии «Суперриск» — 2 млн. руб… Для данного портфеля за счет плеча на FORTSe и особенно во фьючерсе рубль-доллар эта цифра могла быть снижена в 2 раза с гарантией точного повторения (без учета брокерской комиссии) и в 4 раза без таковой.

Результаты на этом счете представлены на следующем рисунке

 

Также с данными о размере счета эти результаты есть на сайте брокера, где обновляются в ежедневном режиме, хотя и с пропусками отдельных дней по неизвестной нам причине

( Читать дальше )

Многие из вас задаются вопросом, а какое кол-во пар можно торговать на российском рынке, ведь ликвидных фьючерсов всего 11 штук.

Ответ прост, из 11 наиболее ликвидных фьючерсов (gaz,lkoh,rosn,sngr,gmk,sbrf,sbpr,vtb,si,rts,br) на российском рынке можно построить 55 разных пар. 

 

Конечно не все из этих пар будут приносить стабильный доход, но если применить фильтрацию и отобрать лучшие пары по показателям то торговать можно 10-20 разных торговых пар.

А теперь давайте предположим какое кол-во разных стратегий можно построить выбрав 10-20 пар с хорошей доходностью, перебирая такие параметры как шаг котирования, динамическая нулевая линия и шаг выхода, мы можем построить более 500 разных стратегий, сделки по которым пересекаться на будут. 

Если кому необходим файл со спредами который был построен на основании 55 пар, вы можете писать в личку. 

или самостоятельно можете скачать с сайта http://www.saturn-capital.info/#!about1/c1od 

    Если торговая система пытается описать рыночный хаос, то она должна иметь свои настраиваемые параметры.
Но если система граальная, то ей не нужны параметры и она не пытается, а полностью предвосхищает все движения рынка.
Мой случай — вариант первый, где система есть некая система координат, квадрат, который хотят описать вокруг окружности.
Чистый вход, в определенный момент времени выставляется ордер (в моем случае отложенный), стоп и тейк. Без мартина,
без наращивания позиции, один лот. Стоп к тейку 1:1.
    Вот так выглядит моя система, а ваша?

Коллеги, а какие есть библиотеки на текущий момент для автоматизации своей торговли?
Чего ожидаю от библиотеки:
1. Взаимодействие через QUIK или напрямую с биржей/шлюзом
2. Это библиотека для .Net — код хочу писать на C# (точнее большая часть уже написана)
3. Торговля на московской бирже
4. Относительно невысокий порог вхождения (наличие примеров использования)
5. Минимальная плата за использование.
6. Это не hft — текущй скорости QUIK+стокшарп хватает

Сейчас использую стокшарп версии 4.0.23, но видимо без переезда на современную версию не обойтись, т.к. возникли проблемы, с которыми не могу разобраться.
Миграцию 4.0.23 => 4.2.68 по трудозатратам оцениваю как освоение новой библиотеки.

Кто, что использует и что можете порекомендовать? 

Друзья!

Для тех кто был на конференции, и тех кто не был — видео с Moscow ALGO — 2014.
Спасибо всем! Было круто! :)




Круглый стол «Внутренние и внешние риски в алгоритмической торговле.»


 
Круглый стол «Big data и machine learning — »современное" оружие в руках алготрейдера."



( Читать дальше )

Доброго вечера.
Готов обсуждать приобретение высокочастотного робота для Московской или зарубежных бирж.
Пишите lunixumiu@yandex.ru

Hello,
I'm looking for high-freq. robot (Amex, Nasdaq, Nyse) and want to buy it.
Please, contact me lunixumiu@yandex.ru

Доброго дня. Вопросик субботний — вот допустим у меня есть стратегия, но хочется ее и на выходных опробовать и в более ускоренном виде… как мне быть? Торгую на валюте, хочеться потестить больше вариантов, только торговля ручками идет. Надеюсь кто то знает что делать…

Изучая физиологию нервной системы человека и животных, нейробионика даёт возможность совершенствовать и развивать архитектуру вычислительной техники и нейронных сетей. Как мы узнали на Алгочетверге, Алексей Афанасьевский @agaranga сумел приспособить технологии искусственной жизни и эволюционного программирования, как минимум, к трём задачам:

1. самообучаемые игрушки-графы (практической пользы не приносят, но забавны)
2. топология транспортной системы Франции с составлением расписаний движения междугородных автобусов и железных дорог 
3. программа для авиадиспетчеров
4. собственно, трейдинг. 

Конспект и видео

Фишка методов программирования искусственной жизни (ИЖ) весьма актуальна для трейдеров HFT и big data. Этот подход дает надежду найти успешное решение не полным перебором массы вариантов, а способами, похожими на эволюционную теорию Дарвина. Надо сказать, что применение биологических терминов несколько сбивает с толку: мутация, наследование, отбор. Конечно, за реализацию эволюционных процессов, включая борьбу за существование, отвечает программист, а предмет борьбы – не пища, а вычислительное время.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!)
Собственно САБЖ в теме поста. Кто пользуется каким софтом для алгоритмической торговли?
Попробовал несколько платформ, могу кратко поделиться своим пока опытом нищеалготрейдинга.


Amibroker
Начал этой весной с программы AmiBroker. Работало в связке с Quik.  Работало хорошо, шустро ( робот торговал на 15-минутках, на минутках тоже норм, на меньших ТМ не проверял).
Из плюсов:

• хм… можно сказать бесплатная программа в России
• быстро работает (на тех таймфреймах, что нужны были мне)
• отличнейшая техподдержка в виде рускоязычного сообщества amisite.ru, отвечают оперативнее чем в некоторых платных техподдержках, спасибо администратору Олегу.
• Крутые 3D графики — оптимизации, удобно.
• быстро рассчитывает оптимизацию

Из минусов

• нет графических кубиков и прочей халявы, только код.
• язык векторный, с хитрецой. Поначалу кажется, что всё просто, но при более менее усложнении системы, нужно углубляться в таинства языка и смешивать векторную часть с циклами, что вызывает мозговой диссонанс. Но опять таки повторюсь, язык можно осилить и не программисту.
• геморройная первичная настройка робота. (Опять таки сообщество сайта мне очень помогло в этом.) Но если настроили- проблем никаких нет.
• описание языка на английском, часть переведа сообществом

( Читать дальше )

Обычно принято публиковать положительные :)

По отчетному управляемому счету -2.56% в августе, +21.56% с начала года, +35.02% за 12 месяцев при максимальной просадке в -11.16% в марте.
Ну и среднегодовая 38.42%.

Мелкий агрессивный на изимани
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622

Пойду посмотрю вебинар какого нить трендового гуры :)