Алгоритм

Сдается мне кто-то делает крупную ставку на падение нефти (либо это идет алгоритмическая перекладка объема в свежий контракт Brent, предыдущий экспирировался вчера)

Алгоритм примерно такой:
толпа начинает откудать нефть, как только  происходит отскок до пороговой величины (а порог находится в районе $64 и выше), в рынок одним приказом вбрасывается объем, который разом сдвигает цену на 20 центов!


Вчера наблюдал это весь день (можно насчитать 7 таких крупных заливок)
 
Может быть это кто-то из нефтяников хеджирует свой риск от падения цен на нефть...
В любом случае, присутствие этого продавца держит нефть под давлением последние два дня (всего 4-й день падает уже) и приводит к тому, что внутридневная волатильность в нефти сжалась. Если бы не продавец этот, то нефть сейчас была бы повыше...

Интерес на продажу, судя по всему, привязан именно к цене, что заставляет меня думать что это хеджер. Потому что когда кто-то разгружает позицию «во что бы то ни стало» продажи  идут лесенкой до тех пор, пока позиция не будет ликвидирована.

Такие мощные пиковые продажи наблюдаются именно в Brent, в фьючерсах WTI такого нет.

Существует класс алгоритмов, основанных на корелляции цен активов на разных рынках. Для того, чтобы исследовать такие корелляции, например, между американским и российским рынком, необходимо иметь доступ к данным в реальном времени с западных бирж, поставку которых предлагают специальные провайдеры за довольно существенную плату.Однако, есть возможность использования вместо платного датафида парсинг данных real-time с сайта Google Finance. На таких данных высокочастотную стратегию, конечно, не построить, но для более медленных стратегий такой способ вполне подойдет. Впрочем, на высоких частотах сильной корелляции с американцами уже давно нет, и HFT алгоритмы с такой идеей не работают, а вот на длинных промежутках времени есть очень широкое поле для исследований.  Как осуществить получение данных с Google Finance рассмотрено в блоге 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 Перехожу со скальпинга на краткосрочную торговлю,  намерен находиться в позиции1-7 дней .
результаты по скальпингу:
  февраль + 80%   к счету
  март + 25%
  апрель +15 %
  май + 15% 
 
 Каким алгоритмом, методом лучше торговать ?
  золото, нефть  подбирать  усреднять ?
  ставить ли стопы???? 
 
 присматриваюсь к черепашьему супу  ,   ложным пробоям-например падающая звезда?
  или использовать фундаментал (те же золото, нефть)
  или алгоритм, торговую систему?????????????? 

Меняется ли ваша стратегия, алгоритм летом?

Всем привет! Выкладываю еще несколько своих трейдов.
BP 20к, вход 1-2 лота, стоп не более 7-8ц.
p.s. картинки удобно открываются по клику
p.p.s. если вы видите какие-то грубые ошибки в моих трейдах — пишите их в коменты, буду рад любой помощи.



( Читать дальше )

В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.

Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде, и когда их нет. За малый объем ордера примем 2 целых лота и менее:

( Читать дальше )

Выкладываю самое вменяемое))
bp 20к, вход 1-2 лота, стоп не более 7-8ц.
p.s. картинки удобно открываются по клику



( Читать дальше )

Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.

Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает представление о поведении их ордеров.

( Читать дальше )

В предыдущей статье мы говорили об эффективных алгоритмах, необходимых для вычисления вероятностей и стат. распределений модели Маркова, которыми являются форвардный алгоритм и алгоритм Витерби. Форвардный алгоритм вычисляет вероятность соответствия данных наблюдения полученным моделью всем возможным последовательностям состояний. Алгоритм Витерби вычисляет вероятность соответствия данных полученной моделью одной, наиболее вероятной, последовательности.

В этом посте будет много формул, но без этого не обойтись, чтобы создать хорошую стратегию, надо разбираться в математической модели, лежащей в ее основе. Следующие части будут более приближенными к практике.

Форвардный алгоритм.

Форвардный алгоритм позволяет эффективно рассчитать функцию вероятности p(O|λ). Форвардной переменной называется вероятность генерации моделью наблюдений до времени t, и состояние j в момент времени t определяется как:

( Читать дальше )