SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikАлготрейдинг
алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.
Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.
Современные железяки в алго.
- 22 марта 2017, 18:19
- |
Вместо введения
Представим ситуацию.
- Написали код алгоритма. Оказался медленный.
- Посидели, подумали, перестроили алгоритмы расчета. Ускорился. Мало.
- Применили мета программирование в сложных расчетах. Получше.
- Посидели, по профилировали, нашли узкие места в коде. Ускорили. Уже ничего.
- Применили разные модели распараллеливания кода. Сервисные функции закинули в одно ядро, расчеты раскинули по ядрам. Сидим греем камень. Получше.
- Максимум попытались убрать места, чтобы код не обращался в ОС
Сетевой уровень.
Упрощенно схематично, данные с биржи можно получать примерно по такой схеме
Для обычного разработчика тут достаточно много черного ящика. Мол, мое приложение получает данные, а что там и как там происходит, мне не подвластно и закрыто. По запросам западных алготрейдеров, производители пошли на встречу и разработали такое сетевое оборудование, которое такую схему превращает в следующую:
( Читать дальше )
- комментировать
- ★15
- Комментарии ( 37 )
О роботах, работе для трейдера, страхе боли, евро и золоте
- 22 марта 2017, 16:22
- |
Трейдинг в Шляпе — серия 4
Об успехах алго, о споре о допработе для трейдера, о стоицизме и страхе боли, о евро и золоте.
Об успехах алго, о споре о допработе для трейдера, о стоицизме и страхе боли, о евро и золоте.
Уважаемый А. Г. Александр Горчаков, расскажите про встречу с Мовчаном
- 22 марта 2017, 11:36
- |
21 марта сего года была встреча с Мовчаном, на это встрече присутствовал и Александр Горчаков, после доклада Мовчана про алготрейдинг Торговля «на истории» был диалог между между Александром Горчаковым и Мовчаном, мне нужно было уехать и я не смог увидеть этот диалог, и хочется узнать у Александра Горчакова, позиция Мовчана стала более понятной, может мы все не правильно поняли его нападки на алготрейдеров.
Заранее спасибо за Ваши ответы и разъяснения, думаю они будут интересны многим.
Трейдинг в Шляпе - серия 3
- 20 марта 2017, 14:34
- |
Алгопроект — исполнилось 6 месяцев с даты запуска, достигнуто +50% с просадкой менее 9%.
О золоте и золотодобытчиках.
О торговой нише, масштабируемости.
( Читать дальше )
Грааль номер очередной
- 20 марта 2017, 00:11
- |
Пришло время показать еще один грааль. В самом простом топорном виде.
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала
Ри, 15 минут.
проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.
Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то.
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год.
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более.
Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?
Торговать прямо как есть — наверное нельзя, но для начинающих — вполне подходящий шаблон для дальнейших исследований после типовых индикаторных систем или пробоев канала
Ри, 15 минут.
проверяем с параметром Х = 6. Без стопа, без временных окон.
Макс дродаун 9тыс пунктов, средняя сделка 300п, более 50% прибыльных сделок, пф 2 с чем-то.
Ни одного убыточного года, начало тестов 2008 год.
Видно, что в последнее время работает не очень, но повторюсь, это шаблон и не более.
Шорт тоже работает, но там все сложнее — временные окна, тейк профиты, стопы и так далее
Вопросы?
Вопрос алготрейдерам. Как быстро отрабатывается роботом в квике заявка по рынку?
- 19 марта 2017, 20:58
- |
Если мы имеем робота который входит на пробой бара, насколько заявка «уедет» от хая пробитого бара исполнившись?
например по RI мы имеем хай пред бара на 108950, пробивается этот бар, робот покупает по условию пробития бара.
Означает ли это что сделка будет по 108960, или даже по 108970 не факт? влияет ли на скорость отработки алгоритма
написан робот на Lua или на Qpile? Или это вообще вопрос не к таким роботам на Lua, Qpile и квику, когда сделка отрабатывается
где НАДО, а не где получится?
например по RI мы имеем хай пред бара на 108950, пробивается этот бар, робот покупает по условию пробития бара.
Означает ли это что сделка будет по 108960, или даже по 108970 не факт? влияет ли на скорость отработки алгоритма
написан робот на Lua или на Qpile? Или это вообще вопрос не к таким роботам на Lua, Qpile и квику, когда сделка отрабатывается
где НАДО, а не где получится?
Встал вопрос о выборе ВУЗа. Подскажите, какая специальность могла бы стать большим подспорьем в алготрейдинге? Желательно точное название специальности.
- 19 марта 2017, 17:24
- |
Что-то давно оплот алготрейдинга ИК ФОРУМ не радовала результатами
- 19 марта 2017, 14:48
- |
После видео-лекций АГ для самых маленьких из серии «Мовчан ничего не понимает в алготрейдинге, а мы в белом пальто стоим красивые» я посматриваю на результаты ИК Форум. Вот третий месяц 2017 года уж на исходе, видосики выходят, а результатиков на сайтике нет. Любопытно же.
forum.capital/strategy/capital/
forum.capital/strategy/capital/
Лекция EXANTE по алготрейдингу в ВШЭ
- 17 марта 2017, 17:17
- |
- EXANTE
Вы в Москве и вы интересуетесь алготрейдингом? Вышка 21 марта – вот куда вам нужно!
Приходите в следующий вторник на нашу лекцию «Основы алгоритмической торговли». Карлис Лиепиньш, специалист по количественному анализу (quant) EXANTE, поделится со студентами своими знаниями в области алготрейдинга, а именно:
Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться по ссылке http://family.hse.ru/event/view/1433/?first
Ждем вас на лекции!
Приходите в следующий вторник на нашу лекцию «Основы алгоритмической торговли». Карлис Лиепиньш, специалист по количественному анализу (quant) EXANTE, поделится со студентами своими знаниями в области алготрейдинга, а именно:
- Основные цели алгоритмической торговли
- Различные типы и процессы построения алгоритмов
- Тестирование и оценка алгоритмов
- Возможные ошибки и способы их решения
Где: ВШЭ, Москва, ул.Кирпичная, д.33, ауд. 534
Когда: вторник, 21 марта в 17:30
Участвовать можно абсолютно всем! Даже если вы уже далеко не студент, все равно приходите, и зовите других.Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться по ссылке http://family.hse.ru/event/view/1433/?first
Ждем вас на лекции!
2 года моей публичной торговли - #SensorLive
- 17 марта 2017, 11:04
- |
Здравствуйте, коллеги. Вот и прошло ровно два года с момента моего первого запуска он-лайн трансляции торговли.
С тех пор много чего поменялось, роботы тасовались, но одно осталось неизменным — все так же торгуется фьючерс Si, все так же несколько трендовых (и не только) систем (сейчас 10шт), все так же я экспериментирую с данным счётом и все так же эквити потихоньку ползёт вверх)
За 2 года заработано 400тыс — 400% (средние 125% годовых с реинвестированием).
В принципе, я доволен. Да, были взлеты и падения. Я пережил неудачное реинвестирование в начале моей карьеры трейдера-стримера) Я пережил самый провальный месяц за эти два года (август 16) и томное ожидание обновления хай по эквити после этого)
Рынок сейчас даёт меньше возможностей чем раньше. Но и их надо уметь использовать! Над чем я и работаю.
Если раньше у меня хватало энтузиазма для каждодневных стримов, то сейчас запускаю он-лайн от силы раз в неделю( Если кому-то, кроме меня самого, еще это нужно, то попробую делать это чаще) Но, похоже, я уже самому себе доказал, что МОГУ, отсюда и снижение моей активности на смартлабе)
Ну и стрим торговли на сегодня)
Всем удачи и да прибудет с Вами Профит!))
С тех пор много чего поменялось, роботы тасовались, но одно осталось неизменным — все так же торгуется фьючерс Si, все так же несколько трендовых (и не только) систем (сейчас 10шт), все так же я экспериментирую с данным счётом и все так же эквити потихоньку ползёт вверх)
За 2 года заработано 400тыс — 400% (средние 125% годовых с реинвестированием).
В принципе, я доволен. Да, были взлеты и падения. Я пережил неудачное реинвестирование в начале моей карьеры трейдера-стримера) Я пережил самый провальный месяц за эти два года (август 16) и томное ожидание обновления хай по эквити после этого)
Рынок сейчас даёт меньше возможностей чем раньше. Но и их надо уметь использовать! Над чем я и работаю.
Если раньше у меня хватало энтузиазма для каждодневных стримов, то сейчас запускаю он-лайн от силы раз в неделю( Если кому-то, кроме меня самого, еще это нужно, то попробую делать это чаще) Но, похоже, я уже самому себе доказал, что МОГУ, отсюда и снижение моей активности на смартлабе)
Ну и стрим торговли на сегодня)
Всем удачи и да прибудет с Вами Профит!))
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс