Алготрейдинг

Решил написать цикл статей про алгоритмическую торговлю с моего взгляда и опыта,  как я это вижу и применяю, т.е. буду описывать мой субъективный взгляд ;) Начну с самых простых вещей и буду двигаться к более сложным…

P.S. Описание содержит (или отталкивается от) практику торговли фьючерсами на CME

Исходные данные:

Все, что у нас есть это исторические данные, даже наш опыт это тоже «исторические данные» в известном смысле, и будущего не знает никто. Поэтому работаем только от истории. Поступающие в реальном времени данные, тут же становится историческими т.к. уже случились.

Наша задача – найти закономерности на имеющейся истории, дающие статистическое преимущество и эксплуатируя их получать профит. Но сами «закономерности» должны обладать определенными свойствами. Например, любая закономерность должна область определенной степенью «стационарности» (стабильности), что бы она могла дать нам себя поэксплуатировать, (об этом я расскажу в будущих статьях). Еще одно из таких свойств – техническая возможность ее эксплуатировать, но это больше касается HFT, а этот цикл не о высокочастотной торговле.

( Читать дальше )

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Мне лично понравилась разборка рыночных теорий, некоторых классических методик торговли, а-ля «Теория Доу».
Самое главное что я взял из книги — это схемку построения торговой системы. Очень наглядно.
Ну и если я, новичок, понял, то профи без проблем разберется, хотя многое из книги он уже читал не раз.

Читается легко и на одном дыхании.
Почерпнул для себя очень много полезной информации, которой нет в других прочитанных мною книгах.

Всем привет. 

Почти дописал своего первого робота и хотелось бы услышать мнение людей, кто занимается этим давно.
Сам алгоритм довольно простой (не простой мне написать пока сложно, т.к. программирование начал изучать всего пару месяцев назад).

Робот под ТСлаб. Оттестирован на 2х инструментах. Ри и Си. 
Тестировал на истории 3 года. 
Оптимизируемых параметров 5 (3 из них для трейла).

Размер проскальзывания установил 70п для тестирования Ри (достаточно ли?)
var comisHnd = new AbsolutCommission() {Commission = 35};

Планирую торговать 12 контрактов. Депо 1 млн. Риск на сделку 2% от депо.
Стоп для Ри 1750 пунктов.
Максимальная просадка на 3 летнем периоде составила 27%.

Интересно услышать мнения и предостережения людей по поводу подводных камней с которыми могу столкнуться.
Из того что смущает меня самого:

1. Скрипт не открывается на первом утреннем часе, но может быть в позиции в это время. Побаиваюсь, что могу пролететь со стопом.
2. Пока не понял, как часто нужно обновлять оптимизируемые параметры и на какой истории это делать.
3. Как понять, что скрипт перестал работать (после какой просадки нужно его останавливать).
4. На какие параметры нужно обращать внимание при тестировании будущих скриптов, кроме макс просадки и доходности?

Начало — Изучаю FIX протокол с нуля. Разбор протокола, первый код на c#

Вступление

     В прошлой статье я положил начало циклу разработки класса для работы с FIX протоколом. Обсудили его особенности передачи данных. Теперь время немного по программировать. Если профессионально подходить к делу, то нахрапом такие задачи решать нельзя. Надо посидеть с кружкой чая, порисовать схемы программного продукта. Что как будет взаимодействовать. Накидать блок схемы после полученного первого опыта. Наверное многие скажут, что это какой то дедовский способ. Но и программист я из старой плеяды, до сих пор любящий семерку Delphi.

Рисуем

     Напомню, как работают сетевые соединения. Через сокеты связываемся с сервером и начинаем обмениваться сообщениями.
     Из опыта первой статьи вы наверное вспомните, что я предложил под каждый блок сообщения делать класс и на основе этих классов строить сообщение. Переспав с этой идеей, сегодня за кружкой чая, я решил остановиться на этой идее. А именно:

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )