Алготрейдинг

Представляю перевод статьи Mark Paddrik, Roy Hayes, William Scherer, Peter Beling — Effects of Limit Order Book Information Level on Market Stability Metrics, в которой есть много полезных сведений об электронной очереди заявок.

6 мая 2010 года американский рынок пережил одно из самых больших падений цен в его истории. Индекс Доу-Джонса упал на 5 процентов менее, чем за 5 минут. Цепь падений произошла в следующие 15 минут торгов. Это падение поставило вопрос о стабильности рынков капитала и привело к расследованию SEC.

Падение 6 мая было особенным в смысле того, что не было похожих по глубине, объему и скорости падений цены. Обвалы меньших масштабов, тем не менее, случаются часто. Между 2006 и 2012 годами было около 18 520 случаев мини-обвалов, в которых отдельные активы испытывали резкое снижение и несколько обновлений цены за короткий период времени. Хотя случаи таких падений отличаются один от другого, они несут определенные единые стрессовые маркеры, которые, если их распознать заранее, могут быть основой для воздействия на рынок с целью увеличения его стабильности.

( Читать дальше )

Эх, давненько я на Смарт-Лабе ничего не писал. Сегодня повод появился.

Впервые за 3 с лишним года нашей совместной деятельности очно познакомился с Игорем Чечетом. Благо повод был — пустили прямой самолет Воронеж  — Екатеринбург. 2 часа лета и вот я в гостях у Игоря.



Тем для обсуждения было много. Интересно поговорить с человеком, с котором практически в ежедневном режиме общался более 3х лет. Но при этом ни разу очно не встречался. До чего дошел прогресс.

Когда стали обсуждать темы, связанные с трейдингом — решили включить камеру. Может и Вам окажется интересным послушать наши разговоры на кухне.



PS: Игорь написал про нашу встречу здесь >>>

Уровни

          Выше  87770-  лонг
          Ниже  87510— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Продолжаю тестирование стратегий. В августе в отпуске удалось уделить повышенное внимание коду. 
В связи с переездом в сентябре в мск пришлось почти обнулить счет и относительно свободное время. Для нормального боевого тестирования, как задумывал, счет нужен раз в 6 побольше.
Алгоритмам не хватает ликвидности… Гонять один лот приходится в ри и си, а смысл в 3-5 контрактах хотя бы, так как разное управление позициями, разные цели, стопы и прочее. Срочно пришлось прикручивать возможность параллельного тестирования в виртуале.
Неделю будет еще отладка с зависаниями. В мск это делать удается только после 22-00.
Кроме того, играюсь с фильтрами и сигналами на выход. Не все фильтры одинаково полезны.  
Понятно стало давно одно, лично мне торговать интуитивно не дано, не могу долго сидеть в позиции. А частые сделки до добра не доводят. 
Алгоритмы останавливаются при лосях нижеположенного, а я нет. Смысл в том, чтобы даже при 25% выигрышных сделок быть в +. 

( Читать дальше )

Уважаемые господа и дамы — трейдеры. Подскажите, плииз, можно ли самой протестировать свою стратегию  в автоматическом режиме и как это сделать?

Уровни

          Выше  88940-  лонг
          Ниже  88680— шорт

Профит не менее 1000 п

Уровни

          Выше  88380-  лонг
          Ниже  88120— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 9.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Уровни

          Выше  84440-  лонг
          Ниже  84180— шорт

Профит не менее 1000 п