Алготрейдинг

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 13.05.2015
Начало проекта тут.


Вчера роботы весь день удачно шортили бакс, что привело к обновлению хай по эквити. Довели общую позицию до 12 контрактов, аж страшо как-то стало)


( Читать дальше )

 

Презентация Антона Медведева 

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.05.2015
Начало проекта тут.
 



Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Синяя линия — прогноз, зеленая фактические данные. www.picshare.ru/view/6330068/ p.s. Предсказание приблизительно на 10 минут.

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 08.05.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция торговли на сегодня: 07.05.2015
Начало проекта тут.


За последние два дня рынок для роботов был благосклонен, благодаря чему они сделали рывок, обновив хай по эквити.
Нужно отдать должное своевременному выходу трендовиков из шортов и так же своевременному входу контр-трендовиков в лонги:



( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Прямая трансляция на сегодня: 06.05.2015
Начало проекта тут.




Всем удачного дня и тёплого месяца мая!))

Добрый день!

Работа на финансовых рынках — это своего рода оптимизация собственных ресурсов, мы используем рынки для одной единственной цели — создать стабильный и устойчивый источник дохода. Возможно, я покажусь банальным, но стабильный и устойчивый источник дохода — это торговая система, которая, в идеале, может быть полностью автоматизирована. Для простоты рассмотрим направленную торговлю инструментом (акция, фьючерс). На мой взгляд, устойчивая торговая система должна основывается всего на трех основных параметрах — цена, объем, волатильность и иметь следующий вид:

signal = function(price, volume(volatility), p1(volatility), p2(volatility), p3(volatlity) ......), где p — это настраиваемые параметры системы

Суть оптимизируемых параметров в том, что бы подстроить торговую систему под изменившиеся рыночные условия. Нужно стараться избегать оптимизируемых параметров, которые вычисляются на основе исторических данных путем максимизации мат.ожидания или прибыли, в идеале для каждого параметра должна быть таблица следующего вида:

( Читать дальше )

У меня два новых робота-скальпера — Neo и Trinity. Торгуют тренд на 5 минутке 1 лотом. День сегодня ударный, поэтому маржа какая-то есть, не уверен, что она будет на неударном дне.  

На Si все меня устраивает, разве что просадочка возникла в боковике. На Ri какие-то странности. 

Вот собственно динамика их вариационной маржи за день.

Что можете сказать / посоветовать? Как улучшить результативность?



( Читать дальше )