Алготрейдинг

Вебинар Разбор торговой системы Dynamic Profit прямо сейчас

Вебинар стартует уже в 21:00мск.
Традиционно по понедельникам вебинар проводят Дмитрий Власов и Игорь Чечет.

Чтобы врубиться, прямая ссылка:
connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_140

Подробности о том, о чем пойдет речь тут:

webinar.smart-lab.ru/webinar/show/140

Чтобы создать вебинар на смартлабе, тут:

smart-lab.ru/blog/81536.php

Вчера состоялась I всероссийская конференция по алготорговле. Спешу сообщить интересности, которые я услышал.

• на Московской Бирже только 36% объема алготрейдинг против до 70% на зарубежных площадках.
• HFT команды часто выживают только за счет того, что имеют статус маркет-мейкера и не платят ВООБЩЕ никакой комиссии (в кулуарах).
• HFT пирог ограничен.
• Пределе HFT стратегии на фьючерсе РТС — 100 контрактов.
• В арбитражный HFT можно просунуть 30 млн рублей.

 

• В 2012 надо было бежать в 2 раза быстрее, чтобы оставаться на месте. 2011 год давал прирост хлеба сам по себе.
• В HFT большая конкуренция и отсутствует масштабируемость
• HFT вообще не делают направленных позиций
• Серьёзные ребята — математики не понимают, как можно зарабатывать стабильно на направленных стратегиях, совершая 2-3 сделки в день (тесты показали, что бабок там нет)
• Если бы мы знали, как сделать стабильно 30% годовых на большую сумму, мы бы сделали.
• Каждое утро на гэпе можно зарабатывать 50-100 тыс рублей и кто-то их каждый день забирает (кто имеет самую высокую скорость).
• HFT команды покидают рынок, ибо на них давят косты. HFT не могут получить убыток на рынке, но они все время борюятся за то, чтобы прибыль была больше суммарных костов.
• Стоимость инфраструктуры для начального уровня HFT в Росси не такая большая — около 10 тыс. рублей в месяц (это 2-4 тыр на выделенный сервак, который совершенно не обязательно ставить на саму биржу!!!) и Plaza II 6-8 тыр.
• Более серьезный уровень расходов (рабочий) составляет 40-60 тыр в месяц.
• Важно понимать, что зарабатывают не только технологии, но важен и сам алгоритм. 
•  
• Войти в HFT достаточно сложно.
• Сложно работать одному, а команда стоит бабок
• Никуда не деться от костов
• Так что совет: даже не пытайтесь:))

выступление Горчакова постараюсь понять в последующем посте. 
дополнил статью HFT
дополнил статью TSLab планами развития
создал статью Андрей Артышко 

Наткнулся тут в сети на видео завораживающее. Вот пожалуйста
(интересно понять, что это вообще такое?:)

Привет всем!

Я на рынке совсем недавно. Решил попробовать алготрейдинг.

Торговую стратегию для Si написал в MS Visual Studio и подключив в Wealth-Lab оттестил. Пока взял только лонги.

Результаты вроде неплохие — тестировал на истории за 2 месяца.



( Читать дальше )

Сегодня прошла конференция по алготорговле.

 

Спасибо организатором, за то. что создали информационный повод.
Но конференция получилась довольно унылой.
Оно и понятно, ибо что такое хорошая конференция?

Это как встречи смартлаба — минимальный пиар и максимум созидательных искренних вещей.

Эта же конференция была наполнена пиаром двух брокеров, их сервисов алготорговли, а также таких вещей как tradematic, TSLab, Volfix, и т.п. Понятно, что серьезные алготрейдеры вроде Феникса, почитав программу,  на эту конференцию даже не пришли.  

Было два светлых момента:
1. Этот выступление Александра Горчакова, который также отметил, что если бы знал программу конференции, то сразу бы отказался от выступения на ней (по сути это было единственное выступление за всю конференцию, которое было посвещено непосредственно алгоритмической торговле, при этом Горчакова жестко прервали на 2/3 доклада в соответствии с 15-минутным регламентом).
2. Это круглый стол с тремя молодыми ребятами — HFT трейдерами. 

Сюда добавить Муханчикова и получится, что на конференции я видел всего пять алготрейдеров (Остальных просто не знаю — они и не выступали).

До этого в Москве проходило два алгособытия, уровень которых был несравненно выше (по отзывам участников). Это встреча «первая конференция алготрейдеров» которую устраивал Саша Муханчиков. Ну и последняя конференция, которую устраивал Derex.

Подробнее раскажу про интересности, которые услышал на конфе, чуть позже.

Александр Горчаков, ИК Форум:


Михаил, Сергей и Антон, участники круглого стола (HFT):

( Читать дальше )

Кто еще не в курсе, сегодня проходит I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организовывают мероприятие холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. 


Портал iLearney выступает официальным партнером онлайн-трансляции, в течение всего дня вы можете задать вопросы ведущим разработчикам, представителям биржи и брокерским компаниям. 


Подключайтесь к онлайн-трансляции бесплатно!
www.ilearney.com/projects/online-29nov

Нашел закономерность, которая периодически совершает абсолютно немыслимые сделки, подбирая экстремумы внутри дня! Но общий перфоманс оставляет желать лучшего. Никак не найду подходящие условия (фильтр), позволяющие отключать систему в неправильные дни…
 

Подскажете, пожалуйста, где взять историю по опционам, для прогона алгоритма и проверки его эффективности?

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Всем привет!

      После добавления в Грааль нового алгоритма для Ri и GAZP на часовом таймфрейме, был неприятно озадачен сигналами на шорт и того и другого, а вчера шортить совсем не хотелось… почему-то хотелось ралли =)  А вот… получилось всё как всегда… а Грааль офигенно всё угадал, жаль, что я не возпользовался его сигналами, упёрто веря в ралли которое вот-вот начнется… эх… ну зато приятно, что программа, которую сам написал, становится умнее тебя самого =)

Для тех, кто ещё не скачал — скачивайте.
(ограничения 14 дней не пугайтесь, кто попросит — продлю срок) 


шорт Ri



( Читать дальше )